Critério para a seleção automática dos resultados de otimização. - página 8
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Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).
Concordo, mas ninguém além de mim postou sua versão dos critérios de auto-seleção para os resultados... )))
Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:
первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...
второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...
третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии
Ou seja, estes três sinais, especialmente o primeiro (enfraquecimento do principal, aparecimento de maus sinais, desvio com lacunas, etc.) estão mais relacionados à essência dos sinais principais, à própria estratégia comercial.
Acho que sei do que estou falando. Para minhas próprias idéias, eu a abordei de forma diferente - sei desde o início que um grande sinal comercial pode não ser seguido pelo desenvolvimento esperado, o que eu tomo como "enfraquecimento do grande, aparência de maus sinais, desvio com lacunas, etc.". E como o desenvolvimento esperado não se seguiu, isso significa que o mecanismo com o qual eu contava não está mais funcionando no mercado. O principal sinal comercial falhou e o dinheiro no mercado foi para o outro lado. Suponho que, como todos nesta situação, estou bem ciente de que, sim, é muito possível que o mercado volte, que seja possível reconquistar, etc. Mas eu me contive de fazer tal coisa, pois uma aposta não se baseia no mecanismo do sinal comercial subjacente, mas apenas no acaso. Posso dizer isto porque também calculei previamente o sinal de parada - o nível a partir do qual o comportamento posterior do mercado não tem nenhuma vantagem estatutária. Vejam, eu abro onde vejo a vantagem e fecho no nível em que não há vantagem. E apostar, baseado na dor do próprio drawdown, a partir do nível, onde a vantagem estatística se foi, na minha opinião é uma forma muito perniciosa, porque não tem nada sob ela a não ser o desejo de ganhar de volta. Portanto, se o principal sinal comercial está morto, então ele está morto. Estou sofrendo uma perda. Talvez se você calcular seu nível de parada de uma forma estatisticamente significativa, você não tenha que costurar uma estratégia de aposta no sorteio para sua principal estratégia comercial. Notei que esta abordagem de "apostar de forma diferente se não funcionasse da primeira maneira" é generalizada. Na minha opinião, este é um sinal claro de que a estratégia básica não foi finalizada e, em vez de corrigir a estratégia básica "fixar o máximo de drawdown com lucro extra" é generalizada, ou seja, tratar não a causa, mas a conseqüência - que é o mesmo problema, só que por que não resolvê-lo desde o início? Isto é o que eu faço - desde o início o principal sinal comercial é saudável e não há necessidade de corrigi-lo. Esta é a minha ideologia. É por isso que sou contra superestruturas complexas, consertos, melhoradores e seus indicadores - eles são muito provavelmente um substituto para admitir a si mesmo que a estratégia principal falhou. A minimização inicial do saque a um nível onde não são necessários extras, onde apenas a principal estratégia comercial é apostar dinheiro, me dá a sensação de que tudo é construído corretamente.
Согласен, но ни кто кроме меня не выложил свой вариант критерия автоотбора результатов... )))
Aí está, implorando por meu critério super simples, mas super eficaz ;)
E para ser justo, StatBars, somos apenas os dois senhores que postaram não referências a raciocínios que chegaram a um impasse inconclusivo, mas critérios. E agora estamos discutindo sua ideologia. Duvido que estejamos impedindo que o resto de nós traga algo de valor para a mesa.
Vita писал(а) >>
Posso dizer isto porque calculei previamente o sinal de parada - o nível a partir do qual o comportamento posterior do mercado não tem nenhuma vantagem estatística. Vejam, eu abro onde vejo uma vantagem estatística e fecho onde não há nenhuma. E apostar, baseado na dor do próprio drawdown, a partir do nível, onde a vantagem estatística se foi, em minha opinião é uma forma muito perniciosa, porque não tem nada sob ela a não ser o desejo de ganhar de volta. Portanto, se o principal sinal comercial está morto, então ele está morto. Estou sofrendo uma perda. Talvez se você calcular seu nível de parada de uma maneira estatisticamente significativa, então você não terá que costurar uma estratégia de aposta no sorteio para sua principal estratégia comercial. Notei que esta abordagem de "apostar de forma diferente se não funcionasse da primeira maneira" é generalizada.
