Martingale novamente - página 6
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Bom camarada pensador!!!
Ou é um pequeno lucro, mas com uma garantia de quase 100% de não ser drenado.
Ou 50-100% por mês, mas com o risco de perder 1-2 vezes por ano. A propósito, o verão está à frente, e na maioria das vezes o verão é uma área plana, ou seja, o melhor para esta coruja.
Por exigências ao depósito, é bastante razoável para a martin.
Tenho 100% de certeza de que vou dividir muito em gavetas menores. Eu mesmo o uso quando trabalho com gavetas de grade. Embora agora eu prefira trabalhar e testar na conta PAMM de A****ri porque o lote mínimo é de 0,01 e máximo de 1000 (muito conveniente para testes), embora a alavancagem seja de 1:100, mas também bastante suficiente.
Quanto às saídas, eu agora medi no gráfico ... bem, mesmo na imagem da tela com as últimas saídas de venda da eurik das compras não estavam nem mesmo em B/B, mas em + (à primeira vista pareciam não ser lucrativas).
Eu também me pergunto o que causou a saída de posições por esta linha
Ou seja, é uma melhoria real ou mais para acalmar os nervos 8-))
Eu não sei - para acalmar os nervos - como com esta linha as Corujas ganham menos MAS! muitas vezes acontece que (por exemplo) primeiro vendeu um pedido - o preço foi contra - comprou um pedido - o preço foi contra novamente (que é novamente para baixo) - vendeu novamente (já vendeu dois) -
mais gep down - corujas no plus em todos os pedidos e fecha todos - ou seja, a compra pendurada foi coberta por aldeias e fechada com todos no lugar - não dá a coruja para fundir (uma espécie de fusível) - embora eu não esteja certo de sua necessidade - mas BE IT ....
você é bem-vindo ... tenho uma idéia, mas não sei como fazê-lo - para fechar de todas as ordens (uma direção) apenas a última e penúltima (claro que com lucro) - claro que não é difícil "cortar" as duas últimas ordens,
Somente se o lote for complexo e "uma" encomenda for composta de três - é aqui que as soluções clássicas não vão ajudar .... Eu ainda estou "arranhando minha cabeça" ....
Sinto muito, mas não entendo bem o significado desta abordagem.
1. Se fechamos, e o preço continua avançando um pouco mais na direção desejada, poderíamos ter fechado completamente, mas ainda estamos presos.
2. Se fechamos no auge e o preço voltou a ir em uma má direção para nós, após algum tempo abrimos outra posição com um lote maior no martin. E agora temos a primeira posição pendurada e em algum lugar longe dela uma nova e precisamos de um bom salto para fechá-la com lucro (digamos que tivemos 3 níveis abertos e 2 fechados, ainda temos 1 entrada inicial + temos outra aberta e agora precisamos fechá-las ambas com lucro).
Embora, sim, talvez ajude, pois quanto mais longe o preço for, maior será a probabilidade de um recuo e esperamos que seja com níveis menos abertos e menos potencial de drawdown e mais espaço de manobra. Mas em geral deve ser testado em 2008 e 2009, quando os mercados estavam fortemente voláteis.
ALEX_SPB_RU:
Peço desculpas, mas não entendo bem o objetivo desta abordagem.
1. Se fechamos e o preço continua a se mover um pouco mais na direção que queremos, poderíamos ter fechado completamente, mas ainda estamos sentados no marasmo.
2. Se fechamos no auge e o preço voltou a ir em uma má direção para nós, após algum tempo abrimos outra posição com um lote maior no martin. E agora temos a primeira pose e em algum lugar longe dela uma nova e para fechá-la precisamos de um bom salto (por exemplo, tínhamos 3 níveis abertos e fechados 2, ainda temos 1 entrada inicial + abrimos mais um e agora precisamos fechá-los ambos em +).
Embora, sim, talvez ajude, pois quanto mais longe o preço for, maior será a probabilidade de um recuo e esperamos que seja com menos níveis abertos e menos potencial de drawdown e mais espaço de manobra. Mas em geral, isto deve ser testado no momento da turbulência do mercado em 2008 e 2009.
Eu costumava negociar com minhas mãos desta maneira - os dois últimos lotes fecham com bons lucros
em segundo lugar, reduz a probabilidade de drawdown, e os drawdowns podem ser retidos por mais tempo
Terceiro, (por exemplo) você já tem uma grade de 4 ordens - feche as duas últimas com lucro - 2 ordens são deixadas - abra uma terceira - e depois feche as duas últimas novamente - uma ordem é deixada - abra uma segunda - e feche com lucro ..... os pedidos terminaram ....
Tanto o lucro será maior quanto menor a chance de perder ....
como na imagem da tela - apenas com as mãos ... (bai)
Hoje, a princípio eu pensei: "Puta, eu fechei cedo".
e agora eu não sei se as corujas estão certas. ....
