Dizer uma palavra sobre o vagabundo ocasional... - página 22
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Curioso, alguém já calculou a duração média de uma ponte Brownian em kotirs?
Contando a intersecção com a saída média a 0...
;)
Eu verifiquei por cálculo direto. Bem, é claro, se você introduzir um período de espera muito longo (excesso de espera), ele será em torno de 50%, mas se você introduzir, digamos, 10 barras de espera (esse será o limite de tempo), não será 50% - muito menos.
Alguém aqui ou alguém de todo?))
aqui ou em outro lugar. porque geralmente não sabemos o número de "príncipes"/barras.
Portanto, a distribuição do "tempo total de escolha" é o que é interessante...
Há muitos roteiristas aqui - talvez alguém escreva um.
;)
Bem, isso depende do que se deve contar. Precisamos de estimativas de probabilidade a priori antes que o preço comece a se mover a partir do ponto definido, caso contrário não faz sentido contá-lo todo post factum... Portanto, os parâmetros terão que ser definidos com antecedência - quantos n pontos são, por quanto tempo, quantas barras contar depois.
É compreensível. Mas aqui a pergunta em si, como você provavelmente percebe, não se aplica ao mercado. Se o preço era 1,0000 quando a posição longa foi aberta e depois se tornou 0,0050 após n barras, então a probabilidade de que "a princesa verá o melhor dos candidatos", ou seja, o máximo de preços já vistos, embora limitando o tempo de manutenção da posição, certamente não excederá 50%.
Vamos medi-lo, se você estiver interessado. Mas eu não estou mais interessado. Não estamos lidando com a probabilidade igual do evento descrito no artigo. As condições são diferentes.
Se o preço era 1,0000 quando você abriu uma posição longa e depois de n barras, era 0,0050
Você é um comerciante forex ou um negociante de ações?
;)
Você é um negociante forex ou um negociante de ações?
;)
É compreensível. Mas aqui a pergunta em si, como você provavelmente percebe, não se aplica ao mercado. Se o preço era 1,0000 quando a posição longa foi aberta e depois se tornou 0,0050 após n barras, então a probabilidade de que "a princesa verá o melhor dos candidatos", ou seja, o máximo de preços já vistos, embora limitando o tempo de manutenção da posição, certamente não excederá 50%.
Vamos medi-lo, se você estiver interessado. Mas eu não estou mais interessado. Não estamos lidando com a probabilidade igual do evento descrito no artigo. As condições são diferentes.
Aqui a condição do problema será a seguinte: cada um dos 1000 príncipes tem um número teoricamente de menos de infinito a infinito, exponencialmente distribuído. A princesa conta a soma de todos os números e tenta adivinhar os momentos em que atinge os valores máximo e mínimo.
Não dessa forma, eu acho. A posição tem que estar aberta e então a contagem começa. De que outra forma implementar a seleção do melhor número?
E de onde vem a distribuição exponencial? De onde vem a contagem da soma dos números?
Estamos falando em comparar os números com aqueles já vistos.
Aqui a condição do problema será a seguinte: cada um dos 1000 príncipes tem um número teoricamente de menos de infinito a infinito, exponencialmente distribuído. A princesa conta a soma de todos os números que chegam e tenta adivinhar os momentos em que os valores máximos e mínimos são atingidos.
é um beco sem saída, eu acho. Parece-me que começa a procurar o primeiro extremo da estratégia ótima quando o "trand" supostamente começou. Dito isto, se não tiver gerado uma profissão - nada mal também...
;)
Não dessa forma, eu acho. A posição tem que estar aberta e então a contagem começa. De que outra forma implementar a seleção do melhor número?
E de onde vem a distribuição exponencial? De onde vem a contagem da soma dos números?
Estamos falando em comparar os números com aqueles já vistos.