Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 2
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A maioria dos padrões está inextricavelmente ligada à análise de alguns indicadores técnicos que, por sua vez, estão inextricavelmente ligados a seus parâmetros internos. Além disso, como resultado desta análise, a maioria dos TS tem um certo limiar de acionamento, que na verdade sinaliza a presença de um padrão encontrado. Portanto, o ajuste é um parâmetro encontrado desses indicadores e limiar de acionamento que não será lucrativo no futuro.
Você está certo, é por isso que faço a análise dos processos probabilísticos - análise fractal, o número fractal sempre muda, talvez eu esteja errado, mas os movimentos fortes ocorrem em número fractal baixo e os indicadores técnicos funcionam, mas são inúteis em termos de negociação automática, mas ajudam um comerciante experiente a entender onde o mercado está agora
Eu o formularia desta forma, com base na praticidade e conveniência )))) -
Há alguma possibilidade no mercado de nosso TS desenvolvido obter algum lucro real, sem limites, como algum tipo de "eficiência" do mercado quando este TS funciona. Por exemplo, 10% por semana. Usando os dados que conhecemos, podemos ajustar qualquer TS aos dados conhecidos de tal forma, que nosso TS nos últimos dados trará, por exemplo, 1000% de lucro por semana, o que é muito maior do que os valores reais. No mercado real, que é desconhecido para nós, é impossível obter o mesmo lucro durante a operação de nosso TS. Correspondentemente, é um encaixe))))
Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais?
Olhando para o mercado, vemos que os padrões possivelmente existentes não podem ser parametricamente constantes. Cada sistema tem um nível de ajuste e um nível de regularidade de um ou mais eventos.
E a preponderância em direção ao segundo nível é responsável pela racionalidade da própria idéia comercial.
Pensando de forma abstrata. O pensamento dos outros será de interesse.
Antes de mais nada, devemos "dar" mais liberdade aos parâmetros selecionados, ou seja, a quantidade de mudança para uma e a mesma ferramenta, sem quebrar o molde, é claro, a fim de trabalhar completamente o padrão encontrado, ou seja Ao otimizar o histórico, a etapa de mudanças de parâmetros deve ser "adequada", de modo que o ajuste é excluído em uma pequena etapa, assim, em uma etapa "média" selecionamos um conjunto plano de parâmetros para um TS particular, dependendo do "funcionamento fora" de um padrão de mercado particular. Veja aqui (para continuar o tópico, a questão dos "níveis de ajuste e níveis de regularidade de um ou mais eventos") - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais?
Olhando para o mercado, vemos que os padrões possivelmente existentes não podem ser parametricamente constantes. Cada sistema tem um nível de ajuste e um nível de regularidade de um ou mais eventos.
E a preponderância em direção ao segundo nível é responsável pela racionalidade da própria idéia comercial.
Pensando de forma abstrata. O pensamento dos outros será de interesse.
- sair do mercado em um sinal de entrada reversa
Asaída do mercado pode ser um sinal separado completamente sem relação com o sinal de entrada. O objetivo não é prever absolutamente todos os movimentos do mercado, mas ganhar dinheiro. É impossível prever absolutamente todos os movimentos do mercado, portanto o sistema nem sempre deve funcionar.
O sinal de saída indica apenas o fim da previsão, mas não o início da próxima previsão.
O sinal de saída indica apenas o fim da previsão, não o início da próxima previsão.
Você basicamente repetiu minha tese, não estou falando de um TS de reversão - onde o fim do sinal BUY é o início do sinal SELL ;)
Muitos indicadores técnicos trabalham em seus extremos - níveis, tudo entre os níveis não é um sinal de entrada no mercado
Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais?
Olhando para o mercado, vemos que os padrões possivelmente existentes não podem ser parametricamente constantes. Cada sistema tem um nível de ajuste e um nível de regularidade de um ou mais eventos.
E a preponderância em direção ao segundo nível é responsável pela racionalidade da própria idéia comercial.
Pensando de forma abstrata. O pensamento dos outros será de interesse.
Então, como determinamos que o cc não é lixo?
1) Testes futuros?
2) Observações.
3)...
3. Como a função alvo muda em função de uma determinada opção. O período de teste é também uma dessas opções.
paukas: Любая ТС и есть самая настоящая подгонка. Практически все.
Eu não entendo, como você negocia se não pela TS? Aleatoriamente? Então esse também é o TS ))))
Eu não entendo, como você negocia se não pela TS? Aleatoriamente? Isso também é um TS ))))