Esqueça as citações aleatórias - página 9
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Com que motivos você está insatisfeito com a regressão linear? Afinal, há muito tempo existem métodos para justificar a necessidade de aumentar a complexidade da forma funcional do modelo, sempre verificando se a forma funcional escolhida é redundante.
Agora você está acumulando o tempo, e agora você está jogando fora palavras sobre regressão linear ...... Mais útil, pls.
Você é quem está lidando com as séries cronológicas. E eu tenho novamente a mesma pergunta - onde está a justificativa de que preço = série cronológica? Porque é conveniente para você? Porque é assim que normalmente é feito?
Por definição. Uma série cronológica é uma seqüência de observações ordenadas no tempo.
O preço, quando visto em termos de tempo, como geralmente é feito, é um martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou muito semelhante a ela. Como tal, nenhuma estratégia razoável permite que você "lucre" com isso.
Se o preço é visto da perspectiva dos processos que o formam, não é um martingale.
Do ponto de vista de muitos modelos de provisão de liquidez - o preço é realmente um martingale em relação a alguns conjuntos de informações (por exemplo, o fluxo de transações sobre o instrumento correspondente). Ao mesmo tempo, que existem ineficiências nos mercados que podem ser exploradas. E isto significa que existem conjuntos de informações, em relação aos quais o preço pode não ser um martingale.
Abaixo dou um exemplo de como um dos modelos de citação funciona. Estes preços estão em martingale em relação a absolutamente todos os preços e fluxos de negócios anteriores que foram realizados. O fluxo dos negócios é gerado de forma aleatória. Isto é, é impossível tirar dinheiro de um algoritmo de citação deste tipo. Ao mesmo tempo, se vários instrumentos forem citados simultaneamente ou se o fluxo de negócios não for aleatório - estes processos não serão martingales. Neste caso, fatores relevantes podem ser levados em conta no modelo, e novamente os preços de todos os instrumentos se tornarão martingales em relação ao conjunto de informações disponíveis.
Você é quem está lidando com as séries cronológicas. E eu tenho novamente a mesma pergunta - onde está a justificativa de que preço = série cronológica? Porque é conveniente para você? Porque é assim que normalmente é feito?
Passe o cursor sobre qualquer barra e você verá a palavra Tempo no topo da mesa. Você abre quase qualquer indicador - existe a palavra Período ou seu análogo. Ou é uma brincadeira prática para você?
Se o preço é considerado em termos de seus processos de formação - não é martingale.
Não consigo pensar em nenhuma função (modelo) que tenha como argumento um processo que forme o preço de qualquer bem, para não mencionar as moedas.
A relação linear não se enquadra na lógica do processo.
Se soubermos a lógica do processo. e se isto for conhecido, não há problema algum.
Estou procedendo de considerações de suficiência de modelo e redundância. Se usamos o modelo AR(1), ou seja, eu faço uma previsão do valor da barra anterior, então o que ele tem a ver com qualquer complexidade acima do linear? Se meu modelo considera 100 barras, ele não pode ser aproximado por uma linha reta. Se você constrói o modelo a partir do segundo Nicolachean, você tem que estirá-lo demais.
Então, quais são os sucessos destes métodos de som?
Nada decorre do fato de que você não os conhece e não parece ser capaz de compreendê-los.
Yusuf e Ananimus e eu abordamos alguns tópicos relacionados. Eles não têm nada a ver com você.
Perdoe-me, embora eu pareça ser o iniciador do tema.
Mais uma vez:
Mathemat: Não há necessidade de confundir causa raiz e variável independente idiota.
Você quer dirigir ou você quer dirigir?!
Você é quem está lidando com as séries cronológicas. E eu tenho novamente a mesma pergunta - onde está a justificativa de que preço = série cronológica? Porque é conveniente para você? Porque é assim que normalmente é feito?
O preço, quando visto em termos de tempo, como geralmente é feito, é um martingale ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Ou muito semelhante a ela. Como tal, nenhuma estratégia razoável permite que você "ganhe dinheiro" com isso.
Se o preço é visto da perspectiva dos processos que o formam, não é um martingale.
Lá vai você novamente com seu raciocínio... O mesmo estava na linha de seleção de características, só que aí você tinha que justificar a aplicabilidade da TI ao mercado.
"Preço = série cronológica" simplesmente porque é conveniente já existe há pelo menos 500 anos. Nenhum matemático ou praticante entra neste absurdo filosófico medieval e tenta afirmar que em um processo descrito por uma função explícita de tempo f(t), o tempo é a causa principal.
Portanto, pode-se chegar ao ponto de dizer que no movimento de uma pedra jogada para cima, o tempo é a causa principal. Mas isto não é verdade: as leis de Newton não contêm explicitamente tempo, elas são as relações de causa e efeito. Entretanto, dessas leis derivam muitas divergências nas quais a variável independente é o tempo. Isto é conveniente - parada total.
Basta de sofismas que não servem para nada. Não há necessidade de confundir causa raiz e variável independente idiota.
Martingale ou não martingale é simplesmente uma forma de olhar para ele ou uma questão de fé. Há várias escolas de pensamento que vêem o preço de maneiras diferentes. O primeiro é fundamentalista, eles olham para os processos formativos e acreditam conhecer as causas. Muitas vezes eles nem sabem o que é um martingale, pois não precisam dele e ele é até prejudicial.
Os segundos são os cartunistas (tequistas) que abstraem dessas alegadas causas e olham o preço de forma direta em função do tempo (ou número de barras, por exemplo) e tentam prevê-lo. É conveniente para eles, só isso. Eles não se importam se o tempo é ou não a causa raiz do movimento de preços - assim como os fundamentalistas, aliás.
Existem outras escolas, mas não vamos falar sobre elas.
Ao que você escreveu, Alexey, quero acrescentar o objetivo como uma justificativa para o uso do preço.
Ao utilizar qualquer pacote econométrico, o primeiro problema é o seguinte: tomar citações da fonte como uma seqüência de preços, ou rotular esses preços com carimbos de tempo? Se não estiver etiquetado, é mais fácil. Segunda-feira imediatamente após o sábado e o preço diário começa às 00:01 minutos. Se você for com tempo, então todas essas nuances terão que ser resolvidas, e quem pagará por esse esforço extra, o que, por sinal, não é fácil? E a lógica está no modelo utilizado: se o modelo for do tipo TA, não são necessários carimbos de tempo, mas se quisermos levar em conta nossas informações sobre a ciclicidade dos preços dos ativos, por exemplo, as vendas de produtos c/o? Afinal, esta informação é importante o suficiente para ser ignorada. Neste caso, o modelo inclui explicitamente o tempo como uma variável.
Talvez a HideYourRichess nunca tenha construído modelos com ciclicalidade ou outro uso direto do tempo como um argumento de função? Isto não é surpreendente para a assistência técnica.
faa1947:
Não é surpresa para os assistentes técnicos.
Ao que você escreveu, Alexei, quero acrescentar o objetivo como uma justificativa para o uso dos preços.
Ao utilizar qualquer pacote econométrico, o primeiro problema é o seguinte: tomar citações da fonte como uma seqüência de preços, ou rotular esses preços com carimbos de tempo? Se não estiver etiquetado, é mais fácil. Segunda-feira imediatamente após o sábado e o preço diário começa às 00:01 minutos. Se você for com tempo, então todas essas nuances terão que ser resolvidas, e quem pagará por esse esforço extra, o que, por sinal, não é fácil? E a lógica está no modelo utilizado: se o modelo for do tipo TA, não são necessários carimbos de tempo, mas se quisermos levar em conta nossas informações sobre a ciclicidade dos preços dos ativos, por exemplo, as vendas de produtos c/o? Afinal, esta informação é importante o suficiente para ser ignorada. Neste caso, o modelo inclui explicitamente o tempo como uma variável.
Talvez a HideYourRichess nunca tenha construído modelos com ciclicalidade ou outro uso direto do tempo como um argumento de função? Isto não é surpreendente para a assistência técnica.