Obrigado a todos vocês! Parece que encontrei o meu Graal! - página 18
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se a reoptimização é necessária já é uma estrada para lugar nenhum...a razão é muito simples...quando reoptimizar? ... se você encontrar uma resposta a esta pergunta, então a otimização excessiva não será necessária ... - super-optimizar quando a rentabilidade da CU tiver caído para 0 ou abaixo de um certo valor. Se a CU estava trazendo 20%/mês e seu rendimento começou a diminuir e atingiu 1%/mês (por exemplo), então ela precisa ser reoptimizada. Por que ele precisa ser reoptimizado? Há uma resposta e é necessária uma otimização excessiva IMHO.
Tudo isso para dizer que sei do que estou falando...2 anos não é indicador...não há necessidade de ficar todo eufórico... - portanto, estou dizendo o contrário - na maioria dos casos, os testes sobre a história são inúteis
IMHO trabalha o tempo todo - tem lucro em uma conta real.
As fotos são interessantes. Mas a questão do IVA - nos 10 anos que antecederam o ponto de partida destas fotos, será que eles deram tal resultado na história? Caso contrário - você não os teria aplicado no comércio real durante esse período. E os retornos do TC mostrados são puramente teóricos.
quero dizer, sei do que estou falando... 2 anos não é indicador... não há necessidade de ficar todo eufórico... - isso é o oposto do que estou dizendo - a maior parte do tempo os testes da história são inúteis de todo
bem, não se surpreenda que o mercado de repente tenha o ímpeto que tinha há 5 anos atrás e que não vai lidar com isso... apesar da super-optimização...
estamos apenas falando uma língua diferente... mas tudo bem - tantas pessoas quanto há opiniões... eu dei as minhas e escutei as suas... ir em minha busca do graal ))))))
IMHO trabalha o tempo todo - tem lucro em uma conta real.
As fotos são interessantes. Mas a questão do IVA - nos 10 anos que antecederam o ponto de partida destas fotos, será que eles deram tal resultado na história? Caso contrário - você não os teria aplicado no comércio real durante esse período. E os retornos do TC mostrados são puramente teóricos.
Eu o fiz nessa história (TS no dia-a-dia), com a entrada deste... foi onde eu os fiz... Eu não os usei no real - eu não consigo suportar psicologicamente tais drawdowns... Eu me acostumei a negociar com cartas de rastreamento de mão pos.... que estavam no meu computador recentemente descobertas...
bem, não se surpreenda que o mercado de repente tenha o ímpeto que tinha há 5 anos atrás e que não vai lidar com isso... apesar da super-optimização...
falamos apenas idiomas ligeiramente diferentes ... mas tudo bem - por mais pessoas que haja opiniões... Já fiz meu ponto de vista - escutei o seu... para continuar minha busca pelo graal ))))))
Talvez apareça de repente, talvez não. Talvez seja como em 1985, talvez como em 2000, talvez como há 3 anos.
Qualquer coisa é possível.
O principal problema é que a dinâmica do mercado é não-ergodica e não-estacionária.
Qualquer coisa é possível.
A Tigela do Graal! Os pesquisadores não são aconselhados a despejar barmata e parafina - propriedades perdidas (do manual ....)
por que um achador precisaria de um barmata com propriedades perdidas?
E gasolina?
Talvez apareça de repente, talvez não. Talvez pareça como aconteceu em 1985, talvez como aconteceu em 2000, talvez como aconteceu há três anos.
Qualquer coisa é possível.
o principal problema é que a dinâmica do mercado é não-ergodica e não-estacionária.
Tudo pode acontecer.
Então...essa é a conclusão...se é possível, por que não verificar com o histórico existente?...eu faço....
Uma conclusão estatística muito ruim emerge da não-hierogodicidade e não-estacionariedade do mercado:
Se um processo econômico não é estacionário e ergódico, e mesmo que as funções de distribuição de probabilidade ainda possam ser computadas, essas funções estão sujeitas a mudanças repentinas (ou seja, imprevisíveis) e o mercado, imprevisíveis.
No seu caso, há um mergulho profundo no meio do intervalo de teste.
Uma conclusão estatística muito ruim emerge da não-hierogodicidade e não-estacionariedade do mercado:
Se um processo econômico não é estacionário e ergódico, e mesmo que as funções de distribuição de probabilidade ainda possam ser computadas, estas funções estão sujeitas a mudanças repentinas (isto é, imprevisíveis) e o mercado, imprevisíveis.
No seu caso, há um mergulho profundo no meio do intervalo de teste.
Não sou fã de palavras científicas (lingüista), mas tudo está correto... esta é uma maneira simples de dizer mudança na dinâmica... e o TS é simples e não leva em conta todos os fatores possíveis...