Econometria: por que a co-integração é necessária - página 8

A dispersão caracteriza a disposição dos participantes do mercado para negociar e não caracteriza mais nada. Se estamos falando da propagação como a diferença entre o Ask e Bid de um instrumento.

tara:

A dispersão caracteriza a disposição dos participantes do mercado para negociar e não caracteriza mais nada. Se estamos falando da propagação como a diferença entre o Ask e Bid de um instrumento.

SIM, essa propagação não tem nada a ver com isso. Estamos falando do spread como simplesmente a diferença de dois preços (instrumentos diferentes).

Eu sou um conservador :)

tara: Eu sou um conservador :)
O spread como diferença de preço entre dois instrumentos altamente correlacionados é um termo bem conhecido.

Obrigado, ótima leitura. O truque é que no artigo "correlação" = "causalidade" (geralmente unidirecional).

Não entendo, nesse caso, de que falsas correlações se trata a faa numa análise multimoedas se a relação causal aqui é óbvia? Se a notícia foi boa para o bx, todos os pares desceram para o bx. Onde estão as variáveis ocultas aqui?

P.S. Sim, os cientistas britânicos são excelentes em falsas correlações...

Mathemat:

Obrigado, ótima leitura. O truque é que na correlação do artigo = causalidade (geralmente unidirecional).

Não entendo, nesse caso, de que falsas correlações se trata na análise multimoedas se a relação causal aqui é óbvia? Se a notícia foi boa para o bx, todos os pares subiram para o bx. Ou, para ser mais preciso, todas as contra-moedas se precipitaram para a libra. Onde está a variável oculta aqui?


Faa está se referindo ao impacto da produção de leite na segurança de vôo. Os indicadores estão correlacionados.
Mathemat:
O spread como diferença de preço entre dois instrumentos altamente correlacionados é um termo bem conhecido.

Desconhecido para mim :(
tara: Desconhecido para mim :(
Veja este tópico, ele já está no fórum há algum tempo.
Mathemat:
Veja este tópico, ele já está no fórum há algum tempo.


Alexey, já vi isso, e mais de uma vez. Cada área temática tem seu próprio alfabeto de conceitos ...

Eu poderia dizer algo mais :)

E assim, colegas acadêmicos - docentes com doutorado - sempre que eu usar o termo "spread", ou "portal". Eu vou significar exatamente a diferença Ask-Bid da ferramenta, e nada mais.