Eu gostaria de compartilhar o link - página 3

Novo comentário
 
LeoV:
Isto sugere que existem alguns padrões. Nem sempre e não em todos os lugares - e isso é compreensível. Que pode ser usado no comércio em conformidade.
A questão é como. Eu não encontrei nenhuma relação estatística significativa nas proximidades das emissões, mas talvez eu não tenha procurado o suficiente))))
 

alsu: Вопрос в том, как.


Deck esta é a questão mais importante no comércio ))))
 

Aqui estão algumas estatísticas. Talvez alguém tenha algumas idéias.

Portanto, tome eurusd_h1 para o ano, 6736 observações . Aqui está a tabela:

Pego uma janela de 118 barras (isso é uma semana) e começo a calcular as estatísticas abaixo. Movido por uma barra, contado, etc. Eu tenho os gráficos. No eixo da montanha eles são deslocados para o início, pois não está claro a que ponto, entre 118, pertencem as estatísticas desta seção.

Portanto:

Desvio padrão:

Assimetria (assimetria).

Curtose. O valor =3 corresponde à lei normal.

Índice Jarque-Bera. Se for igual a zero, a distribuição é normal.

A probabilidade de que a distribuição seja normal:

Probabilidade de não estacionaridade do quociente original (teste de raiz estendido da unidade Dickey_Fuller)

Probabilidade de não estacionaridade do primeiro quociente de diferença (teste de raiz estendido da unidade Dickey_Fuller)

O resultado surpreendente é que a 1ª diferença é estacionária! Poderia ser errado?

 
faa1947: Portanto:

Desvio padrão:

Assimetria (assimetria)

Curtose. Valor =3 corresponde à lei normal

O índice Jarque-Bera. Se for igual a zero, a distribuição é normal.

A probabilidade de que a distribuição seja normal:

Probabilidade de não estacionaridade do quociente original (teste de raiz estendido da unidade Dickey_Fuller)

Probabilidade de não estacionaridade do primeiro quociente de diferença (teste de raiz estendido da unidade Dickey_Fuller)

O resultado surpreendente é que a 1ª diferença é estacionária! Poderia ser errado?


Como você vai negociar com esses "galos"?

O que você vai encontrar ou provar?

Que existem regularidades? Portanto, é bastante claro.

Como você vai usar todos esses gráficos para encontrar padrões?

 
LeoV:


Como você vai negociar com essas "besteiras"?

O que você vai encontrar ou provar?

Que existem padrões? Portanto, é bastante claro.

Como você vai usar todos esses gráficos para encontrar padrões?

Na verdade, estas são minhas perguntas para a equipe. Escrevi acima que vi referências a métodos de previsão a partir das características estatísticas da amostra. Eu o desenhei, e daí? Se você aumentar o tamanho da amostra, todos os gráficos serão mais suaves. Mas não vejo nada além de mais evidências de não-estacionariedade nos gráficos.
 
faa1947: Na verdade, estas são minhas perguntas para o coletivo.
Se ao menos alguém soubesse as respostas certas às perguntas )))))
 
LeoV:
Se ao menos alguém soubesse as respostas corretas às perguntas feitas )))))
Como sempre, a esperança de um livre-trânsito. Alguém no meu link lerá os artigos relevantes e mastigará neles. É para isso que serve este fio. Cheio de links sobre rabos. As pessoas estão escrevendo por alguma razão. Mas não está claro.
 

Artigo interessante da U-MIDAS: regressões MIDAS com polinômios de retardo irrestrito

Link

Muitos comerciantes usam três janelas de Anciãos. Aqui consideramos uma abordagem semelhante. Há um cronograma sênior, por exemplo, trimestral. Os novos dados trimestrais são reportados uma vez por trimestre e com um atraso. Pergunta: posso obter dados trimestrais por seus valores mensais (diários)?

 

faa1947: Зачем-то люди пишут. Но не понятно.

As pessoas estão sempre escrevendo algo )))) Mas nem sempre é claro porque.... aparentemente eles apenas sabem como escrever....))))
 
LeoV:
As pessoas estão sempre escrevendo algo )))) Mas nem sempre é claro porque.... aparentemente eles apenas sabem como escrever....))))
Não conseguem entender porque são preguiçosos demais para entender
12345678
Novo comentário
Razão: