AlligatorEx. - página 5

 
Sim, Yusuf é um pouco nastradamus a este respeito))))). Que tal entrar somente às sextas-feiras? Sou contra IMHO o mercado é instável às sextas-feiras=))))
 
Por outro lado, se soubéssemos exatamente quando a tendência iria acabar, não estaríamos procurando um ponto de saída tão necessário. Como dizia um cirurgião: "É melhor cortar um dedo do pé do que perder uma perna".
 
Dizet_02:
Por outro lado, se soubéssemos exatamente quando a tendência iria acabar, não estaríamos procurando um ponto de saída tão necessário. Como disse um cirurgião: "É melhor cortar um dedo do que perder uma perna".

A tendência termina aqui - após a leitura deste artigo, é possível formular critérios claros para o início/fim da tendência.
 
Roman.:

A tendência termina aqui - lendo o artigo é possível elaborar critérios claros para o início/fim de uma tendência para você mesmo.
Obrigado pelo link. Artigo bastante informativo.
 
Dizet_02:
Obrigado pelo link. Um artigo bastante informativo.

Os artigos não podem ser informativos. Os artigos podem.
 
Vinin:

Os artigos não podem ser informativos. Os artigos podem.
Eu não poderia concordar mais com você.
 
Dizet_02:
Obrigado pelo link. É um artigo bastante informativo.


Eu concordo... Escrevi minha "base" - agora uso diferentes variantes de TA, incluindo o método de cinco medidas de B. Williams (de acordo com a lista) - já posso dizer (olhei o trabalho rapidamente - em rascunho - como seu sistema - sem nenhuma revisão), que em sua forma pura (como B. Williams recomenda) seu Profitit.Williams), sua Unidade de Lucro mesmo dentro do filtro "mais antigo", de acordo com os dados da SOT, tem rezers piores de acordo com os resultados dos testes do que as corujas de acordo com os dados da SOT em sua forma pura (sem "misturas") de tal TA... :-))) Vamos continuar cavando... :-))) Se eu obtiver resultados interessantes, vou publicá-los no "Bill Williams e suas estratégias".

Não é por nada que o autor do artigo escreveu no final: "...Os testes realizados nesta seção são de certa forma limitados. Para determinar a máxima eficiência das informações do CFTC você precisa de uma pesquisa em larga escala, o que não pode ser feito neste artigo. Testar a eficácia dos relatórios do CFTC poderia ser o tema de outro grande artigo por si só. A principal tarefa da seção é estabelecer as bases da pesquisa, mostrar através de exemplos simples que é fácil usar os dados do CFTC e, o mais importante, que é eficaz. Se você adota ou não este método de negociação depende de você".

IMHO, é claro.

 
Sucesso para você Roman!!! Mais uma vez, obrigado pelo artigo plantado. Ansioso para ver os resultados.
 

Aqui está a minha lista sobre o assunto, para o testador. E alguns resultados de testes:

01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
todos os ticks, qualidade de simulação 90%
0,1 lote sem MM

1) flip - Lucro 984$, DrawDown Relativo 10,47%, Total de Transações 199, expectativa 4,95
2) close behind red - Lucro 710$, DrawDown Relativo 10.47%, Total de Transações 344, payoff esperado 2,07
3) 2 fecha após a linha vermelha - Lucro $1.119, DrawDown Relativo 9,17%, Total de Transações 234, payoff esperado 4,78
4) rollover + ações (limite de 10 pedidos) por OsMA a Fechar[1] atrás da linha Lime - Lucro $3403, DrawDown Relativo 45,10%, Total de Transações 637, payoff esperado 5,34

Talvez seja mais correto dividir o resultado N4 pelo número máximo de ordens permitidas e então você não receberá nada. ((

Até o momento, as conclusões são as seguintes - quanto maior o lucro, maior o saque )))). Amanhã vou pensar como abusar do jacaré, TP, SL, Trailing e outras coisas.

Arquivos anexados:
 
Dizet_02:
Sucesso para você Roman!!! Mais uma vez, obrigado pelo artigo plantado. Ansioso para ver os resultados.

Obrigado. Vamos nos ocupar... :-)))
Razão: