Lembrando os veteranos: Box e Jenkins - página 11
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Mas infelizmente você não pode verificar a qualidade do modelo em pacotes como Statistica e Eviews, você só pode verificá-lo por sua própria conta
O que é "qualidade de modelo"?
P.S. Estou convencido de que se você estudar bem estes 5 livros e não negociar sem MM, sua conta dificilmente sofrerá durante este tempo.
Esta linha é apenas um lembrete educativo de pessoas decentes.
Mais seriamente, tentei levantar aqui a questão da previsão. Mas, falando sério, eu não fui apoiado na linha.
Não se trata do modelo, mas sim da previsibilidade desse modelo. No tópico citado, citei modelos "corretos" com ARCH, mas tudo desligou.
Mas infelizmente você não pode verificar a qualidade do modelo em pacotes como Statistica e Eviews, você só pode verificá-lo por sua própria conta
O que é "qualidade de modelo"?
E agora mais próximo da terminologia. Por "PREVIEW" quero dizer apenas o modelo em série que você constrói em Evews, falando mais ou menos a(s) equação(ões) que você obtém. Por preço PREPARED quero dizer o valor do preço que você previu pelo menos um passo à frente para a série. Não entendi bem este pacote, mas percebi que no modo automático lá você só pode prever o valor médio e seus limites de "pseudo-confiança", e para prever o preço lá você ainda tem que mexer com ele manualmente, e para fazer mil testes de modelo você tem que programar no idioma deles, o que não é muito bom, mas os dados podem ser facilmente empurrados para R ou para Matlab, onde você pode verificar tudo.
Agora o que é "qualidade de modelo" - para mim é ter dinheiro no bolso o tempo todo, eu vivo uma vez. Portanto, os modelos estatísticos dão uma enorme variação e são totalmente inadequados para o comércio, portanto, após construir um modelo para uma série, você tem que traduzir um monte de matemática em um sistema HIS, que já está longe da matemática. Como exemplo, gostaria de citar este link http://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf, onde um simples exemplo utilizando a análise wavelet mostra como um modelo estatístico difere de um modelo realmente observado. Este método é muito sóbrio a partir de modelos econométricos diretos.
Eu tenho minha própria opinião sobre o assunto:
1) Os preços de mercado são muito difíceis de prever, mas provavelmente é possível ... :(
2) A previsão de preços é fútil em termos monetários e, portanto, desnecessária.
3) Faz sentido prever apenas um PRÊMIO PREÇO, pois só isso pode ser dinheiro no bolso, que você pode gastar em pôquer e garotas bonitas.
4) Você deve e só pode controlar SEUS RISCOS.
5) Você precisa de seu próprio SISTEMA DE COMÉRCIO, que lhe dê dinheiro.
E agora mais próximo da terminologia. Por "PREVIEW" quero dizer apenas o modelo de linha que você construiu em Evews, falando mais ou menos a(s) equação(ões) que você obtém. Por preço PREPARED quero dizer o valor do preço que você previu pelo menos um passo à frente para a série. Eu não escavei fundo neste pacote, mas percebi que no modo automático lá você só pode prever o valor médio e seus "pseudo-limites", e para prever o preço lá você ainda tem que mexer com ele à mão, e fazer mil testes de modelo que você tem que programar na linguagem deles, o que não é muito bom, mas os dados podem ser facilmente empurrados para R ou Matlab, onde você pode controlar tudo
Isto não é correto. Uma previsão é um botão. Você recebe uma previsão com sua estimativa. O que você coloca no modelo é o que você prevê: média significa média, nível significa nível, incremento significa incremento, direção significa direção.
Portanto, os modelos estatísticos dão uma enorme variação e são totalmente inadequados para o comércio,
Nos modelos estatísticos, você está necessariamente ciente da dispersão. Talvez você não queira saber sobre isso e fazer previsões absolutamente precisas, das quais há muito no fórum e na kodobase.
Onde um exemplo simples utilizando a análise wavelet mostra a diferença entre um modelo estatístico e um modelo realmente observado. Este método é muito sóbrio por utilizar modelos econométricos diretos.
As ondulações são um dos métodos de suavização na econometria, que tem muito mais. Suavizar é apenas um começo, uma idéia e nada mais. O artigo mostra que o uso de uma wavelet neste caso particular deu um resultado melhor do que AR - isso é tudo. Mas além do wavelet e AR há muito mais - deve-se escolher o que se encaixa no problema cambial particular e não se referir a manchas solares.
E agora mais próximo da terminologia. Por "PREVIEW" quero dizer apenas o modelo de linha que você construiu em Evews, falando mais ou menos a(s) equação(ões) que você obtém. Por preço PREPARED quero dizer o valor do preço que você previu pelo menos um passo à frente para a série. Eu não escavei fundo neste pacote, mas descobri que no modo automático você só pode prever o valor médio e seus "pseudo-limites", e para prever o preço lá você ainda tem que mexer com ele à mão, e fazer mil testes de modelo que você tem que programar no idioma deles, o que não é muito bom, mas os dados podem ser facilmente empurrados para R ou Matlab, onde você pode verificar tudo
Isto não é correto. Uma previsão é um botão. Você recebe uma previsão com sua estimativa. O que você coloca no modelo é o que você prevê: média significa média, nível significa nível, incremento significa incremento, direção significa direção.
Portanto, os modelos estatísticos dão uma enorme variação e são totalmente inadequados para o comércio,
Nos modelos estatísticos, você está necessariamente ciente da dispersão. Talvez você não queira saber sobre isso e fazer previsões absolutamente precisas, das quais há muito no fórum e na kodobase.
Onde um exemplo simples utilizando a análise wavelet mostra a diferença entre um modelo estatístico e um modelo realmente observado. Este método é muito sóbrio por utilizar modelos econométricos diretos.
As ondulações são um dos métodos de suavização na econometria, que tem muito mais. Suavizar é apenas um começo, uma idéia e nada mais. O artigo mostra que o uso de uma wavelet neste caso particular deu um resultado melhor do que AR - isso é tudo. Mas além do wavelet e AR, há muito mais - deve-se escolher o que se encaixa no problema específico em forex, em vez de se referir a manchas solares.
Sua pergunta era sobre "qualidade de modelo" - o autor do artigo respondeu: "O principal resultado desta análise pode ser formulado da seguinte forma: a série real de atividade solar é mais determinista do que a implementação de seu modelo AR...", e eu estava falando sobre como verificar a "qualidade de modelo" por meio da análise wavelet.
Sua pergunta era sobre "qualidade de modelo" - o autor do artigo respondeu: "O principal resultado desta análise pode ser formulado da seguinte forma: a série real de atividade solar é mais determinista do que a implementação de seu modelo AR...", e eu estava falando sobre como verificar a "qualidade de modelo" por meio da análise wavelet.
A sabedoria convencional no fórum é que é impossível aplicar os modelos Box Jenkins ao mercado moderno.
Anexo um artigo descrevendo a aplicação dos modelos ARIMA ao mercado monetário do Qatar.
Para Junko.
A inclusão de funções trigonométricas no modelo é interessante.