Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 64
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Parece ser a única forma verdadeiramente científica de conhecer o mercado.
P.S. Um pouco mais tarde, tentarei publicar os resultados de um estudo semelhante sobre preços em vez de devoluções. Somente ele estará lá com chi-squared, não no idioma da TI.
Não se importe com a estrutura do movimento dentro de uma hora. É um átomo mínimo, uma parte indivisível do modelo.
Discretização... OK, qual você está sugerindo?
Estas são redes invariantes em escala. Nosso resultado mostra que não há invariância de escala.
Também não há fractalidade como conseqüência. Este é um mito da EWA que não é sustentado por nada.
getch 01.04.2010 11:03
Repito:
A EA conta o número de joelhos ZigZag (pelo menos Pips) e escreve para arquivar:
Texto da EA
A parcela em função dos joelhos conta contra seu tamanho mínimo (Pips)
http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_02_signature_scalefree.xml
Talvez a assinatura mais essencial da ordem cognitiva seja a invariância de escala, ou seja, a estrutura fractal do fenômeno. Se o objeto ou fenômeno que estudamos tem invariância de escala, então esta é uma boa razão para procurar a ação das regularidades de ordem cognitiva nele. Pelo contrário, se o fenômeno em estudo não tem invariância de escala, isto sugere que ele é regido principalmente por leis da ordem física.
É conveniente dizer que a assinatura da ordem cognitiva é a ausência de uma escala característica no fenômeno, e isto a distingue das manifestações da ordem física, na qual há quase sempre uma escala característica que estabelece um tamanho espacial típico ou outra magnitude. Esta diferença é facilmente capturada nos parâmetros estatísticos dos objetos ou fenômenos observados.
A ausência de uma escala característica nos parâmetros do fenômeno é uma assinatura da ordem cognitiva que controla este fenômeno.
Mentira, se você perdoa a expressão. Para ser honesto, era o que eu esperava.
A barra zero acabou sendo extremamente dependente de todas as anteriores - não apenas do preço, mas também de um processo de Wiener puro (o mais puro possível baseado no PRNG em MT4), no qual as dependências não deveriam, em princípio, ser mais do que um nível de significância (0,01). O critério do qui-quadrado acabou sendo centenas de vezes maior do que o critério de limite. Isto se você processar os valores em si ao invés de seus retornos.
Dependências não devem existir, elas são falsas em um processo Wiener. Grosso modo, você não pode examinar I(1), você tem que examinar suas diferenças I(0). É claro que os retornos mais grosseiros não são I(0), mas eles também não estão muito longe disso.
A propósito, os retornos do habitual movimento browniano mostram dependências apenas no nível de significância 0,01, o que é bastante natural.
Em resumo, tudo é como deveria ser. O objeto do estudo é escolhido corretamente - as citações retornam. Não perdemos o dissuasor.
Mathemat, o que você quer dizer com citações de retorno? É um delta entre a citação 1 e a citação 2, ou o quê?
Return[i] = retornar[i] = fechar[i] - abrir[i] (meu).
Se correto, deve ser retornado[i] = fechar[i] - fechar[i+1].
Na primeira fórmula, eu acabei de remover as lacunas. Mas não é realmente muito importante.
A ferramenta é a mesma em todos os lugares.
Hai da lo... Não, vai ser difícil trabalhar em uma barra zero. Não confundir simples com complicado.
E aqui é simples - aberto às 14:00 e fechado às 15:00, sem problemas. Ou esperou e continuou, se previsto menos a primeira barra na mesma direção.
E que altos e baixos haverá - tretas.
Vladimir? Ofendi-o de alguma forma? )))