O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 141
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Oleg, você já descobriu alguma coisa nova?
Você está sugerindo que o acima exposto está muito desatualizado e não tem interesse?
Nunca cheguei a fazer o modelo "em metal" em uma semana. Havia muitas distrações. Mas eu tenho tudo na minha cabeça - tudo o que me resta é "colocá-lo no papel" ;)
Yusuf, vamos assumir a partir daqui.
Vamos começar com uma onda sinusoidal
Selecione a contagem regressiva.
.
.
A contagem regressiva é o número de barras.
Penso que seria útil demonstrar o efeito da freqüência do sinal de entrada sobre as leituras registradas:
.
.
.
.
.
.
E aqui está o que acontece...
.
..
.
Não é bom...
Eu fiz tudo certo, Yusuf?
Penso que seria útil demonstrar o efeito da freqüência do sinal de entrada sobre as leituras registradas:
Como suas amostras estão com período dT=1, não faz sentido considerar freqüências w > 1/2 * 2*pi/dT = (2*pi)/(2*1) = pi, todas elas são cortadas pelo limite Nyquist.
Como as amostras que você tem estão com o período dT=1, não vale a pena considerar freqüências w > 1/2 * 2*pi/dT = (2*pi)/(2*1) = pi, todas elas são cortadas pelo limite Nyquist.
Eu sei disso, acredite em mim. Mas para tantas pessoas, esta freqüência não significa nada. E ainda não ouviram falar do tereum de Kotelnikov. Mas as imagens dadas dão uma representação visual, o que é bastante compreensível em geral.
E aqui está o que acontece...
.
..
.
Não é bom...
Eu fiz tudo certo, Yusuf?