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Aqui está um teste realizado em condições reais (conta demo) "à mão": veja por si mesmo.
Acredito que há uma preponderância de probabilidade.
Em relação ao teste automático em um longo histórico - o mostrado em http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
O "filtro não retardado" é, de fato, um filtro retardado. Embora perto de um algoritmo melhor. É implementado tão mal e complicado em si mesmo que não posso fazer cálculos para cada barra do teste sobre a história de dezenas de milhares de barras. É por isso que eu jogo com minhas mãos na minha conta demo.
Roman, o que a TP=SL tem a ver com MO?
Eu estava me referindo ao excesso de probabilidade de acionamento da TP sobre a probabilidade de acionamento da SL.
E quanto à longa tendência?
Ah, isso. Isso é fácil. Não importa para onde o preço está indo, é como ele está indo. Posso gerar um gráfico que terá uma estúpida tendência ascendente inquebrável, mas todos os 100% dos negócios com TP=SL=50 pips serão fechados por SL. Especialmente porque na prática não se pode especificar uma "tendência" sem especificar a escala no eixo de preços em questão. Até que você tenha especificado a escala, ou seja, o valor do TP esperado na abertura de uma negociação com TP e SL iguais, você não pode tomar uma decisão. Pois, ao mesmo tempo, tanto a decisão de vender quanto a decisão de comprar podem ser igualmente corretas. E ambos serão fechados no TP. Em momentos diferentes (primeiro um comércio com um TP mais baixo, depois um mais alto, é claro). Se você pudesse separar a tendência e o plano estabelecendo a escala com antecedência (caso contrário você não tem o direito de dizer essas palavras) - seria uma outra representação (formulação) do Graal. Mas você não pode. Portanto, não vamos falar de "tendências longas".
Aqui está um teste realizado em condições reais (conta demo) "à mão": veja por si mesmo.
Acredito que há uma preponderância de probabilidade.
Em relação ao teste automático em um longo histórico - o mostrado em http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
O "filtro sem retardamento" é, na verdade, um filtro retardatário. Embora perto de um algoritmo melhor. É implementado tão mal e complicado em si mesmo que não posso fazer cálculos para cada barra do teste sobre a história de dezenas de milhares de barras. É por isso que eu uso ferramentas portáteis em minha conta demo.
Posso dar uma olhada no estado? Eu tenho algum tipo de bloqueio no meu login.
Se eu negocio manualmente, quase sempre há um pequeno elemento de "sensação intestinal", mesmo que eu tente seguir o sistema estritamente.
Tente simplificar o filtro sem perda de funcionalidade. Isso lhe poupará uma enorme quantidade de tempo... ...em vez de verificar manualmente.
Ah isto. Isso é fácil. Não importa para onde o preço está indo, é como ele está indo. Posso gerar um gráfico que terá uma estúpida tendência ascendente inquebrável, mas todos os 100% dos negócios com TP=SL=50 pips serão fechados pelo SL.
Em seguida, recuamos 50%, contando até o nível de resistência/apoio. Demorou 2 meses ou algo parecido.
Aqui está o estado. No início, o comércio com 0,01 lote e literalmente menos de 20 lotes com 0,1 lote. É por isso que o solavanco dos resultados à direita é 10 vezes mais forte.
Entretanto, em ambos os casos, a regressão linear mostrará uma inclinação para cima bastante óbvia e correspondente à proporção de SL e TP vista da visão tabular da pilha.
Não está anexado. Você pode baixar a declaração aqui http://zalil.ru/33512005
Não parece muito impressionante apenas por causa do pequeno número de negócios.
Sobre o "bloqueio no login". Deve funcionar. Talvez você tenha escolhido um servidor errado. Que tal simplificar o filtro? Não vai funcionar. Pelo menos não é rápido. Algoritmo é escrito torto e sujeito a otimização sim, muito desnecessário é considerado. Mas é mais fácil na demonstração do que consertá-la. É muito monstruoso.