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Martingale: a máxima cadeia possível de perdas/lucros contínuos - página 14

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sever30:

e de qualquer forma, é complicado... Eu não precisava ler um jornal gratuito de propaganda forex em 2007... teria trabalhado e vivido minha vida em paz.

P.S. Tomei um par de bebidas:)

Você tem algumas boas idéias, está apenas ignorando-as.
Tantrik:
Toda negociação lucrativa é aleatória e temporária....(as opções de arbitragem não estão relacionadas à negociação - portanto, puramente técnica, velocidade)
Precisamos ampliar nosso conhecimento sobre arbitragem.
Tantrik:
Não há como e nunca haverá. Toda negociação lucrativa é aleatória e temporária.... (as opções de arbitragem não se aplicam à negociação - portanto, puramente técnica, velocidade)

a vida também é temporária e aleatória :)
Avals:

a vida também é temporária e aleatória :)
Exatamente. Estamos falando de um martingale que procura uma saída e sempre a encontra, enquanto aqui estamos falando de pontos de entrada (que não existem). Se você não estiver satisfeito com o martingale, negocie com a tendência.
vasya_vasya:
Há pensamentos sensatos em sua mente, você simplesmente os ignora.

Tantos pensamentos, minha cabeça está batendo... De qual delas você está falando?
sobre deixar a martin sozinha
Mischek:
sobre deixar a martin sozinha


:)))

o que posso dizer, basta sorrir estupidamente.

Eu não entendo. Tenho lido e lido, e não entendo. Qual é a conexão entre a administração do dinheiro martin e as entradas/saídas aleatórias?

sever30:

Por exemplo, a roleta, sempre apostando no preto, qual é a duração máxima possível da série de perdas/lucros pode cair em uma série de apostas, por exemplo, 1 000 000?

Há uma calculadora da Meta Driver, mas há algumas restrições ao calcular as correntes, ou talvez minhas mãos estejam erradas...

Acontece que para a série máxima há cerca de 13-15 perdas/ lucros contínuos ?

Criou exatamente 1.000.000 de números aleatórios no matlab. ( randn(1.1000000) ). A partir destes dados, utilizando o seguinte código:

% var - quaisquer números positivos e negativos.
Esta função converte o array var para a forma
% -1 2 -3 4 -8



function out=getSeries(var)
tic
iter=0;
iterp=0;
bandeira=0;
flag2=0;
índice=0;
fora=0;
% Localizar valores negativos e positivos
pozitive=find(var>=0);
negativo=find(var<=0);

% Mudança de valores encontrados para 0 - negativo
% 1 - positivo

var(pozitive)=1;
var(negativo)=0;

para i=1:comprimento(var)
se var(i)==0
iterp=iterp+1;flag=0;
se flag2==0
index=index+1;
flag2=1;
out(index)=-iter;
iter=0;
fim
fim
se var(i)==1
iter=iter+1;
flag2=0;
se flag==0
index=index+1;
bandeira=1;
out(index)=iterp;
iterp=0;
fim
fim
fim

toc

fim

Isto produz uma seqüência de séries. A figura mostra a distribuição destas séries por toda a seqüência. De forma correspondente, recebemos aproximadamente 500.000 séries por 100.000. A resposta está nos extremos do gráfico.

sever30:

Por exemplo, roleta, sempre apostando no preto, qual é a duração máxima possível da série de perdas/lucros que podem cair em uma série de apostas, por exemplo, 1.000.000?

E o porco-espinho embriagado entende que se fizermos N apostas, a série máxima possível de perdas na duração é igual a N, porque perder mais do que N vezes em uma boa fila não funciona. A probabilidade de uma série máxima de perdas para as apostas N é (19/36)^N.
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