[Arquivo!] Escreverei gratuitamente a qualquer especialista ou indicador. - página 64
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Se eu escolher apenas posições longas.
1 . Coloco um pedido pendente
no nível do máximo da última vela fechada mais 3 pontos mais
uma distância igual ao spread.
2 . Stop Loss é definido para o mínimo do dia atual menos 3 pips .
3 . O Take Profit não deve ser definido.
4 . O Trailing Stop não deve ser definido.
5 . Se a vaga estiver aberta, não serão feitas novas encomendas.
6 . Se a posição for fechada por um stop loss, um novo
pedido pendente é colocado no nível da última vela mais 3
pontos mais distância igual a spread, stop loss é colocado em
dia atual baixo menos 3 pontos, take profit não é colocado trailing stop
não é colocado se a posição for aberta novos pedidos não são colocados.
Se eu escolher apenas posições curtas.
1 . Coloco ordem pendente
no nível de um mínimo da última vela fechada menos 3 pontos.
2 . O Stop Loss é fixado no máximo do dia atual mais 3 pips mais
uma distância igual ao spread.
3 . O lucro não deve ser definido.
4 . O Trailing Stop não deve ser definido.
5 . Se a vaga estiver aberta, não serão feitas novas encomendas.
6 . Se a posição for fechada em um stop loss, um novo
pedido pendente é colocado no nível do mínimo da última vela fechada menos 3 pontos
, stop loss é colocado no máximo do dia atual mais 3 pontos mais
distância igual a spread, take profit não é exibido trailing stop não é
exibido se a posição for aberta novos pedidos não são colocados.
Muito obrigado de antemão. )
Muito obrigado! Só que eu já tentei, não é bem assim! Já foram encontrados 30 indicadores, todos errados.
Basicamente há um reflexo de um MA amarrado, eu gostaria de ver tudo como um todo, talvez você possa ajudar?
Pronto para esperar o tempo que você quiser!!! Obrigado!!!
Deveríamos ser mais específicos sobre o que queremos. Até agora tem havido palavras gerais
Peço desculpas por minha afiação, mas tentarei explicar-lhe em detalhes.
Se eu escolher apenas posições longas.
1 . Eu coloco um pedido pendente
Ao nível do máximo da última vela fechada mais 3 pontos mais
uma distância igual ao spread.
2 . O Stop Loss é colocado no mínimo do dia atual menos 3 pontos.
3 . O Take Profit não deve ser definido.
4 . O Trailing Stop não deve ser definido.
5 . Se a vaga estiver aberta, não serão feitas novas encomendas.
6 . Se a posição for fechada em caso de stop loss, uma nova ordem pendente é colocada
Novo pedido pendente é estabelecido no nível do máximo da última vela fechada mais 3
Pontos mais o spread, parar a perda é definido para o mínimo do
o dia atual menos 3 pontos, a tomada de lucro não está definida como trailing stop
não é definido se a posição estiver aberta, se não forem feitas novas encomendas.
Se eu escolher apenas posições curtas.
1 . Um pedido pendente é feito
Ao nível do mínimo do último castiçal fechado, menos 3 pontos.
2 . Stop Loss é definido para o máximo do dia atual mais 3 pips mais
a distância igual ao spread.
3 . O Take Profit não deve ser definido.
4 . O Trailing Stop não deve ser definido.
5 . Se a vaga estiver aberta, não serão feitas novas encomendas.
6 . Se a posição for fechada com um stop loss, um novo
Um novo pedido pendente é colocado no nível do mínimo da última vela fechada menos 3 pontos.
Pontos e a parada de perda é ajustada para o máximo do dia atual mais 3 pontos mais
um novo pedido pendente é colocado no nível do mínimo do último castiçal fechado menos 3 pips, o stop loss é definido no máximo do dia atual mais 3 pips e a distância é igual ao spread.
Se minha posição estiver aberta, não serão feitas novas encomendas.
Muito obrigado de antemão. )
Andrey. A repetição do mesmo post em tópicos diferentes é spam, o spam é punido com uma proibição. Isto é um aviso por enquanto.
