Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 2
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Tudo pode ser criado sobre a história.
não há história envolvida.
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827
Obrigado pelo link!
Ali o autor dá o método através de uma regressão linear multivariada unilateral.
O autor também mostra os resultados em um vídeo.
Estou publicando de forma semelhante um dos meus resultados.
É chamado de muito mais curto do que o submarino, ou seja, investimento de carteira. Os pioneiros obviamente não o entendem, por mais que tentem mudar o nome, mas a essência não mudará. Tudo pode ser criado sobre a história.
Acima trouxe um vídeo. Entre as linhas verticais azuis estão os fatores de ponderação. É por isso que existe um canal tão grande nesta construção intralina. Atrás das linhas está Out of Sample.
O investimento em portfólios e a busca de correlações de mercado têm muito em comum, mas são separados por mim.
P.S. Daqui:
O método matricial não importa qual é a natureza das BPs iniciais. Se for SB (caminhadas aleatórias), a Recycle ainda encontrará dependências na janela final. Embora, é claro, não haja dependências, pois a SB é puro martingale. Isso é o que seria - esticar o gráfico para se adequar às fórmulas.
ZS: Tenho uma pergunta para você: é possível criar um sintético que está sempre em um canal maior do que a soma dos spreads dos instrumentos desse sintético?
Isso é possível.
Você pode.
Eu não estou interessado em negociação de pares. Interessados em métodos para criar carteiras neutras de mercado e carteiras ideais para estratégias neutras de mercado. Assim como outros pontos de vista sobre análise e negociação de taxas múltiplas.
Gostaria ainda de acrescentar - mesmo assim - no final, tudo se resumirá a um caso especial de negociação de pares :) -
Para obter um pouco de equidade fixa - você teria que fazer - 1 moeda contra uma cesta - ou uma cesta contra uma cesta... e assim... recalcular todo o grupo de moedas cada barra não é prático...
Você já tentou, ao fazer sua pesquisa, considerar o comportamento de toda a cesta de moedas que seu conjunto de majores cria? Uma cesta (de moedas) é um "organismo financeiro" (a primeira definição que vem à mente) que "vive" de acordo com suas próprias leis? Neste contexto, estou me referindo ao tamanho do patrimônio daquela cesta.