Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 65
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Ou seja, são necessários desvios do MA, que é conhecido por ser um processo estacionário.
Não sei de onde, você poderia indicar a fonte de tais informações?
Tanto quanto eu entendo, é essencialmente algo como indicadores de agrupamento. Ele não analisa a cointegração das séries de preços em si, mas se baseia no retorno do preço à média móvel.
A co-integração é a propriedade do retorno à média móvel.
Está descrito aqui.
A cointegração caracteriza a relação de equilíbrio de duas variáveis, pois para serem estáveis, se se desviarem de sua relação de equilíbrio, terão que retornar a ela, de modo que ela flutue em torno de uma certa média (constante). Esta tendência de retorno ao equilíbrio é conhecida como correção de erros. Um modelo deste processo é, portanto, chamado modelo de correção de erros e corresponde à interessante propriedade da estacionaridade - o retorno das séries estacionárias à média.
Para entender a identidade da estacionaridade e retornar à média, considere a equação (1), usada para testar a estacionaridade, negligenciando os efeitos da autocorrelação
Bem, traçar o EURUSD-iMA(EURUSD,...) por exemplo. Tudo isso é óbvio para mim.
Outro psíquico.
Tenho que desapontá-los. Há um grande número de testes de estacionaridade, que estão longe de dar sempre um resultado inequívoco.
A cointegração é a propriedade de um retorno ao preço médio.
é descrito aqui
A cointegração caracteriza a relação de equilíbrio de duas variáveis, pois para ser estável, quando e desviar-se de sua relação de equilíbrio, elas terão que retornar a ela, de modo que ela flutue em torno de uma certa média (constante). Esta tendência de retorno ao equilíbrio é conhecida como correção de erros. Um modelo deste processo é, portanto, chamado modelo de correção de erros e corresponde à interessante propriedade da estacionaridade - o retorno das séries estacionárias à média.
Para entender a identidade da estacionaridade e retornar à média, considere a equação (1), usada para testar a estacionaridade, negligenciando os efeitos da autocorrelação
Apenas "preço médio" e "média móvel" são coisas ligeiramente diferentes. No texto que você cita, é uma média constante. Uma média móvel é uma variável. Mais precisamente, é uma média apenas dentro de um determinado período. Portanto, eu não estava falando de cointegração de séries de preços, mas de cointegração de desvios de MA.
Outro psíquico.
Tenho que desapontá-los. Há um grande número de testes de estacionaridade que nem sempre dão um resultado inequívoco.
Apenas "preço médio" e "média móvel" são coisas ligeiramente diferentes. No texto que você cita, é uma média constante. Uma média móvel é uma variável. Mais precisamente, é uma média apenas dentro de um determinado período. Em princípio, esta situação é semelhante à janela móvel na faa1947, somente os coeficientes mudam.
Bem, é claro que estamos falando de uma estacionaridade ideal ali. Quando estamos falando de temporal (que está mais próximo da realidade), ou como é chamado de quase-estacionariedade, então a média da amostra faz sentido.
A idéia de comercializar um instrumento contra vários outros é particularmente interessante. Eu estava tendo dificuldades para entender como negociar um par se existe um sintético que não está sendo negociado contra o instrumento que está sendo negociado. Agora está claro como fazer isso.
Isto é descrito em detalhes com exemplos "ao vivo" na Revista Leprecon #10 Edição: 23 de outubro de 2010.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 ver os artigos de S. Ogarkov:
QuasiArbitrage em MT4 (Parte 8) p65,
Indicador de rentabilidade triplo, p.75.
Então você está dizendo que esta fila não é estacionária? Prove-o.
Isto é descrito em detalhes com exemplos "ao vivo" na Revista Leprecon #10 Edição: 23 de outubro de 2010.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 ver os artigos de S. Ogarkov:
Quasi-arbitrage em MT4 (parte 8) p65,
Indicador de rentabilidade triplo, p.75.
Isto é descrito em detalhes com exemplos "ao vivo" na Revista Leprecon #10 Edição: 23 de outubro de 2010.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 ver os artigos de S. Ogarkov:
Quasi-arbitrage em MT4 (parte 8) p65,
Indicador de rentabilidade triplo, p.75.
É difícil dizer qualquer coisa visualmente. É mais fácil escrever um conselheiro e o saldo lhe dirá tudo.