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Универсальные архиваторы мало используют специфику конкретных данных. Если её учитывать (знать заранее) можно многое выносить за скобки.
É isso que os desenvolvedores do MT5 têm feito, desenvolvendo o algoritmo de compressão. Se o fizerem, talvez você mesmo não precise reinventar a roda.
Как тестер может помочь в определении уровня прогнозируемости?
Assim como o arquivador.
Разработчики MT5 этим и занимались, разрабатывая алгоритм сжатия. Если раскроют, велосипед изобретать самому, возможно, не понадобится.
Eu não conto com isso de forma alguma. O rublo se tornará uma moeda única mais cedo do que as metaquotas começam a compartilhar este algoritmo. Mesmo que seja simples.
Vamos inventar melhor. :)
Так же как архиватор.
O testador não é capaz de determinar o nível de previsibilidade, nem o arquivador. O arquivador pode emitir o tamanho da informação pura (comprimida). Quanto mais comprimido for, mais eficaz será a base para encontrar padrões. Afinal de contas, o que o arquivador faz é procurar padrões no caso geral. Quanto melhor ela comprime, mais regularidades encontra.
Я, кстати, склоняюсь к алгоритмам "с потерей информации". Отнюдь не вся она нужна. А сжатие куда выше.
Faz sentido, porque de qualquer forma não se pode obter todas as informações do mercado.
Mas o critério de uma linha de base eficiente é mais ou menos formulado.
Тестер не в состоянии определить уровень прогнозируемости, как и архиватор. Архиватор может выдать размер чистой (сжатой) информации. Чем сильнее сжимается, тем эффективнее базис для поиска закономерностей. Ведь что делает архиватор - ищет закономерности в общем случае. Чем лучше сжал - тем больше закономерностей нашел.
Não tenha tanta pressa. Você vai pegar falhas. :)
Eu já estava pensando sobre este tópico nos primeiros dias do mercado de câmbio - há dois anos e meio atrás. Os algoritmos de compressão procuram (e encontram) regularidades, mas geralmente olham para frente (apenas os "sem perda" - dois passos). Portanto, é melhor ir direto para o streaming... :)
Не спеши так быстро. Глюков наловишь. :)
Я эту тему думал уже на заре занятий форексом - года два с половиной назад. Алгоритмы сжатия действительно ищут (и находят) закономерности, но обычно заглядывая вперёд (как раз те которые "без потери" - двухпроходны). Так, что лучше уж сразу перейти к потоковым... :)
Da mesma forma, os pensamentos nasceram no mesmo estado de conhecimento forex, apenas um pouco antes no tempo.
A dupla passagem é o que é necessário para determinar a base. A primeira passagem é a transformação da base.
Se estamos falando de uma hipotética taxa de bits constante de mercado, então os métodos de compressão por streaming são excelentes candidatos.
MetaDriver писал(а) >>
... Portanto, é melhor ir direto para o streaming... :)...
E aqui também há uma chatice - tenho certeza de que todos eles trabalham com um atraso, ou seja, para uma codificação eficiente eles também precisam de "história futura", embora um pouco.
// No entanto, no testador, para lançar uma curva para o céu, só preciso saber cerca de meia barra à frente... :)
И тут нас тоже подстерегает злой облом - уверен, что все они работают с задержкой, то бишь для эффективного кодирования им тоже необходима "будущая история", хотя и немного.
// Однако в тестере, чтоб запузырить кривую в небо, мне достаточно знать всего-то на полбара вперёд... :)
Eles trabalham com um atraso porque é preciso esperar que a porção de informação seja comprimida (a mesma hora no exemplo acima). Não há nada de errado aqui.