Há estratégias onde a perda de negócios é de 1-5% e o drawdown é de 60-90%. Isto não é o saque de posições fechadas, mas de posições lucrativas dentro de negócios abertos. É este drawdown que faz sentido cortar.
Se alguém acredita que a margem de lucro diminuiu não tanto quanto para fechar a posição permanentemente, neste sentido vale a pena fechar esta posição, esperar por sua restauração e depois abri-la novamente. Não importa se houve ou não um deslize, se isso suscita dúvidas é melhor esperar e continuar como planejado. E se você fechar o sinal, pode ser que ele ainda esteja vivo, mas não para nós. Outra coisa se o sinal estiver morto por um longo tempo, então faz sentido esperar que ele funcione novamente.
Em geral, acredito que a estratégia mais segura é aquela baseada em um grupo de sinais e sua classificação, porque as tendências estão mudando constantemente, mas também se repetem constantemente. Se os dividirmos não apenas em tendência e flat do TF atual, mas também em TFs mais altos, o flat no mais alto é uma tendência no atual, ambos são flat ali e ali, e em um após o crescimento, ou vice versa no outro... É ainda melhor considerar três TFs. Por exemplo, estou trabalhando com 15 e levando em conta a tendência ou flat em H4 e D1. Isto é uma grande ajuda para o meu TS. Este tipo de orientação é como uma lufada de ar fresco.
Sobre o critério de classificação...
Alguém escreva suas próprias fórmulas. Gostaria de experimentá-lo para comparação...
Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.
Eu nem pensei em tocar com minhas mãos em negócios lucrativos. ;) Quero dizer, não sou tão sensível que me importe com os drawdowns dentro de um comércio lucrativo. A menos, é claro, que eu entenda completamente do que estou falando.
Abrimos uma posição e perdemos, perdendo até 5% do saldo, mas eventualmente tudo voltou e a posição foi fechada com lucro. O saque acabou sendo de 95%, ou seja, estávamos a ponto de perder todo o depósito... Ofícios rentáveis não devem ser como andar na beira de um abismo, é disso que se trata...
Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...
Eu entendo. Reforcei para mim mesmo a expressão "Negócios rentáveis não devem ser como andar na beira de um precipício". Qualquer comércio não deve ser como andar na beira de um precipício. Um único comércio que pode resultar em um drawdown de 95% é impensável para mim. É errado desde o início. Como antes estou inclinado e vou repetir - resgatar um comércio que leva a uma chamada de margem é tratar a conseqüência, não a causa. Você pode fazer isso, mas para mim é um caminho fútil, porque a lógica aqui é simples - por que uma estratégia baseada em "você tem que salvar o negócio" deveria levar ao sucesso em vez de um colapso ainda maior? Por que não alistar tal estratégia de resgate desde o início e não levar as coisas ao ponto de "ficar pendurado por um fio"? Porque, e eu acredito firmemente nisso, não há estratégia básica ou estratégia de resgate em tais casos. Deixando as ilusões de lado, tudo o que temos é um risco exorbitante por comércio, a dor de um drawdown nesse comércio, e a esperança de uma "estratégia de resgate". Às vezes isso funciona, o final intermediário é encantador e a ilusão é apoiada. Mas não para mim. E você está altamente desencorajado de apostar todo o seu depósito em uma única operação. Se doer, isso significa que você está fazendo algo errado. Traduzido como, se você tem que salvar o depósito (o comércio, a estratégia principal), então você está errado desde o início.
Estou chocado - 95% de saque de um único comércio. Amém.
95% sou eu, por exemplo, é claro que não adianta nem mesmo lutar contra isso.
