A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 29
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Escrevi acima que existe um vetor de pesos que é ajustado quando a janela deslizante é deslocada.
Naturalmente, podemos pegar uma janela de um ano e criar um sintético que tenha a mesma e máxima correlação possível com todas as majors naquele ano.
Mas não esqueçamos o que é QC, e que ele depende da amostra e de seu tamanho.
Vamos lá.
Acolho com satisfação qualquer xamanismo quase matemático significativo em forex. Desde que os lucros subam.
Neste caso, se seu sintético tem uma correlação muito maior do que 0,5, provavelmente aponta a favor de que o dólar seja mais influente (dominante) em relação a outras moedas. E essa mesma correlação "máxima possível" pode servir como uma medida do "status" do dólar. Se da mesma forma os sintéticos são construídos a partir de um conjunto de pares com o iene (Euro, Libra) como base (moeda comum), pode ser possível estimar o "status" do iene (Euro, Libra) em um determinado intervalo de tempo.
Se o intervalo for móvel... que daria um bom indicador, eh. Você pode compartilhá-lo quando você o fizer... ;)
Aí está essa merda.
Sim, eu estou ciente disso. É por isso que eu coloquei uma cara sorridente.
;-)
Neste caso, se seu sintético tem uma correlação significativamente maior que 0,5, ele provavelmente aponta a favor da maior influência (dominância) do dólar sobre outras moedas. E essa mesma correlação "máxima possível" pode servir como uma medida do "status" do dólar. Se da mesma forma os sintéticos são construídos a partir de um conjunto de pares com o iene (Euro, Libra) como base (moeda comum), é possível estimar o "status" do iene (Euro, Libra) em um determinado intervalo de tempo.
A tarefa com correlação comum é tomada aqui. Eu não consegui entender o sentido de resolver tal tarefa. Foi por isso que fiz uma pergunta.
Sobre a medida de "status" da moeda base - Não concordo de forma alguma. Por que depender de papagaios? KK depende apenas dos papagaios. É por isso que eu não vejo muito sentido nisso.
E se fizermos o intervalo deslizar... que daria um bom indicador, sim. Sinta-se livre para compartilhar quando o tiver feito... ;)
Eu estava errado sobre muitas variações de tais curvas. Existe apenas uma curva desse tipo (à direita):
Eu também tenho medo de estar errado, mas nem sempre é)
Encontrar uma curva que tenha o mesmo coeficiente de correlação com a série selecionada é matematicamente equivalente a encontrar no espaço euclidiano N-dimensional um ponto equidistante (corrigido para um determinado vetor de coeficientes) de um determinado conjunto de pontos . Observo que tal problema pode ser degenerado, ou seja, pode ter um número infinito de soluções - uma curva, um plano ou mesmo vários subespaços dimensionais - dependendo do grau de degeneração. Quando aplicado ao mercado, isto significa que o problema certamente não pode se tornar degenerado, mas mal condicionado, pois os pares em consideração podem muito bem incluir aqueles fortemente correlacionados um com o outro. Sabemos muito bem o que a má condicionalidade leva a isso. A solução do problema começa a "febril" em pequenas flutuações das condições iniciais.
Portanto, sem qualquer dúvida sobre a exatidão matemática de seus cálculos, recomendo, antes de tudo, que se livre de correlações fortes nos dados iniciais - por exemplo, além de +/-0,85 ou escolha.
O problema geral de correlação é tomado aqui. Eu não consegui entender o significado de resolver tal problema. Foi por isso que eu fiz a pergunta.
Sobre a medida do "status" da moeda base - eu não concordo de forma alguma. Por que depender de papagaios? O CQ depende apenas dos papagaios. É por isso que eu não vejo muito sentido nisso.
Uma vez eu afixei um indicador muito bom. Vi a reação do "público"...O público não é o mesmo aqui.
Mas ainda seria bom ver os "fãs"... ;)
Portanto, sem de forma alguma duvidar da exatidão matemática de seus cálculos, recomendo que se desfaça de correlações fortes nos dados brutos em primeiro lugar - por exemplo, além de +/-0,85 ou escolha.
As principais majors em FOREX + prata e ouro estão pouco correlacionadas.
Então, cartões em mãos, procure o centro da esfera descrita))
Eu estava simplesmente apontando as limitações da tarefa.
Encontrar uma curva que tenha o mesmo coeficiente de correlação com a série selecionada é matematicamente equivalente a encontrar um ponto no espaço Euclidiano N-dimensional que seja equidistante (corrigido para um determinado vetor de coeficientes) de um determinado conjunto de pontos .
Pensei que era um vetor no mesmo ângulo em relação a todos os outros vetores. O coeficiente de correlação é o cosseno do ângulo entre os dois vetores.