...
Estes são os axiomas:
1. É igualmente provável que o mercado se mova tanto para "baixo" quanto para "cima".
2. A freqüência de movimentação de preços em uma determinada faixa depende do tamanho da faixa. Isto é, o preço em uma faixa de 10 pip se move 10 vezes mais do que em uma faixa de 100 pip.
Quanto mais tempo o preço se mover em um determinado intervalo, maior a probabilidade de deixá-lo, pois nada é permanente.
Se você escreve suas próprias opiniões, não as chame de AXIOMS, especialmente porque elas não são óbvias (sinal de um axioma) nem verdadeiras...
Veja por si mesmo...
AXIOMA #1. É igualmente provável que o mercado se mova tanto para "baixo" quanto para "cima". É impossível chamar esta afirmação de óbvia, especialmente verdadeira (por exemplo, no intervalo entre 26.11.2009 e 07.06.2010, o EURUSD estava se movendo para baixo com maior probabilidade do que para cima, e depois se inverteu). Isto é chamado de tendência. Se houver tendências, então a probabilidade de movimento em uma direção é maior do que na direção oposta.
Este axioma também contradiz o axioma seguinte (isto é, o número 2). Se o preço se move 10 pips numa faixa de 10 pips, como você diz, 10 vezes mais frequentemente do que numa faixa de 100 pips, então a partir da extremidade baixa de uma faixa pequena é mais provável que se mova para cima do que para baixo (e a partir da extremidade alta, respectivamente, vice versa).
EXIOMA #2. A freqüência do movimento do preço dentro da faixa depende do tamanho da faixa. Ou seja, o preço na faixa de 10 pip se move 10 vezes mais vezes do que na faixa de 100 pip.
Isto não é nada bom! Ainda não conseguia entender a lógica por trás desta inferência. O que significa "freqüência de movimento de preços em uma determinada faixa" e por que na faixa de 10 pips o preço se move 10 vezes mais vezes do que na faixa de 100 pips não é claro?
A freqüência acumulada de movimento na faixa de 100 pontos deve ser maior do que na faixa de 10 pontos. Embora talvez entendamos o termo "freqüência" de maneira diferente.
AXIOMA #3. Quanto mais tempo o preço se mover dentro de um determinado intervalo, mais provável é que ele o deixe, pois nada é permanente.
Se o preço "deixou" a faixa, então a probabilidade de seu movimento fora da faixa é maior do que a probabilidade de seu retorno à faixa. Assim, a lógica do primeiro axioma é novamente violada. Em geral, podemos concordar com o axioma 3, embora seja óbvio que a lógica geral é muito ruim.
P.S.
A verdade, como dizem os filósofos, não pode ser abstrata - ela é sempre concreta. Portanto, é necessário especificar as condições sob as quais esses "axiomas" serão verdadeiros
Se eles não me enviarem um EA, significa que escrevi algo errado nos parâmetros ou que eles não querem tomar o EA porque ele não tem lucro?
Se você escreve suas próprias opiniões, não as chame de AXIOMS, especialmente porque não há nelas nenhuma evidência (sinal de um axioma) ou verdade...
Veja por si mesmo...
AXIOMA #1. É igualmente provável que o mercado se mova tanto para "baixo" quanto para "cima". É impossível chamar esta afirmação de óbvia, especialmente verdadeira (por exemplo, no intervalo entre 26.11.2009 e 07.06.2010, o EURUSD estava se movendo para baixo com maior probabilidade do que para cima, e depois se inverteu). Isto é chamado de tendência. Se houver tendências, então a probabilidade de movimento em uma direção é maior do que na direção oposta.
Este axioma também contradiz o axioma seguinte (isto é, o número 2). Se o preço se move 10 pips numa faixa de 10 pips, como você diz, 10 vezes mais frequentemente do que numa faixa de 100 pips, então a partir da extremidade baixa de uma faixa pequena é mais provável que se mova para cima do que para baixo (e a partir da extremidade alta, respectivamente, vice versa).
