Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 63
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1. EURUSD e GBPUSD não são cointegrados. Você abre o gráfico transversal e tudo é óbvio.
2. Se estas séries fossem cointegradas, não seria necessária nenhuma regressão. Os instrumentos co-integrados são negociados em convergência a partir dos limites do canal. É apenas uma questão de encontrar os pesos ideais dos instrumentos da carteira.
3. eu exijo que você pare imediatamente de zombar da econometria! Isto já está assumindo um caráter sistêmico! Já chega!
A base do comércio em pares é a cointegração, e não podemos usar correlação. A co-integração pode ser estimada mesmo visualmente - é plana. Isto é, a tendência do kotyr a retornar à média, por exemplo. Neste momento eurusd e usdchf estão cointegrados. Ela pode ser vista na cruz de igreja. Mas a planicidade está em uma faixa muito estreita.
A co-integração é baseada na propriedade de que quanto maior o desvio, maior a probabilidade de retorno. O sentido econômico é que alguns participantes têm razões para negociar para a convergência. Tentando saltar diante deles. Portanto, precisamos entender as razões pelas quais os instrumentos estão agora cointegrados, em vez de encaixar tudo em um apartamento.
A co-integração pode até ser avaliada visualmente - é plana
Completamente errado. A co-integração é a "similaridade" do movimento das filas. A coesão de seu movimento é sempre expressa como um retorno a alguma média. Entretanto, nunca devemos esquecer que em quocientes, ao contrário da geologia, há sempre um componente determinístico, que deve ser removido do quociente antes da aplicação de métodos estatísticos. Caso contrário, estamos à altura destes componentes determinísticos. Daí meus 40 pips e seu medo de que a propagação corroa o desvio da média.
1. EURUSD e GBPUSD não são cointegrados. Você abre a tabela cruzada e tudo é óbvio - não há um apartamento "eterno".
2!
Para uma discussão mais clara, não tome moedas. Mercadorias muito mais adequadas correlacionadas (e possivelmente cointegradas) - petróleo BRENT e óleo combustível (tickers BRN e HO, por exemplo, no mt4 ForexClub)
A amplitude de flutuação do instrumento sintético(BRN-HO) nos últimos meses não excede $450-500 por lote.
Para uma melhor discussão, não se deve levar moedas. Commodities muito mais adequadas correlacionadas (e possivelmente cointegradas) - óleo BRENT e óleo combustível (tickers BRN e HO, por exemplo, no mt4 Forex Club)
A amplitude de flutuação do instrumento sintético(BRN-HO) nos últimos meses não excede 400 dólares por lote.
e o que isso lhe diz?
Possível.
e o que isso lhe diz?
A questão não é para mim. Eu não vim aqui para discutir, mas para assistir e ouvir mais discussões e opiniões fundamentadas das "partes interessadas".
(No meu gráfico acima, na grande história, o índice pode exibir incorretamente a linha sintética (spread) BRN-HO 2 vezes por mês, porque nos dias 15-16 de cada mês há uma expiração do contrato BRN e nos dias 29-30 - expiração do contrato H0 de óleo combustível. Nesses dias pode haver uma pequena lacuna artificial na saturação desses instrumentos no mt4 FC).
Para uma melhor discussão, não se deve levar moedas. Mercadorias muito mais adequadas correlacionadas (e possivelmente cointegradas) - petróleo BRENT e óleo combustível (tickers BRN e HO, por exemplo, no mt4 ForexClub)
A amplitude de flutuação do instrumento sintético(BRN-HO) nos últimos meses não excede $450-500 por lote.
1. Por que aceitar estas citações particulares?
2. Como é calculado o instrumento sintético?
3. Onde está a entrada da pose?
4. Onde está a saída da pose?
=============
Por acaso descobri que a correlação destes instrumentos é muito maior do que a correlação de qualquer outra mercadoria!
O instrumento sintético BRN-HO é calculado e desenhado como a diferença (em dólares) destes símbolos de componentes para a relação de tamanho de posição 1:1 (baixe o indicador e veja a descrição em http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 )
Entrada/Saída (como a Demi escreveu acima) - "...Instrumentos co-integrados são negociados em convergência a partir dos limites do canal. É apenas uma questão de encontrar o peso ideal dos instrumentos em carteira". c) Nós estabelecemos as fronteiras do canal para que o comerciante de sintéticos "os pegue" em seus extremos locais.
Isto é, no caso geral comercializamos SELL BRN - COMPRAR HO em um ressalto do limite superior do canal, e fechar posições ao alcançar o inferior. Então é o contrário!
Há um tópico do fórum onde eu costumo postar tais entradas no dourado prateado espalhado ( sintético). Ver última entrada/saída https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
Avals:
A cointegração pode ser estimada mesmo visualmente - é um plano
Completamente errado. A co-integração é a "similaridade" do movimento das filas. A coesão de seu movimento é sempre expressa como um retorno a alguma média. Entretanto, nunca devemos esquecer que em quocientes, ao contrário da geologia, há sempre um componente determinístico, que deve ser removido do quociente antes da aplicação de métodos estatísticos. Caso contrário, estamos à altura destes componentes determinísticos. Daí meus 40 pips e seu medo de que a propagação corroa o desvio em relação à média.
Bem, um retorno à média pareceria um apartamento. Um flat não é necessariamente um ressalto em torno de um único nível zero.
E quanto ao meu "medo da propagação")) - Não tenha medo de trocar esses 40 pips ;)
Descobri acidentalmente que a correlação destes instrumentos é muito maior do que a correlação de qualquer outra mercadoria!
O instrumento sintético é calculado e desenhado como a diferença (em dólares) destes símbolos constituintes para uma relação de tamanho de posição 1:1 (baixe o indicador e veja a descrição em http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 )
Entrada/Saída (como a Demi escreveu acima) - "...Instrumentos co-integrados são negociados em convergência a partir dos limites do canal. É apenas uma questão de encontrar o peso ideal dos instrumentos na carteira". c) Configuramos os limites do canal para que o comerciante de sintéticos "os pegue" em seus extremos locais.
Isto é, no caso geral comercializamos SELL BRN - BUY HO em um ressalto do limite superior do canal, e posições fechadas ao atingir o inferior. Então é o contrário! Há um tópico do fórum onde eu costumo postar tais entradas na faixa de ouro-prateado. Ver última entrada/saída https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - post leonid553 21.08.2012 15:04
Eu vi isso, só não entendi como os sintéticos eram calculados.
A principal questão sobre os sintéticos. Onde está a prova de que ele retornará dos limites do canal de volta?