Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 93
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Eu trouxe sua resposta de outro tópico. https://forum.mql4.com/ru/35063/page18
Depois de 2,5 anos, você tem algum resultado? O sistema é viável, ou você o ajustou de acordo com as suas necessidades?
Há resultados. Acho que não na forma em que Dmitry expôs, e ele não a colocou até o fim. Finalizei-o por mim mesmo. Embora "melhorado" seja uma expressão muito vaga. Encontrei um sistema de ordens do qual posso selecionar a ordem necessária no final do "primeiro ciclo".
Há uma grande desvantagem - Martin. Martin é perigoso.
...
Uma desvantagem gorda é a martin. Martin é muito perigoso.
Não é perigoso... Não deixe que uma grande coisa "acerte você" com todo seu "peso" de uma só vez e pronto... "Difundir"...
Não é perigoso... Não deixe que uma grande coisa "acerte você" com todo seu "peso" de uma só vez - isso é tudo... "Difamá-lo"...
Isso se chama retardar o seu fim.
O próprio fato de negociar não baseado na situação do mercado, mas na verdade ao acaso, ou seja, estabelecendo seu próprio ponto de referência para novas ações, já é um empreendimento bastante arriscado, e depois há o macaco. Se você a espalhar, mais cedo ou mais tarde, a margem pode não ser suficiente.
Isto é chamado de "atrasar seu fim".
O próprio fato de negociar não baseado na situação do mercado, mas na verdade ao acaso, ou seja, estabelecendo seu próprio ponto de referência para outras ações, já é um empreendimento bastante arriscado, e depois há o macaco. Mais cedo ou mais tarde, a margem pode não ser suficiente.
Será que essa sua confiança em uma perda GARANTIDA em Martin significa a mesma GARANTIDA duplicação do depósito por algum comerciante anti-Martin?
E se não, por que não?
Porque você não pode... а... ah... ©Águia Branca
Você, camarada Funny_kent, agora é como Yusuf, empurrando seu imo disparate para onde quer que ele vá. Existe um fio temático, então por que trazê-lo aqui?
Se as negociações forem espelhadas e os lotes forem os mesmos - SIM - quase dobra a perda do oponente. "Quase" - porque menos a dispersão. Mas os mesmos negócios, mas uma gestão de dinheiro diferente, resultará em um quadro de equidade completamente diferente.
Mas não é essa a questão! Um deles venderá primeiro, e depois de algum tempo, o outro.
Porque você não pode... а... ah... ©Águia branca...
... Desde que as negociações sejam espelhadas e os lotes sejam os mesmos - SIM - quase dobrará durante o dreno de um parceiro adversário. "Quase" - porque é menos o spread. Mas os mesmos negócios, mas uma gestão de dinheiro diferente, resultará em um quadro de equidade completamente diferente.
Mas não é essa a questão! Primeiro um deles vai vender, e depois de algum tempo o outro.
Que tipo de horror é este? E estamos ferrados em todos os lugares.
Este ramo aqui é exatamente o certo... - "PROBABILIDADE". E essa probabilidade é uma coisa muito interessante...
Digamos que o euro sobe. E toca 1.3300.
Toca-lhe e volta atrás... por exatamente 2 pontos... só pelo spread. Foi quando eu a comprei... exatamente à 1.3300 (teoricamente). E aumentei as paradas nesta posição a uma distância de 50 pontos do preço de abertura (1,3250 e 1,3350).
Pergunta: qual é a probabilidade de se apanhar uma perda, se o preço não souber, eu comprei com um spread 2 quando a oferta foi rolada de volta para 1,3298 ou comprei com um spread zero, quando a oferta era 1,3300? Algo me diz que, em ambos os casos, a probabilidade de se pegar um prejuízo será a mesma. E a propagação nela (neste exemplo em particular) jogará o ÚLTIMO PAPEL...
Que tipo de horror é este, eh! E estamos sendo ferrados em todos os lugares.
Este ramo aqui é exatamente o certo... - "PROBABILIDADE". E essa probabilidade é uma coisa muito interessante...
Digamos que o euro sobe. E toca 1.3300.
Toca-lhe e volta... por exatamente 2 pontos... só pelo spread. Foi quando eu a comprei... exatamente à 1.3300 (teoricamente). E aumentei as paradas nesta posição a uma distância de 50 pontos do preço de abertura (1,3250 e 1,3350).
Pergunta: qual é a probabilidade de se apanhar uma perda, se o preço não souber, eu comprei com um spread 2 quando a oferta foi rolada de volta para 1,3298 ou comprei com um spread zero, quando a oferta foi 1,3300? Algo me diz que, em ambos os casos, a probabilidade de se pegar um prejuízo será a mesma. E a propagação nela (neste exemplo em particular) jogará o ÚLTIMO PAPEL...
Se você está contando pontos, uma ninharia para sua estratégia...
Muito pelo contrário...
Eu me oponho à alegação de que o spread é um BENEFÍCIO para o comerciante. O spread é muito pequeno para ter um impacto decisivo nos resultados comerciais...
Muito pelo contrário...
Eu me oponho à alegação de que o spread é um BENEFÍCIO para o comerciante. O spread é muito pequeno para ter um impacto decisivo nos resultados comerciais...