Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 29
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faa1947 Escrevi a você em particular.
Eu não vejo isso.
Eu não vejo isso.
Se você tiver alguma idéia, eu estou disposto a fazer os cálculos. Agora eu tenho muito material estatutário variado.
Eu não tenho nenhuma idéia.
Dê uma olhada nas variações sobre o tema otimização aqui - uma dúzia de páginas - talvez você tenha uma idéia.
Acho que todos já sabem que a Broco está liquidada, as contas estão fechadas e o fórum de procapital, antigo Broco, agora é de propriedade da Pantheon.
Confira aqui uma dúzia de páginas de variações sobre o tema otimização - talvez você tenha uma idéia.
Presumo que todos já saibam que a Broco está liquidada, as contas estão fechadas e o fórum de procapital, antigo Broco, é agora propriedade da Pantheon.
A otimização não está fazendo nada. Eu adapto o modelo em cada vela nova. Não há critérios para avaliar a qualidade do modelo.
A otimização não faz nada. Eu adapto o modelo em cada vela nova. Não há critérios para avaliar a qualidade do modelo.
Bem, pelo menos tente descobrir... Talvez você tenha uma idéia... ou você vai rejeitar tudo desde o começo...
Eu sei disso, obrigado.
Bem, o preço é relativo a outro ativo (ou vários). Não há outra maneira.
Por exemplo, tomamos os incrementos de EURUSD e GBPUSD em m15. A partir destas duas distribuições, geramos incrementos de EURGBP desde que sejam independentes e os comparemos com os incrementos reais de EURGBP. Isto é, nós montamos diferentes incrementos de EURUSD e GBPUSD a partir de suas distribuições reais e calculamos o EURGBP cross
em azul - real, e em vermelho - incrementos sintéticos do EURGBP. Os sintéticos são de fato similares ao Cauchy. Os verdadeiros têm, é claro, mais caudas do que o normal, mas estão longe de Cauchy. E um acentuado picante.
Por exemplo, eu não vi a distribuição de incrementos em nenhum ativo monetário como este sintético. Seja um par ou um mais complexo - o índice do dólar, por exemplo. E a única condição introduzida neste pseudocruzamento é a independência dos incrementos das majors. Portanto, a conclusão é que todos os ativos são dependentes. Embora, talvez não diretamente, mas com a ajuda de outros ativos, mas isso não muda a essência.
Tenho algumas dúvidas sobre as conclusões + algum desejo de debater um pouco (especialmente se as dúvidas se revelarem válidas). Então eu tirei um galho do esconderijo.
Na figura acima, um gráfico da distribuição "padrão" Cauchy (gamma=1) é mostrado para comparação (como eu o entendo).
Entretanto, com outros valores (menos de 1), a semelhança torna-se muito maior:
a primeira foto é sem rodeios da wikipedia.
// Na verdade o tópico não está nada fechado para mim, eu apenas decidi naquela época que era muito suspeito para relações públicas no fórum. Agora eu acho que não (: bem, quase :).
// Portanto, aqueles que desejam discutir a similaridade da distribuição das cotações de mercado com a distribuição Cauchy, por favor, sintam-se à vontade para fazê-lo. ;)
Tinha algumas dúvidas sobre as conclusões + algum desejo de discutir levemente (especialmente se as dúvidas se revelarem válidas). Portanto, eu tirei um ramo do esconderijo.
Na figura acima, um gráfico da distribuição "padrão" Cauchy (gamma=1) é mostrado (como eu o entendo) para comparação.
Entretanto, em outros valores (menos de 1), a semelhança torna-se muito maior:
a primeira foto é sem rodeios da wikipedia.
// Na verdade o tópico não está nada fechado para mim, eu apenas decidi naquela época que era muito suspeito para relações públicas no fórum. Agora eu acho que não (: bem, quase :).
// Portanto, aqueles que desejam discutir a similaridade da distribuição das cotações de mercado com a distribuição Cauchy, por favor, sintam-se à vontade para fazê-lo. ;)
o que, em termos práticos, produziria "muito semelhante" ou "não muito semelhante"?
Nenhum método, método ou técnica econométrica é ainda capaz de captar toda a variedade de padrões observados no mercado. Não desperdice seu tempo e esforço. O mercado só pode ser abordado utilizando o princípio da "caixa preta" que estou tentando aplicar. Envolva-se, é difícil para mim sozinho, mas eu não vou desistir.
Que tipo de princípio é esse? Quando você faz algo e não entende o que está fazendo?