Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 46
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Bem, é um bem conhecido TS de Leonid. Não funciona assim, em uma forte tendência as perdas (ou paradas), como em maio Eurojusd em D1. Talvez Alexander tenha de alguma forma melhorado esta abordagem. A propósito, Alexander, você se importaria de dar uma olhada?
"o que vale a pena lá"? Parece estar no seu assunto. Tirado da rede.
/* descompilados apagados */
Não, não é um sistema de Leonid, mas se parece com um.
(...por que todos vocês estão olhando EAs escritos por outra pessoa, você não pode pensar em um EA com melhor pensamento humano).
Desenhe o spread que quiser, estabilize o canal equidistante de spread com sua escolha de instrumentos e índices de seus volumes. Na parte superior do canal - vender, na parte inferior - comprar.
A intensidade de uma ou três iterações de negócios no spread por dia.
Paradas, trilhões, carrapatos - a seu gosto...
À primeira vista, parece puro statarbitrage sobre "padrões" identificados. MM somente para o cálculo inicial de uma posição neutra em relação ao mercado. MM que ajuda a ganhar uma moeda (caminhada aleatória) não foi notada. Mas isto é à primeira vista, talvez seja usado, para corrigir momentos de entrada/saída quando há manipulações com várias "posições de cesta".
Enquanto o autor estiver em algum lugar e algo ocupado, tentarei sugerir o princípio da obtenção dos resultados do autor, pois às vezes utilizo a arbitragem difundida, embora eu seja adepto da arbitragem clássica com paradas, etc.
1. Na minha opinião, o primeiro e fundamental é a cointegração, que formaria um canal de comercialização. Isto se expressa no fato de que o próprio gráfico de movimento simultâneo de moedas está disperso e caótico. A co-integração pode ser feita visualmente, girando as moedas no gráfico de movimento relativo, expulsando qualquer um que não se encaixe no canal que estamos buscando. Uma vez atingido o objetivo desejado, obtemos um canal estreito, que durante algum tempo se moverá em uma direção ou outra simultaneamente, neste canal podemos nos proteger e ter uma maior probabilidade de convergência de pares de propagação.
2) Agora sobre os altos e baixos, porque os tomamos de acordo com minhas estimativas: teoricamente, os pares que estão na fronteira deste canal estão situados na zona de sobre-compra e sobre-venda respectivamente e é muito provável que mais cedo ou mais tarde o mercado começará a equalizá-los, ou seja, um estreitamento há muito esperado destes pares no canal começará, ou o movimento destes pares será tão forte que levará a um canal mais amplo, necessário para nosso lucro.
3. O alinhamento da relação de valores dos pares envolvidos é um procedimento comum que se faz quando se fixa o número de lotes.
4. A direção do canal lhe dirá se você está comprando o spread ou vendendo. Leve em conta a inversão de moeda, respectivamente, que você fez quando co-integrou o conjunto de instrumentos.
5. Uma pequena nuance (sobre a qual perguntei ao autor em posts anteriores, se ele levava em conta a correlação). Aqui ele provavelmente se aproximou do outro lado. A maneira clássica de todos os comerciantes de spread é escolher pares bem correlatos. A julgar pelas ejeções no gráfico de equidade, posso sugerir que Alexander escolha pares não nos limites da correlação máxima e mínima, mas dentro deles. Isso significa que a correlação está presente, mas não muito forte - talvez de 30 a 70% e isso é um incentivo para ter lucro, pois não perderemos em spreads fortemente correlacionados, mas também não obteremos lucro.
Portanto, é possível fazer isso:
- fazer um canal sinteticamente integrado
- selecione os pares extremos
- na convergência, vender ou comprar os pares mais externos do canal, dependendo da direção do canal (procure o movimento médio do canal)
- sobre o negócio - cobrir o spread
Outro mistério para mim é como Alexander usando este sistema tem um drawdown de 0,1, 0,5%.
O mais provável é que ele quisesse dizer o levantamento do saldo, pois a convergência pode mudar a tendência e este levantamento é uma conseqüência da correção da entrada no mercado enquanto o capital próprio voará muito, o que é uma medida do levantamento da estratégia.
O único desejo é de uma pequena dispersão (mercado), para que os custos não sejam muito altos.
No início da entrada um canal integrado pode consistir de alguns pares, no momento da próxima entrada pode consistir de outros (imho)
há 12 pares) é tudo bobagem :) você precisa procurar pontos de entrada - escreva-os em seu consultor especializado, e eu não sei como
e aqui na demonstração há 4 pares, sem pontos de entrada, funciona por uma semana
Comecei a pensar em multimoedas há meio ano, mas não posso ir longe sem programação, tenho muitas idéias