O conselheiro "Talvez tenhamos sorte". - página 8
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Ou seja, estamos lidando com um monstro cujas partes não são mais fracas do que o corpo como um todo.
... ou seja, estamos lidando com um monstro, cada parte do corpo do qual não é mais fraca do que o organismo como um todo.
Yusuf, todos os dias antes do Ano Novo você tem uma nova descoberta... Bom para você.
É a chamada estrutura fractal do mercado. Leia "Novas dimensões..." por Bill Williams.
P.S. É o seu indicador de regressão para o caso geral com n=n?
Certo, além disso, fiquei impressionado com o fato de que cada carrapato é capaz de puxar toda a linha de regressão (18), que tão habilidosa e precisamente descreve a história estabelecida em retrospectiva,
Sua absoluta confiança é encorajadora - talvez todos os outros não acreditem em você simplesmente porque não sabem como usar a ferramenta fornecida. Eu também, a propósito - aqui está um exemplo, tirado ao acaso da história - suas leituras de indicadores com a mesma visão a posteriori e imediatamente na história, para que você não tenha que esperar vários anos para analisar sinais..... você pode formular regras para a tomada de decisões? :
As regras que você sugeriu - por coincidência das 3 linhas - marcadas com setas: não foram encontradas vantagens em relação aos muvings ou, por exemplo, o Haykin alisado.
ZS e a propósito, Yusufhoja, sobre seus 18 anos : você ficará surpreso, mas o preço não depende do tempo. Mais precisamente, as mudanças de preços não dependem da passagem do tempo, embora ocorram com o tempo, mas dependem de outras causas e as mudanças não são a mesma coisa. Portanto, seu artigo, após tais suposições:
Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t: (2)Você não precisa ler mais.
Yusuf, todos os dias antes do Ano Novo você tem uma nova descoberta... Bom para você.
É a chamada estrutura fractal do mercado. Leia "Novas dimensões..." por Bill Williams.
P.S. É o seu indicador de regressão para o caso geral com n=n?
Os livros de Bill Williams não têm nada a ver com geometria fractal, embora seus "fractais" em geral não sejam nada além de um caso especial de processo antipessoal. Além disso, Yusuf poderá entender esses livros apenas em dois ou três anos, portanto é muito cedo para dar tais conselhos:)
Os livros de Bill Williams não têm nada a ver com geometria fractal, embora seus "fractais" em geral não sejam nada além de um caso especial de processo antipessoal. Além disso Yusuf poderá entender esses livros apenas em dois ou três anos, portanto é muito cedo para dar tais conselhos :)
:-) Ele ainda não colocou o código para o caso geral com n=n... :-) Gostaria de ver as negociações com ele em um mercado a termo após um tempo razoável de otimização... :-)
Se continuar a progredir assim, uma abertura por dia, a usina hidrelétrica Rogun será concluída muito em breve...
ZS e, a propósito, Yusufkhoja, sobre seus 18 anos: você ficará surpreso, mas o preço não depende do tempo.
Uma declaração de pedra angular e extremamente desagradável da EMH. É quase como se fechássemos todos os gráficos de preços, cuspíssemos no TA e fôssemos trabalhar em uma fábrica. Mas há um trabalho sério que prova a existência de memória em séries de mercado e, portanto, a existência de causalidade ou dependência do futuro em relação ao passado.
Declaração de Cornerstone e extremamente desagradável da EMH. É como se, depois destas palavras, devêssemos fechar todas as tabelas de preços, desistir de TA e ir trabalhar em uma fábrica. Mas há um trabalho sério que prova a existência de memória em séries de mercado e, portanto, a existência de causalidade ou dependência do futuro em relação ao passado.
um desses dois, verifique, veja se ele se encaixa.
cavalheiros, suas bestas
A conclusão é incorreta. Além disso, a presença da memória não se deve necessariamente à dependência de tempo dos preços. A presença da memória sugere que os comerciantes reagem de forma muito semelhante em situações semelhantes. Exceto que, se isto fosse 100% verdade, não haveria necessidade de procurar mais nada.
A memória é a dependência do futuro do passado. O movimento de preços de hoje leva em conta a condição de ontem. O padrão é este:
Actual
Resposta
Implicado
Resposta EMH
Ou seja, podemos ver aquele evento a4 "lembrado" dos eventos não jogados a1-a3, e reproduzimos a reação para eles no momento t4. Daí um agrupamento tão claro de mudanças de preços, que, a propósito, o mesmo EMH pode explicar de forma muito descuidada e implausível.
Esta não é apenas a minha opinião. Você não está questionando minhas conclusões, mas o trabalho muito sério e significativo de pessoas que compreendem o que estão escrevendo, e isto é uma competição séria.