Estudo1: análise multimoedas para o escalpe e além - página 2

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Zhunko:
É duvidoso... A taxa é aplicada instantaneamente a todos os pares relacionados. Alguém já viu um verdadeiro enviesamento em forex?


Preste atenção, Zhunko. O homem só está olhando para pares de dólares. É claro que os pares relacionados, ou seja, as cruzes, se formam instantaneamente. Assim você pode ver que o viés ou uma das moedas tem seu movimento. Mas isso está nos bastidores.

E levá-lo em conta através de análise cruzada é de fato possível. A lógica é a mesma que para o dólar no primeiro post: se todos os pares onde esta moeda está presente se comportam de acordo, então é a moeda que está se movendo. É uma lógica muito complicada. A única solução é seguir apenas uma moeda, por exemplo, o dólar americano. Mas então esta não é uma estratégia de arbitragem, mas uma estratégia de tendência. Com todas as suas incertezas.

 

uma vez criado paraanálise de múltiplas moedas, ele mostra a distância em pips entre o primeiro e o último tick durante um certo número de segundos.

 
Yurixx:


Preste atenção, Zhunko. O homem só está olhando para pares de dólares. É claro que os pares relacionados, ou seja, as cruzes, funcionam instantaneamente. É assim que você pode ver se é distorcido ou se uma moeda tem seu próprio movimento. Mas está em segundo plano.

E é realmente possível levá-lo em conta através de análise cruzada. A lógica é a mesma que em relação ao dólar no primeiro post: se todos os pares que têm esta moeda se comportam de acordo, então esta moeda se move. É uma lógica muito complicada. A única solução é seguir apenas uma moeda, por exemplo, o dólar americano. Mas então esta não é uma estratégia de arbitragem, mas uma estratégia de tendência. Com todas as suas incertezas.


Eu só olho para as principais moedas, porque elas determinam todas as cruzes. É muito importante entender. Isto é, a análise cruzada é a análise das majors. Por exemplo, um estudo EURJPY estará completo se investigarmos o produto EURUSD * USDJPY. Parecem coisas óbvias a dizer.

Manter o controle de todas as moedas através da análise não só de majores, mas também de cruzamentos (derivados de majores) não é uma lógica complicada, mas simples.

Aqui está o código que usei para investigar as majors. Foi escrito rapidamente, mas a lógica é simples.

O roteiro TestAlgo procura todos os padrões na história desde o StartTime até este ponto. Parâmetros de entrada: E1 - raio pequeno, E2 - raio grande. Profundidade - profundidade máxima em barras para procurar.

O SaveTestAlgo Expert Advisor salva todos os padrões encontrados (requer permissão de DLL) como capturas de tela de todos os símbolos com linhas e texto (como mostrado acima) em pastas de especialistas/arquivos.

Para usar da seguinte forma: abrir dois gráficos (por exemplo, GBPJPY M1 e GBPJPY M1). No primeiro, execute o roteiro do TestAlgo e, no segundo, execute o SaveTestAlgo Expert Advisor. Mais adiante, o Expert Advisor não precisa ser tocado - ele permanece no segundo gráfico. E fazemos todas as manipulações no primeiro gráfico com o roteiro TestAlgo, alterando os parâmetros de entrada.

Como você pode ver, o código do roteiro de busca de padrões é simples e curto. Portanto, a complexidade da implementação é um mito.

Arquivos anexados:
testalgo.rar  3 kb
 
sanyooooook:

uma vez criado para análise de múltiplas moedas, ele mostra a distância em pips entre o primeiro e o último tick durante um certo número de segundos.

Você já investigou sua própria coisa? Você já notou algum padrão, alguma peculiaridade?
 
hrenfx:
Você já pesquisou sua coisa? Você já notou algum padrão, alguma peculiaridade?
Você pode usá-lo para rastrear exatamente o que você chama de "skewness", você pode ver qual par está atrasado enquanto os outros estão subindo ou descendo.
 
sanyooooook:
Você pode usá-lo para rastrear exatamente o que você chama de desalinhamento, para ver qual par está atrasado enquanto os outros subiram/ desceram.

Entendi. Apenas estes desfasamentos/distorções foram investigados no histórico com o roteiro (postado acima) de forma mais geral: as distorções são analisadas em todos os intervalos de tempo possíveis e as características das distorções são claramente definidas - os raios.
 
hrenfx:

Aqui está o código com o qual pesquisei as majors.

Tenho um pequeno comentário técnico sobre o código. Parece não haver necessidade de verificar 

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    if (iTime(Symbols[i], Period(), Pos) < Times[CurrentPos])
      Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);
    else  
      Price = iOpen(Symbols[i], Period(), Pos);

Aqui estão as atas do índice do dólar importado em eurusd, com uma lacuna diária. Eu só usei a primeira parte do projeto.



Você pode ver que iBarShift retorna não apenas o número da barra mais próxima, mas também o número da barra mais próxima à esquerda, ou seja, seria bastante correto simplesmente 

    Pos = iBarShift(Symbols[i], Period(), Times[CurrentPos]);
    Price = iClose(Symbols[i], Period(), Pos);

Mas estou fazendo outra verificação - o tempo não deve ser menor do que o tempo da primeira barra da cotação solicitada, apenas para os testes sobre o histórico tal verificação seria útil, imho.

 

Entendo que o tema da análise de múltiplas moedas é muito mais complexo do que a análise de monocorrentes. Vamos compartilhar nossas experiências: idéias, pesquisas, etc. O que há a esconder?

Acho que os índices em sua forma clássica (coeficientes de ponderação constantes) são uma porcaria completa. Obviamente, os coeficientes devem ser flutuantes.

Talvez alguém tenha pesquisado o tema dos coeficientes dinâmicos nos cálculos dos índices.

Há tão pouca substância no fórum, que há uma merda de flub. Compartilhe informações sobre análise de múltiplas moedas, pode ser útil para você também. E certamente não será em seu detrimento.

 
Candid:

Tenho um pequeno comentário técnico sobre o código. Parece não haver necessidade de verificar

Deixe-me explicar com um exemplo:

Precisamos olhar para o preço aberto do bar às 13:48 sobre a história.

EURUSD tem um bar às 13:48 - nós o abrimos.

GBPUSD tem um bar às 13:48 - nós o abrimos.

AUDUSD não tem barra às 13:48 (não há atualização de cotação naquele momento) - use a última cotação antes das 13:48. Por exemplo, se o bar antes das 13:48 tem um horário de 13:47, tomamos seu fechamento. Obviamente, este preço também será atual às 13:48.

 
hrenfx:

Por exemplo, se o bar antes das 13:48 tem um horário de 13:47, então pegue seu Fechar. Obviamente, este preço também será relevante às 13:48.


E se não forem 13:47, mas 13:01?

Ou mesmo 13:47, não há garantia de que o bar com tempo 13:48 não seja perdido.

Se é um buraco na história ?

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