Esqueça as citações aleatórias - página 16
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E as crises financeiras globais são uma prova viva da dependência de tempo dos preços. Em 10.000 anos você não terá o tipo de colapsos dramáticos que vemos nos mercados reais em linhas "não lembradas".
Se você não gosta do preço de equilíbrio, você pode substituí-lo pelo preço "justo", sinônimo mais na moda. Eles apenas tentaram questionar a lei de oferta e demanda, pela qual o Prêmio Nobel de economia foi concedido à Engel no 10º ano (entre outros).
Para ser ainda mais sugestivo, eu sugeriria recordar alguma citação apropriada de Aristóteles, ou, não sei, de Ceceron.
Professor, coloque seu (18) de lado pelo menos por um tempo, regateie um mercado normal - depois de um tempo você verá por si mesmo. E sobre um preço justo, também. E você verá a manipulação (não no sentido abusivo, mas no sentido da gestão de preços) e assim por diante.
A lei da oferta e da procura ainda existe, mas não funciona da maneira como os livros a descrevem. ;) Estamos falando do mercado de ações moderno, não do pequeno varejo, por exemplo.
Ah, vamos lá. A relação causal entre preço e tempo já foi discutida muitas vezes, inclusive no segmento do índice Hearst. Há obras suficientemente sérias (leia-se Peters), que afirma diretamente que o preço, embora de forma fraca, depende do tempo. Reler as últimas páginas do tópico acima. Lá fiz algumas pesquisas independentes com meus métodos, o que confirma a natureza determinista do comportamento dos preços. A detecção do determinismo é baseada no princípio simples da dispersão de partículas. Se a partícula não se lembrar de seu estado passado, a distância percorrida por ela convergirá para a raiz quadrada de N etapas ou N^0,5. Mas se o grau for qualitativamente diferente de 0,5 - então estamos lidando com uma dependência de tempo definida, porque para percorrer uma distância maior (ou menor) a partícula deve se lembrar de seu estado "passado" para fazer um movimento na mesma direção (ou para trás). E esta é a dependência do tempo. E métodos estatísticos bastante não triviais para todos os mercados obtêm características desta dispersão qualitativamente diferentes do ruído branco, indicando uma clara dependência temporal da série estudada.
Não, não, eu parei de comparar preços com partículas e coisas há muito tempo. É tudo um absurdo, se você me perguntar. Processos completamente diferentes.
Por que "ao contrário"? Isso é o que o C-4 está lhe dizendo. Ou você acha que a memória do mercado é uma evidência de que o tempo não é um fator significativo no preço?
Para torná-lo ainda mais impressionante, sugiro que você se lembre de uma citação de Aristóteles ou, não sei, de Ceceron.
Professor, coloque seu (18) de lado pelo menos por um tempo, regateie um mercado normal - depois de um tempo você verá por si mesmo. E sobre um preço justo, também. E você verá a manipulação (não no sentido abusivo, mas no sentido da gestão de preços) e assim por diante.
A lei da oferta e da procura ainda existe, mas não funciona da maneira como os livros a descrevem. ;) Estamos falando do mercado de ações moderno, não do pequeno varejo, por exemplo.
Os processos podem ser diferentes, mas qualquer sistema é descrito pelo espaço de fase e as formas de descrição são sempre as mesmas. E muitas vezes o tipo de equações também são semelhantes. Portanto, nem tudo está perdido aqui)
É difícil argumentar, muitas equações de diferentes campos da física são como gêmeos, apenas o significado das variáveis muda. :) Mas neste caso, o movimento do preço e o movimento das partículas, esta é a minha imo profunda, são muito diferentes.
É claro, nada impede que todos aqui tenham sua própria imho nisto. O mercado é um ambiente tal que abordagens completamente diferentes são muitas vezes válidas (lucrativas) ao mesmo tempo.
Correto, a última versão do TS focaliza apenas a presença de movimento, (18) está envolvida. apenas não por previsão quantitativa, mas por previsão qualitativa. Infelizmente, ele funciona bem apenas em contra-tendência e plano. O que fazer no caso de uma tendência - eu ainda não sei. Se eu tento trabalhar com tendências, isso se inverte muito tarde e come meu lucro ganho duramente. Na contra-tendência - não falta nada. Mergulha dentro e fora do mercado pelo mesmo preço. Acho que você entendeu a idéia.
A questão do tempo é fundamental para todo o conhecimento de hoje.
Nosso conhecimento se baseia na noção de identidade: o objeto A é identicamente igual a si mesmo.
Mas isto não é inteiramente verdade. Esta fórmula morta não leva em conta que já passou algum tempo desde que a fórmula de identidade foi escrita e o objeto A evoluiu durante este tempo e não é exatamente igual a si mesmo.
Isto me foi ensinado há muito tempo e não me esqueço nem por um minuto.
O tempo deve ser sempre levado em conta e se não o levarmos em conta como argumento, deve haver uma boa razão para isso.
Caso em questão.
A vaca sagrada deste fórum é um indicador não redesenhado. Desde meu primeiro conhecimento de indicadores, não tenho visto o valor de indicadores não transformadores sob a influência de idéias de cronometragem. Um indicador é uma espécie de visão de mercado. Naturalmente, quando um novo bar chega, esta visão deve ser mudada. Há um novo bar no mercado e é um mercado diferente e deve haver uma avaliação diferente para ele, que pode não coincidir com o anterior.
As pessoas que ignoram o tempo estão espumando na boca para defender sua vaca sagrada. Aqueles que se lembram que o mercado sempre depende do tempo e a dependência funcional do tempo é apenas uma questão de um determinado modelo, preferem indicadores que levem em conta as últimas informações, e se eles redesenham ou não é uma questão secundária e não é muito importante. O que é importante é a essência do indicador e não sua aparência passada.
Portanto, HideYourRichess temuma imprecisão metodológica, baseada em um mal-entendido do papel do próprio tempo.