Teste para frente

[Wells Velasquez Maciel]

Olá Pessoal!

 Eu estou aprendendo ainda a usar o Testador de estrategia do MT%...e tenho uma duvida sobre o Teste para frente.

 

Após eu habilitar essa função, foi me dado duas abas a mais. Comparando elas, vi que o resultado do Backtest não é o melhor resultado do Teste para frente. E que o melhor resultado do teste para frente não é o melhor resultado do backtest. Qual é realmente o melhor?

 

E se eu escolher Execução: atraso aleatório, o teste será mais fidedigno? 

Segue foto da configuração eu usei

[Rodolfo Andrade]

Esta é uma boa pergunta. Também tenho interesse em conhecer mais detalhes deste recurso "Para frente", além do que já está explicado na documentação. Com relação ao atraso aleatório a documentação diz o seguinte: "O modo de atraso aleatório permite testar um Expert em condições mais próximas das condições reais. A partir do momento do envio do pedido até a sua execução, o preço pode mudar. Dependendo do desvio definido na ordem, ela pode ser executada ao preço atual (se está dentro do desvio) ou um novo preço pode ser enviado. Testando neste modo permite que você corretamente programe o processamento de tais situações.". De acordo com esta explicação, penso que o teste será sim mais fidedigno desde que o EA esteja programado para lidar com tal situação.

[Thiago Ferreira]

O teste para frente nada mais é do que confirmar que se o parâmetro da otimização backtest dará lucro também no futuro ou não.

A princípio se baseie no resultado que foi positivo nos dois testes, backtest e teste para frente.

Dependendo da estratégia em atraso aleatório, usar trailing stop, testar em modo tick, poderá ter resultados diferentes, mas dificilmente iguais. Recomendo primeiramente fazer uma execução normal, para depois testar os resultados em em atraso aleatório.

[Wells Velasquez Maciel]

tcferreira:

O teste para frente nada mais é do que confirmar que se o parâmetro da otimização backtest dará lucro também no futuro ou não.

A princípio se baseie no resultado que foi positivo nos dois testes, backtest e teste para frente.

Dependendo da estratégia em atraso aleatório, usar trailing stop, testar em modo tick, poderá ter resultados diferentes, mas dificilmente iguais. Recomendo primeiramente fazer uma execução normal, para depois testar os resultados em em atraso aleatório.

 

E ae! blz !?

Entao... "O teste para frente nada mais é do que confirmar que se o parâmetro da otimização backtest dará lucro também no futuro ou não.." Isso quer dizre que o Test para frente é o backtest dos melhores do backtest? 

Outra dúvida é que o setup que deu mais lucro na otimização, não é o mesmo setup que deu mais lucro no teste pra frente...isso que eu nao to entendendo. Que adianta testar 2x se o outro(teste pra frente) deu menos ganho?

[Thiago Ferreira]

O teste para frente é do mesmo backtest feito na otimização. Cada backtest é feito um teste para frente. Sim... é dos melhores Backtest. Não será feito de todos da otimização. Existe uma quantia que é explicado

Exemplo:

Passe 0001 - Backtest;
Passe 0001 - Teste para frente

Apertando F1 na plataforma MT5, abrirá o guia de ajuda. Lá pesquise por "testando para frente" e obterá mais informações.

Se o seu teste para frente deu um valor maior que o backtest, isso pode ser um bom sinal. Se foi negativo, quer dizer que possivelmente não será um bom setup, pois não manteve os lucros no período futuro.