Mas voltando ao tema em questão. Destaquei para mim mesmo os indicadores mais importantes:
PipBar - pips/barras (soma dos pontos de todos os negócios dividida pela soma das barras destas posições, ou seja, qualidade do tempo utilizado)
PF - lucratividade (Fator de Lucro)
SdDDay - número de acordos por dia (soma dos acordos dividida pelo número de dias testados)
ProcDay - o percentual de lucro por dia (calculado usando uma fórmula especial, aqueles que pensam que o percentual total dividido pelo número de dias é o mesmo - erro!!!)
MD - Máximo drawdown
SrD - Média de saque (saque total de todos os pedidos dividido pelo número de pedidos)
Ust - Sustentabilidade (lucro em US$ dividido pelo saque máximo em US$)
PrMD - Percentual dos fundos de depósito usados dividido pelo saque máximo. (Com um lote crescente, se jogarmos com 5% do depósito e obtivermos um drawdown de 20%, o jogo a 10% do depósito corresponde a 40%, o indicador serve para eliminar erros na comparação dos critérios das diferentes estratégias, se a porcentagem de fundos utilizados divergir)
Outros valores só me perturbam. Enviarei a você minha versão revisada da fórmula mais tarde. Terei prazer em compará-lo com o de outra pessoa.
E aqui está a fórmula, ou melhor, o código imediatamente:
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)))
if((SdDDay*5)<1) Vigoda=0; // filtro de acordos aleatórios (limite de pelo menos 1 acordo por semana)
Estou aguardando seus comentários e críticas...
А вот и формула, вернее сразу код:
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)
Жду Ваши коменты и критику...
É difícil comentar sem um exemplo ou código, o que poderia ser sentido em seu exemplo, olhando para a fórmula. Eis o que me parece:
O coeficiente (PF-1)*SdDay, até o ponto em que PF>==3 é delimitado por cima, é: (PF-1)*SdDia = Pagamento médio por dia / perda média por comércio. Você pode ver a tentativa de racionar o valor do lucro e do prejuízo por dias e se comercializa de forma bastante estranha. Duvido que estejamos acrescentando algo de valor aqui. Qual é a vantagem de limitar este pagamento médio por dia / Perda média por operação ao dobro do número de operações por dia no PF>=3? Em primeiro lugar, você está claramente favorecendo algo mais no resto da fórmula. Em segundo lugar, você tem o projeto errado desde o início - jogue fora os resultados com um critério simples e insatisfatório primeiro (número de negócios por período, fator de lucro, lucro, etc.) e depois não haverá necessidade de restrições tão estranhas e, acredito, inexplicáveis em sua fórmula.
Razão ((PipBar+Ust)/10) = Lucro / (1 / Valor de ponto / Número de barras + 1 / Quantidade de extração máxima) /10 - normalizamos novamente o lucro, mas usando o valor de ponto e o número de barras. Qual é o significado de tal normalização?
E a parte (ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)) - é novamente, entendo, uma tentativa empírica de combinar o retorno para o período com o risco. Por que você gosta mais desta relação e das partes anteriores do que do lucro/desembolso? Curioso, você pode dar exemplos - para estes resultados Vigoda mostra assim e assim, o que reflete isto e este bem?
A fórmula do critério não pode ser tão difícil (por escrito, não em compreensão). Devemos tentar diferentemente colocar a avaliação de rentabilidade, risco, pagamento por um período e limite em número de negócios por um período em uma fórmula de critério. Na minha opinião, por projeto, o critério deve ser o seguinte: Lucratividade * Pontuação de risco * Pontuação de taxa de retorno * Pontuação de limiar ou outra coisa. As pontuações devem ser multiplicadas, não somadas. É provavelmente a maneira como o mundo funciona que você não soma dias com peças, altura com coragem, altura de salto com velocidade de corrida, porque tais métricas não fazem nenhum sentido. E você também não deveria.