O que não é o Graal? - página 3
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Honestamente eu vou...honestamente eu vou...:-)))
Como pode haver 10 se não houver mais de 2 no primeiro ano? medida que o período de teste aumenta, o FS normalmente diminui.
zoritch: um ano de correria leva 12 horas...é mais fácil para mim morrer...:-))
Isso é um pouco demais para você contar. Execute-o no M1 a preços de abertura, não de carrapatos. Uma estimativa bastante adequada (graças à paukas pela idéia). E o teste irá muito mais rápido, pois não há necessidade de gerar carrapatos.
Como pode haver 10 se não há mais de 2 no primeiro ano? medida que o período de teste aumenta, o FS normalmente diminui.
Isso é algo que você está contando demais. Execute-o no M1 a preços de abertura, não de carrapatos. Uma estimativa bastante adequada (graças à paukas pela idéia). E o teste irá muito mais rápido, pois não há necessidade de gerar carrapatos.
Correr...
ficou ainda pior... o que fazer... :-))
Como pode haver 10 se não houver mais de 2 no primeiro ano? medida que o período de teste aumenta, o FS normalmente diminui.
Aposto, puramente matematicamente...
Quanto mais longo o período, mais estável o PF, você não concorda?
Como pode haver 10 se não houver mais de 2 no primeiro ano? medida que o período de teste aumenta, o FS normalmente diminui.
При увеличении периода тестирования ФВ обычно уменьшается.
E aqui eu posso argumentar e provar isso!
Não estava me referindo ao FV total, é claro, mas ao FV para um determinado período.
Para esclarecer: Funciona por um ano, FS = 3. Agora, funciona por três anos. Parece que o FS seria cerca de 3*3*3. Não, não é, geralmente é menos. Bem, digamos 10. Portanto, a média anual é a raiz cúbica de 10, ou seja, cerca de 2,15.
É claro que pode ser o contrário, mas por razões puramente psicológicas acontece assim: no início um homem faz um teste por um bom ano, com um bom FS. E quando ele é solicitado a executá-lo por um período de teste mais longo, acontece que o sistema não está funcionando tão bem.
Quanto mais longo o período, mais estável o PF, você não concorda?
A PF não tem nada a ver com isso. E normalmente diminui conforme o período de testes aumenta (é aqui que entra o integral).
estou perseguindo honestamente... vou afixar honestamente :-))))
Zhenya ... Eu também tenho um graal... e mais detalhado que o seu ... de 4.26.2011 a 5.05.2011 com 3000$ levantados depo para 55 426.67 ... Bem, como?
Mas eu não sou um idiota... Fiz uma abordagem mais simples... Eu parafusei no PiTHIA 8... e eu estava procurando especificamente por atrasos após a troca de sinais...
(Mais uma vez, peço desculpas pela minha explicação descuidada... Sou novo aqui...)
Sem ir muito fundo no algoritmo do sistema de negociação - Como posso aplicar o método Monte Carlo à negociação?
Os drawdowns profundos podem ser curados pela diversificação - mas o algoritmo para encontrar uma entrada com uma boa expectativa matemática é o problema.
E usar o PiTHIA 8 é o máximo em meu trabalho
Sem ir muito fundo no algoritmo do sistema de negociação - Como posso aplicar o método Monte Carlo à negociação?
Drawdowns profundos podem, em princípio, ser curados pela diversificação - mas o algoritmo para encontrar uma entrada com uma boa expectativa matemática é o problema
E o uso do PiTHIA 8 é, para mim, até de alto nível.
Método Monte Carlo por seu nome está condenado a ser associado ao jogo (mercado de ações, cassino... não importa)...:-))
o objetivo é identificar certas regularidades não aleatórias em um grande número de processos aparentemente aleatórios....
e pythia é a implementação mais adequada para este método...não é por nada que universidades inteiras
Os processos em análise são colisões de prótons ou picos de preços...))) não é importante...:-))
(seja um bar não-formado ou um gato Schroedinger... são todos os mesmos estados de superposição...:-))))