EXIOMA #2. A freqüência do movimento do preço dentro da faixa depende do tamanho da faixa. Ou seja, o preço na faixa de 10 pip se move 10 vezes mais vezes do que na faixa de 100 pip.
Isto não é nada bom! Ainda não conseguia entender a lógica por trás desta inferência. O que significa "freqüência de movimento de preços em uma determinada faixa" e por que na faixa de 10 pips o preço se move 10 vezes mais vezes do que na faixa de 100 pips não é claro?
A freqüência acumulada de movimento na faixa de 100 pontos deve ser maior do que na faixa de 10 pontos. Embora talvez entendamos o termo "freqüência" de maneira diferente.
AXIOMA #3. Quanto mais tempo o preço tem se movimentado dentro de um determinado intervalo, mais provável é que ele o deixe, pois nada é permanente.
Se o preço "deixou" a faixa, então a probabilidade de seu movimento fora da faixa é maior do que a probabilidade de seu retorno à faixa. Assim, a lógica do primeiro axioma é novamente violada. Em geral, podemos concordar com o axioma 3, embora, obviamente, a lógica geral não seja muito boa.
Axioma #1: Você não disse que de 26.11.09 a 7.06.10 o Eurobucks iria se mover em uma determinada direção, você disse que ele estava se movendo. Isto é, concluído a partir de um movimento que já havia acontecido. Se você tivesse dito isto em 25.11.09 - este axioma teria sido desmentido.
Axioma nº 2. Isso implica que o preço toca as bordas de preço de uma determinada faixa. O que se pretende é a freqüência do toque, não o caminho. É lógico e indiscutível que o preço tocará a faixa em 10 pip com mais freqüência do que em 100 pip no mesmo período de tempo.
É por isso que eles são axiomas, eles não exigem provas. Tenho um consultor especializado lucrativo que basicamente os utiliza, em contas reais. Produza seus axiomas de tal forma que se prove serem rentáveis e eu os levarei em consideração. Não há contradição lógica entre eles: há simplesmente um desejo de refutar mais do que de criar.
Hi,
Desculpe cortar com as "máximas axiomáticas", estou totalmente confuso com meus pecados/cosines e humidades/aumentos,
Se for relevante, e se não tiver sido implementado de uma forma ou de outra, favor fazer um indicador gratuito )))) ou direcioná-lo na direção certa ... pode não valer a pena o tempo ...
Parâmetros de entrada:
1. Profundidade da história (em relação à profundidade especificada, o indicador deve encontrar a área plana e ajustar este parâmetro ao valor no final do plano - onde o mercado está mais ou menos equilibrado).
A saída:
Curva ))))
A curva é construída da seguinte forma:
Qualquer valor de preço do período de tempo selecionado - contar como um pico - para baixo ou para cima.
Se Open===Fechar - não fazer nada.
tomar o ponto mais distante da profundidade da história escolhida e "salvar na matriz" a curva com oscilações decadentes com a amplitude inicial Abrir[i]-Fechar[i] (é difícil dizer sobre o período da curva, é provavelmente um fator puramente psicológico, provavelmente quanto maior a amplitude - maior o período...)
tomar o próximo ponto e fazer a mesma coisa ... e assim por diante ... (idealmente, obtemos N arrays com comprimento e valores decrescentes apenas para o i-ésimo período de tempo em particular)
No processo de cálculo destas curvas, somamo-las uma a uma.
...e como resultado os exibimos em MT...
ou estou falando bobagem?
Z.I. A parte do gráfico com os índices negativos é, naturalmente, interessante ))))1. É igualmente provável que o mercado se mova "para baixo" ou "para cima".
2. A freqüência de movimentação de preços em uma determinada faixa depende do tamanho da faixa. Isto é, o preço em uma faixa de 10 pip se move 10 vezes mais do que em uma faixa de 100 pip.
3) Quanto mais tempo o preço se mover em um determinado intervalo, maior a probabilidade de deixá-lo, pois nada é permanente.