Mecanização da seleção ótima de parâmetros. Encontrar um denominador comum. - página 19
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1. O número de negócios é aproximadamente igual ao número de barras de 4 horas. Com esta qualidade de modelagem (por preços de abertura), é como se você tivesse aberto um comércio em quase todos os bares. Mas isto é apenas uma aparência, veja ponto. 3.
2. O drawdown relativo é muito alto, quase 66%.
3. uma enorme extensão da série máxima lucrativa (488 negociações) - uma indicação de que o sistema de negociação em si não é Bernoullian, ou seja, muito provavelmente as negociações foram abertas em pacotes tão grandes. Parece-me que isto é bastante arriscado. Talvez esta seja a razão de um levantamento de crédito tão grande.
4. O desequilíbrio significativo entre o número de negócios lucrativos longos e lucrativos curtos é surpreendente.
1. O número de negócios é aproximadamente igual ao número de barras de 4 horas. Com esta qualidade de modelagem (por preços de abertura), parece que você abriu um comércio em quase todos os bares. Mas isto é apenas uma aparência, veja ponto. 3.
2. O drawdown relativo é muito alto, quase 66%.
3) enorme extensão da série máxima lucrativa (488 negociações) - uma indicação de que o sistema comercial em si não é da Bernoulli, ou seja, o mais provável é que as negociações tenham sido abertas em pacotes tão grandes. Parece-me ser bastante arriscado. Talvez esta seja a razão de um levantamento de crédito tão grande.
4. O desequilíbrio significativo entre o número de negócios lucrativos longos e lucrativos curtos é surpreendente.
- O número de negócios é categoricamente igual ao número de barras no período de teste, os mil a mais no histórico são 1000, que o terminal desenha na janela antes do início do teste.
- O relativo drawdown apenas em % é terrível, e aconteceu naqueles tempos imemoriais de pré-crise, quando o par estava pendurado emsub-zero. É relevante 10 anos depois?
- O testador entende uma seqüência de negócios fechados com lucro não-negativo como uma série lucrativa, neste caso, os negócios foram abertos em diferentes momentos e em diferentes direções. Esta série teve duração de 16 semanas.
- Há um desequilíbrio, mas é natural - do início ao fim, o par cresceu 0,30. Há mais baías.
Lisonjeado por sua atenção, obrigado.