Troquei à mão desta maneira - primeiro, os dois últimos lotes fecham com um lucro bastante bom
Em segundo lugar, reduz a probabilidade de perdas, e os drawdowns podem ser retidos por um longo tempo.
Em terceiro lugar, (exemplo) você já tem uma grade de 4 ordens - feche as duas últimas ordens no mais - 2 são deixadas - abra uma terceira - e depois feche as duas últimas novamente - uma é deixada - abra uma segunda - e feche no mais .... os pedidos terminaram ....
Tanto o lucro será maior quanto menor a chance de perder ....
como na imagem da tela - somente com as mãos ... (bai)
Concordo, mas na imagem de cima teríamos fechado todas as posições em cerca de uma hora já no alto do gráfico.
Não contesto que existem certos aspectos positivos desta abordagem. Mas na prática, você pode verificar isto somente no testador; caso contrário, é difícil de calcular.
A propósito, se necessário, posso enviar-lhe o indicador que calcula a tendência máxima à prova de falhas em um determinado nível de escorregamento.
Ou seja, você pode encontrar as tendências de segurança mais longas no arquivo em Excel, filtrá-las em ordem decrescente e ver as datas em que aconteceu e imediatamente encontrar este segmento no gráfico e executar sua EA nele...
Concordo, mas na imagem superior teríamos fechado todas as posições em 15 de maio em cerca de uma hora já no máximo do gráfico.
Eu não defendo que existem certos aspectos positivos desta abordagem. Mas na prática, você pode verificar isto somente no testador; caso contrário, é difícil de calcular.
A propósito, se você precisar, posso enviar-lhe o indicador que calcula a tendência máxima de retração em um determinado nível de escorregamento.
É interessante - deixe em sua mensagem pessoal - vamos pensar ...
Mas terei que adicionar configurações novamente - mas não gostaria de .....
Precisamos de uma peça de sinalização com o menor número possível de ajustes!
se você tiver alguma idéia, por favor entre em contato conosco e verificaremos .....
Quanto ao problema de como separar as duas últimas posições se elas estiverem abertas com lotes múltiplos, a primeira coisa que me veio à mente são as duas opções a seguir.
Suponha que tenhamos aberto 3 posições do nível da grade (o novo lote aumenta 4 vezes por simplicidade) e o primeiro nível será 3, o segundo 10+2 e o terceiro 10+10+10+10+8.
Queremos fechar 2 posições.
Opção 1 Estamos procurando todos os lotes com o necessário para nós Medjic e procuramos qual deles tem o preço mínimo de abertura (agora queremos fechar a compra). Nós o encontramos e o fechamos, lembrando seu preço aberto. Mais uma vez, passe por lotes e procure o preço que não é mais do que o delta especificado (bem, digamos em algum lugar em torno de 10-20 pontos pelos antigos). Se a encontramos, a fechamos e continuamos procurando até que todas as ordens que cabem no delta e com o dado preço mais lento tenham sido fechadas (em nosso exemplo, haverá 5 ordens, 10+10+10+10+8. Ok, nós já fechamos uma posição. Agora podemos novamente procurar o pedido com o menor preço aberto e fechá-lo e procurar por mais pedidos dentro do delta. Quando tudo tiver sido processado, fechamos duas posições. A desvantagem é a necessidade de estimar corretamente qual delta deve ser definida, pois de repente, quando uma abertura fragmentada é acionada por notícias e as ordens estão muito dispersas.
Variante 2. Se levarmos em consideração que as ordens estão indo em ordem ascendente, devemos primeiro fechar a mais antiga entre elas + todas as mais próximas que são iguais ao máximo possível de ordem a ser aberta, ou seja, em nosso caso, fechamos 8 e depois 10+10+10+10. Agora, fechamos novamente o mais antigo da série de pedidos com nosso Medjik e todos os outros que o precedem com o lote máximo, ou seja, 2 e depois 10. Tudo está fechado. A desvantagem é que se o pedido anterior for um múltiplo de 10, ou seja, não temos outra fatia (por exemplo, tínhamos 10+10 e agora abrimos outra 10+10+10+10.... 8), mas é improvável que isso aconteça.
Quanto ao problema de como extrair as duas últimas posições se elas estiverem abertas com lotes múltiplos, a primeira coisa que me veio à mente são as duas opções a seguir.
Suponha que tenhamos aberto 3 posições do nível da grade (o novo lote aumenta 4 vezes por simplicidade) e o primeiro nível será 3, o segundo 10+2 e o terceiro 10+10+10+10+8.
Queremos fechar 2 posições.
