Parabolóide do Engenheiro Garin - página 12
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Na verdade, não. Uma fechadura é uma fechadura simétrica. Mas também há fechaduras assimétricas, portanto não se pode equacioná-las. Uma fechadura é um caso especial de uma fechadura. Bem, não importa, não é tão importante assim. Você ainda poderia responder à pergunta feita em meu posto anterior? É mais rentável usar um cadeado assimétrico para reverter uma posição quando as tendências mudam do que tradicionalmente fechar a posição e abrir a posição oposta?
Lock, essa é a tradução do cadeado de palavras Aglian .... Eu posso responder - a diferença é a velocidade de abertura de uma posição: o capotamento é mais rápido no tempo. Se isso sempre leva a maiores lucros é uma questão: às vezes o preço volta à parada após o sinal. Pratico uma inversão: se houver um sinal, abrindo uma posição contrária de um tamanho apropriado e depois equalizando a posição da rede.
Você mesmo a usa e desencoraja os outros.
Não estou desanimando - leia com atenção - estou dizendo que o cadeado não dá uma vantagem estatutária para o comércio - é diferente ))))))) Use-o se você quiser - Eu escrevi para o que eu o uso. Mas também pode ser feito de outra forma e, a propósito, a plataforma de rede é mais conveniente - menos operação para programar.
E não há diferença entre uma fechadura e um fechamento. Eles são iguais. O ponto de fechamento é "manchar" o ponto de mudança na direção de posição. O objetivo desta mancha é diminuir a amplitude das oscilações da equidade.
Quanto à comissão (spread). É simples. Para cada clique nos botões "Comprar", "Vender" ou "Fechar", damos a metade do spread.
Se você pressionar 'Comprar', você dará 1/2 do spread; se pressionar 'Vender', você dará metade do spread; se pressionar 'Fechar', você dará 0,5 do spread. Por cada clique em um dos três botões que pagamos. E isso é justo, não é?
Se nossa posição é "Comprar", não importa se você pressiona "Vender" ou "Fechar", se nossa posição é "Vender", não importa se você pressiona "Comprar" ou "Fechar". Assim, chegamos ao entendimento de que "Fechar" não existe(como se não existisse); há apenas "Comprar" e "Vender".
E a pressão "simultânea" dos botões "Comprar" e "Vender" é o auge do absurdo. É uma perda sem sentido de uma propagação. É o mesmo que comprar moeda em uma casa de câmbio e vendê-la de volta imediatamente. O resultado é menos uma comissão para o trocador.
Se você pressionar "Comprar" você dá 1/2 do spread, se pressionar "Vender" você dá um segundo do spread, se pressionar "Fechar" você dá 0,5 do spread. Por cada pressão de um dos três botões que pagamos. E isto é justo, não é?
Você está falando bobagens de novo? Procure no terminal assim que você abrir uma posição!
Bem, olha a foto, eu a desenhei cuidadosamente por 15 minutos! O que não está claro?
Você está falando bobagens de novo? Procure no terminal imediatamente após a abertura de uma posição!
Cara, olha a foto, levei 15 minutos para desenhar! O que há de errado com isso?
E onde você teve a idéia de que metade do spread é retirada quando uma posição é aberta e não o spread completo?
Melhor um link por favor, não suas próprias fantasias.
E onde você teve a idéia de que a metade do spread é retirada quando uma posição é aberta, e não o spread completo?
Melhor um link, por favor, e não suas próprias fantasias.
Muito bem, Alexey, vou explicar minhas fantasias com os dedos.
Nós temos Ask, Bid e Market.
O mercado está no meio entre a Ask e a Bid.
Compramos ao preço Ask e damos ao mercado a diferença entre o Ask e o Mercado.
Vender a preço de Licitação e como resultado, damos ao mercado a diferença entre a Licitação e o mercado.
Abrimos uma ordem a preço Bid ou Ask e como resultado damos ao mercado a diferença entre o preço Bid (ou Ask) e o mercado. Fechar uma ordem ao preço de compra ou venda - dar ao mercado a diferença entre a ordem de compra (ou de venda) e o mercado.
Exemplo:
Abrimos um pedido. O spread é de 13 pontos (novo). Damos 6,5 pontos para o mercado.
Nós fechamos o pedido. O spread é de 11 p. Damos 5,5 pontos para o mercado.
O resultado total é 6,5 + 5,5 = 12 p. Comissão.
E onde você teve a idéia de que a metade do spread é retirada quando você abre uma posição, não o spread completo?
Melhor um elo, por favor, do que suas próprias fantasias.
Alexey, é uma questão de terminologia, nada mais. Você pode assumir que metade do spread é tomada na abertura e no fechamento, ou você pode assumir que todo o spread é tomado na abertura e nada no fechamento. Mais uma vez, o resultado não muda.
Embora de acordo com as regras usadas para calcular a equidade, o spread é retirado imediatamente.