SOM: métodos de cozimento - página 4

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alexeymosc:

Obrigado!

Perguntei várias vezes aos veteranos do fórum o que estava acontecendo: eles me mandaram para o fakyu e outros lugares para ler. Em geral, não posso passar sem você - caso contrário, terei que fazer as experiências eu mesmo, mas "sentir" que quero aprender a cozinhar o NS
 

É assim que funciona a SOM:

Resumindo: você define o tamanho da rede, por exemplo, sempre a faremos quadrada, 5 por 5. Cada elemento é essencialmente um vetor de valores, os valores iniciais são melhor escolhidos aleatoriamente a partir de uma série de exemplos (vetores de tamanho 40) que são pré-gerados por seu script e salvos. Ou seja, pegue 25 exemplos aleatórios da matriz (que tem um tamanho de, digamos, 5000 exemplos). E então o algoritmo é o seguinte: escolhemos novamente de forma aleatória um exemplo da matriz de treinamento e o comparamos com cada elemento vetorial da rede (usando a medida de distância euclidiana? Não sei exatamente, talvez outra coisa) Os valores do vetor mais próximo são corrigidos pela fórmula dada abaixo. Esta correção se estende também aos vetores vizinhos, de acordo com uma função gaussiana.

Em resumo, é complicado... Eu construo NS em um pacote estatístico.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0

 
Após o treinamento da SOM, quando o erro deixa de diminuir, tomamos um novo vetor, comparamos com 25 vetores e aquele com o erro mínimo é o neurônio vencedor, se ele indica uma entrada no mercado, então entra, se não, mas espera pela formação do próximo vetor, e assim por diante.
 

Se eu vou negociar coma alexeymosc , por que você se vincula ao preço Aberto? eu acho que Aberto e Fechado são variáveis aleatórias e o fato de seu TS mostrar resultados relativamente bons em D1 e piores resultados em prazos mais baixos confirma que, para fazer uma negociação é suficiente ter uma previsão de barras Alta e Baixa. Você pode fazer um NS usando apenas Alto e Baixo ?

E se não for difícil, você pode explicar - é possível projetar um NS que teria, digamos, uma matriz 3x5 na entrada - 3 TFs e 5 barras, por exemplo?

alexeymosc:

Estou construindo um NS em um pacote estático.

Qual pacote? Tenho em mãos o NeuroSolutions 6 e o STATISTICA 6, em algum outro lugar há distribuições, como o Matcad - Preciso procurar
 

--- alexeymosc , por que você se liga a Open price? imho, Open e Close são variáveis aleatórias, e o fato de que seu NS mostrou resultados relativamente bons em D1 e piores resultados em prazos mais baixos confirma que, para a comercialização é suficiente ter uma previsão de barras Alta e Baixa. Você pode fazer um NS usando apenas Alto e Baixo ?

Não estou discutindo, eu mesmo penso que cortar o sinal de preço com preços de abertura (fechamento) é barulho e aleatório, mas é apenas conveniente construir o modelo abrindo preços - sistema robusto e faz cálculos rápidos no Metatrader. Você também pode fazer análises sobre preços altos. Até o farei por seu interesse e o afixarei. Trabalharei com as barras de hora, tirarei o histórico do terminal MT5, desde que esteja disponível para download.

--- E se você por favor explicar, é possível projetar um NS, que teria uma matriz 3x5 na entrada, digamos, 3 TF e 5 barras, por exemplo?

Sim, é claro que é. A imaginação é ilimitada, mas a entrada é sempre um vetor, não uma matriz bidimensional. Mais precisamente, qualquer matriz bidimensional, tridimensional, etc., é transformada em um vetor unidimensional, por exemplo: os primeiros 5 valores são preços de abertura nas barras diárias, os segundos 5 valores são preços de abertura nas barras de 4 horas e outros 5 valores são preços de abertura nas barras de relógio. E assim por diante... Para os NS não importa em que seqüência dar-lhe os dados. (A exceção é o reconhecimento de padrões, onde é importante e as mudanças de dados degradam o resultado).

--- qual pacote? Tenho em mãos o NeuroSolutions 6 e o STATISTICA 6, em algum outro lugar há distribuições como o Matcad - vou ter que procurar

Regras estatísticas. Eu mesmo o uso, somente em meu computador de casa é a versão 8. Há uma opção para carregar o arquivo NS como código C, que é comprometido com a dll e a EA é prescrita para alimentar os dados na dll e aceitar o sinal.

 
alexeymosc:
Mais precisamente, quaisquer matrizes bidimensionais, tridimensionais, etc. são transformadas em um vetor unidimensional, por exemplo: os primeiros 5 valores são preços de abertura nas barras diárias, os segundos 5 valores são preços de abertura nas barras de 4 horas e outros 5 valores são preços de abertura nas barras horárias. E assim por diante... Para os NS não importa em que seqüência dar-lhe os dados. (A exceção é o reconhecimento de padrões, onde é importante e as mudanças de dados degradam o resultado).

Você já verificou a importância da ordem dos dados de entrada? Quero ter 100% de certeza, porque acho que construir um NS em uma TF - significa aumentar o número de dados de entrada, o que por sua vez levará ao axioma TA: "a história se repete", mas infelizmente - a história não se repete, o auto-engano é outra coisa ;), mas se você criar uma estratégia para o trabalho intradiário, talvez o uso de várias TF para o treinamento do NS e dará um modelo preditivo com uma probabilidade maior do que 50%

SZZY: Espero que você seja capaz de criar e mostrar o NS usando Alto e Baixo

 

Vejamos, já comecei a treinar SOM em barras horárias sobre preços altos por 9 anos, de 2001 até abril de 2010. De maio de 2010 até maio de 2011 será o período OOS. aumentei o vetor de dados de entrada para 72 (ou seja, 3 dias). fiz SOM tamanho 10 por 10 neurônios. levará muito tempo para treinar, está infectado.

Estou certo sobre a ordem das variáveis de entrada, posso prová-lo nos dados artificiais, mas porquê, é intuitivamente claro... Estamos lidando apenas com um aproximador, uma máquina.

Sobre a estratégia multi-TF, acho que há potencial para esta idéia.

Que tal instalar o Statistica 8 para estar na mesma página?

 

Vou procurar o Statistica 8, versão 6 já está de pé, se não for difícil escrever em detalhes os passos necessários para o Statistica 8 ao criar o NS, não há absolutamente nenhum tempo para aprender a trabalhar em todos os programas eu mesmo

como você normaliza os dados de entrada Alto e Baixo?

 

As ações são as mesmas que em outros lugares nas Estatísticas 6.

Normalizar da mesma forma, usando a fórmula acima.

 

Checado EURUSD H1 como prometido. O modelo foi baseado no High. Eu não tive sucesso - perdi no período OOS.

Testei-o em barras horárias em ações da Gazprom - OOS está no lado positivo, um gráfico bastante bom.

Também testei uma idéia para fechar posições no Dia EURUSD1 com base em um sinal (na transição de um estado para outro, ou seja, na troca de neurônios). Eu fiz um Expert Advisor, peguei neurônios de abertura e fechamento usando o testador, muitas corridas lucrativas no período de otimização. No OOS - também uma vantagem.

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