Opção 1 Estamos procurando todos os lotes com o necessário para nós Medjic e procuramos qual deles tem o preço mínimo de abertura (agora queremos fechar a compra). Encontre-o e feche-o, tendo em mente seu preço aberto. Mais uma vez, percorrer os lotes e procurar o preço que não é mais do que o delta especificado (bem, digamos em algum lugar em torno de 10-20 pontos pelos antigos). Se a encontramos, a fechamos e continuamos procurando até que todas as ordens que cabem no delta e com o dado preço mais lento tenham sido fechadas (em nosso exemplo, haverá 5 ordens, 10+10+10+10+8. Ok, nós já fechamos uma posição. Agora podemos novamente procurar o pedido com o menor preço aberto e fechá-lo e procurar por mais pedidos dentro do delta. Quando tudo tiver sido processado, fechamos duas posições. A desvantagem é a necessidade de estimar corretamente qual delta deve ser definida, pois de repente, quando uma abertura fragmentada é acionada por notícias e as ordens estão muito dispersas.
2 Variante. Se levarmos em consideração que as ordens estão indo em ordem ascendente, devemos primeiro fechar a mais antiga entre elas + todas as mais próximas que são iguais à ordem máxima possível de ser aberta, ou seja, em nosso caso, fechamos 8 e depois 10+10+10+10. Agora, fechamos novamente o mais antigo da série de pedidos com nosso Medjik e todos os outros que o precedem com o lote máximo, ou seja, 2 e depois 10. Tudo está fechado. A desvantagem - se o pedido anterior é um múltiplo de 10, ou seja, não tem outra peça (por exemplo, era 10 + 10 e agora abre outro 10 + 10 + 10 + 10 .... 8) Mas é improvável que tenha sido feito.
a primeira opção é bastante aceitável mas existe um certo valor "delta" ... precisamos procurá-lo ... e você não pode fazer isso no testador porque será praticamente igual a zero ... (o testador fará 200 pedidos em uma fração de segundo)
a segunda opção não é clara (intuitivamente não gostei) ....
eu tenho a seguinte opção - guardar os tickers do pedido e o preço em aberto durante a colocação do pedido (para serem pegos no reinício do terminal, escrevê-los em um arquivo) ...
serão necessárias matrizes bidimensionais para uma direção (a última e a última mas única operação comercial)
seguir ordens escritas para as arrays ....
Tenho uma idéia, mas não sei como fazê-lo, pois sou autodidata em programação e aprendo tudo pelo "método científico" ...
A propósito - você pode fechar o primeiro e o último - também é legal ...
a primeira opção é bastante aceitável mas existe um certo valor "delta" ... você tem que procurá-lo... e você não pode fazer isso no testador porque será quase zero ... (o testador fará 200 pedidos em uma fração de segundo)
a segunda opção não é clara (intuitivamente não gostei) ....
eu tenho a seguinte opção - guardar os tickers do pedido e o preço de abertura durante a colocação do pedido (para serem pegos durante o reinício do terminal, escrevê-los em um arquivo) ...
serão necessárias matrizes bidimensionais para uma direção (a última e a última mas única operação comercial)
seguir ordens escritas para as arrays ....
Tenho uma idéia, mas não sei como fazê-lo, pois sou autodidata em programação e aprendo tudo pelo "método científico" ...
Quanto à matriz, é a primeira coisa que me vem à mente.
Mas, por outro lado, a lista de ordens abertas no terminal é uma matriz de ordens com um determinado modo, símbolo negociado e tipo de ordem, para que possamos selecionar tudo o que precisamos... Naturalmente, durante a primeira seleção eles podem ser reunidos em uma matriz para acelerar o processamento de dados sem solicitá-los do terminal.
Quanto ao delta - você não vai encontrá-lo no testador, mesmo que o teste não tenha nenhum carrapato. Portanto, não deve ser muito pequena e não deve ultrapassar a distância máxima entre os níveis de abertura.
Para ser honesto... Não entendo bem sua implementação de arrays.
Vou ajudá-los com o que puder... vamos ter uma discussão concreta em particular.
Foi a primeira coisa que me veio à mente sobre a matriz.
Mas, por outro lado, a lista de ordens abertas no terminal já é uma matriz de ordens a partir da qual podemos selecionar tudo o que precisamos por um determinado modo, símbolo negociado e tipo de ordem... Naturalmente, durante a primeira seleção eles podem ser reunidos em uma matriz para acelerar o processamento de dados sem solicitá-los do terminal.
Quanto ao delta - você não vai encontrá-lo no testador, mesmo que o teste não tenha nenhum carrapato. Portanto, não deve ser muito pequena e não deve ultrapassar a distância máxima entre os níveis de abertura.
Para ser honesto... Não entendo bem sua implementação de arrays.
Eu o ajudarei no que puder... vamos ter uma discussão concreta em particular.
ok