TSR - sistemas comerciais de ressuscitação - página 3
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O método, por outro lado, é elementar:
Uma espécie de diversificação, que não é realmente isso. Mas é também um método. Por que não?
O objetivo aqui será escolher os intervalos a serem otimizados. Porque dividi-lo em partes iguais está fora de questão)) Digamos que agora existem 2 fases do mercado global - dentro de uma fase específica, uma estratégia específica é ótima. Mas não temos um filtro para qual estratégia aplicar agora (ou seja, em que fase do mercado agora). Então a melhor solução seria cruzar estes dois sistemas - mesmo que o segundo (na fase errada) rejeite algumas negociações ou vice-versa, o resultado ainda será positivo.
Neste caso, a sorte da expiração pode ser explicada por uma divisão fortuita da história. Em outros momentos pode não ser assim :) Isto é, o parâmetro importante aqui é dividir a história em pedaços para caber - como dividir. A divisão aleatória pode dar lucros aleatórios, mesmo na parede certa
Um pouco sobre os diferentes TCs, no entanto:
O mercado está mudando, isso é óbvio e não há discussão com este fato.
Entretanto, ouso dizer que a relação de causa e efeito está evoluindo (digamos que o mercado está mudando) em direção ao futuro e não ao passado.
....
PS I não estava objetando ao método, mas à prática de usar OOS DO Sample. (observação feita para nerds particularmente dotados, não Reshetov)
Estas conexões surgiram do nada na Sample e foram mudando em direção ao futuro? Ou eles possivelmente surgiram antes da Amostra e se desenvolveram ali sem problemas e, portanto, estarão por algum tempo nesta ou naquela forma e antes da Amostra e depois dela. ? Ok, vamos esquecer o "antes da Amostra", e seguir o seguinte caminho: levamos um período de 5 meses, treinamos EA por 1,2,4,5 meses, isto é Amostra. O 3º mês é "Simples". É razoável?
Nossa tarefa é encontrar os padrões, não encaixar o Expert Advisor com graus excessivos de liberdade à curva. O OOS serve para nos ajudar a distinguir um do outro. Na verdade, tanto "antes" quanto "depois" estão errados. O período de aprendizagem foi UP-trend, na OOS mesmo que "depois" a tendência DOWN-trend tenha caído. O SLO foi um fracasso. Mas ele irá subir novamente, e o TS pode se mostrar ainda melhor. Em resumo, todos estão errados de acordo com a medida de seu "talento especial".
Mas sim, é apenas fora de tópico, mas no tópico como para mim e para aqueles que perguntam "como o método difere do cruzamento de dois TS diferentes, ajustados em intervalos diferentes? Mas tenho certeza de que pode abrir "o mundo inteiro" para alguém, pois o mundo das redes neurais já foi aberto para mim, de fato, não pelo consultor AI de redes neurais do mesmo autor, enviando todos para o trabalho)
Figar0 sugeriu uma boa alternativa, a saber, OOS entre duas amostras. Vou tentar. E quanto ao "antes" ou "depois": às vezes os resultados parecem melhores "antes" e "depois". A verdade está em algum lugar no meio.
Eu experimentei tanto entre os dois, como separando-me em (muitos e não tantos, especialmente selecionados e aleatórios) parcelas, testadas então em demonstração, reais. O resultado é o mesmo - é tudo uma loteria. Bastante parcimonioso e até aceitável. Mas a resposta para saber se este TS em particular será ou não rentável, estes métodos não fornecem.
Quanto ao seu novo Expert Advisor, eu ainda não o vi.
Um pouco sobre os diferentes TCs, no entanto:
1. Sim.
2. Sim.
3. não necessariamente. O método proposto "encontra-o por si só". Este é, na verdade, o ponto. Você pode pensar que é apenas uma maneira de encontrá-lo. E é automático.
4. Não vai funcionar. Ambos são pouco rentáveis fora do OOS/.
5. O quinto é de fato desejável. Mas não ao ponto do fanatismo. Em geral, a essência da idéia é que o componente "abstraído verdadeiro" das estratégias otimizadas se somará sob tal filtragem mútua, enquanto o componente "ajuste de ruído" não se somará. O resultado é um aumento na "rentabilidade específica".
Um pouco sobre os diferentes TCs, no entanto:
1. Posso contar-lhe um segredo terrível imediatamente. Um e o mesmo TS será mais correlacionado e consistente nos sinais comerciais. E a marca de um sinal falso é a presença de inconsistência em diferentes resultados de otimização. Outra coisa é que um sinal falso pode ser consistente ou inconsistente, portanto não é uma tarefa trivial eliminá-los completamente. E se tomarmos TS diferentes, por exemplo, uma que comercializa por tendência, a segunda que contraria tendências, teremos uma fábula com o nome de "um cisne, uma lagosta e um lúcio" do avô Krylov.
2. O ajuste não é obrigatório. Ou seja, se o TS passar de uma forma ou de outra nos testes OOS, então é ainda melhor para este método e muito mais confiável. Tomei conscientemente o TS apenas como exemplo para demonstrar como filtrar adequadamente os sinais mesmo de perseguições nuas. Porque mesmo um tolo pode ter lucro sem ajuste, ou seja, esta variante não é um bom exemplo. Mas agora não há mais necessidade de buscar uma linha entre o ajuste e sua falta por meio de inundações de fóruns vazios, pois as regularidades podem ser encontradas até mesmo a partir de resultados ajustados, o que foi mostrado publicamente.
o objetivo aqui será escolher os intervalos a serem otimizados. .................
Quanto ao seu novo EA, ainda não o examinei.
É aí que você deveria ter começado: eu não o li, mas dei minha própria opinião sobre ele.
Não. Isso não é verdade. Não é essa a questão. E a escolha de intervalos não é particularmente importante. Embora... quanto mais aleatório, melhor. :)
você pode provar isso? ou blá, blá, blá, blá? :)
você pode provar isso? ou blá, blá, blá, blá? :)
Considerando que você foi o primeiro a fazer uma declaração, você é o primeiro a prová-la. Você pode começar agora.
Vou buscar pipoca...
;)