Данная тема уже обсуждается не один год. Всё что то изыскивают. Что касается Вашей ссылки, у меня есть исходники на С++ этого, и я не в восторге от этого продукта.
Если есть желание проверить идею парных ДЦ,я ещё раз могу предложить такую связку МТ4_1 -> DLL -> МТ4_2 .
Não olhei para o programa em si, escrevi minha própria implementação (aplicação c# que recebe cotações via soquetes e envia ordens aos terminais).
E a questão não é sobre a implementação, mas sobre a aplicação na prática. Ainda não encontrei pares de CDs adequados para arbitragem.
Саму программу не смотрел, я писал собственную реализацию (приложение на c#, которое принимает через сокеты котировки и рассылает приказы терминалам).
Да и вопрос не в реализации, а в применении на практике. Пар ДЦ, подходящих для арбитража, я так до сих пор и не встретил.
Eu tenho um tal especialista. Ele troca dados via arquivo csv. Infelizmente, ele só faz dinheiro na demonstração. As cozinhas que filtram as citações cortam drasticamente o trabalho com as solicitações. Principais citações retiradas de corretores da UST.... ODL, jadefx etc. Cozinhas - fxhunt, liteforex, etc.
por exemplo BC1 EUR/USD - arbitragem - BC2 EURAUD*AUDUSD
Desde que, separadamente, seja difícil encontrar uma divergência maior do que a propagação
Para a precisão aqui é um indicador para o cruzamento JPY, mas eu o mudei um pouco, pois este par deve dividir os cruzamentos, qualquer par pode ser comparado, mas taxas diretas e inversas devem ser consideradas.
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Вопрос дополняется, если второй ДЦ использует другой терминал, не МТ4.
можно взять его котировки ?
Se você tem acesso a citações (API, COM, etc.), então é viável.
Наверно примерно так я и делал это через работу двух экспертов на счетах разных ДЦ и обменивающихся данными через файл.
Você pode fazer isso sem um arquivo. Através de mapeamento.
Данная тема уже обсуждается не один год. Всё что то изыскивают. Что касается Вашей ссылки, у меня есть исходники на С++ этого, и я не в восторге от этого продукта.
Если есть желание проверить идею парных ДЦ,я ещё раз могу предложить такую связку МТ4_1 -> DLL -> МТ4_2 .
Não olhei para o programa em si, escrevi minha própria implementação (aplicação c# que recebe cotações via soquetes e envia ordens aos terminais).
E a questão não é sobre a implementação, mas sobre a aplicação na prática. Ainda não encontrei pares de CDs adequados para arbitragem.
Саму программу не смотрел, я писал собственную реализацию (приложение на c#, которое принимает через сокеты котировки и рассылает приказы терминалам).
Да и вопрос не в реализации, а в применении на практике. Пар ДЦ, подходящих для арбитража, я так до сих пор и не встретил.
Eu tenho um tal especialista. Ele troca dados via arquivo csv. Infelizmente, ele só faz dinheiro na demonstração. As cozinhas que filtram as citações cortam drasticamente o trabalho com as solicitações. Principais citações retiradas de corretores da UST.... ODL, jadefx etc. Cozinhas - fxhunt, liteforex, etc.
Пар ДЦ, подходящих для арбитража, я так до сих пор и не встретил.
Considere os sintéticos.
Рассматривайте синтетику.
+100 sintético + divergência = (>spread)
por exemplo BC1 EUR/USD - arbitragem - BC2 EURAUD*AUDUSD
Desde que, separadamente, seja difícil encontrar uma divergência maior do que a propagação
Para a precisão aqui é um indicador para o cruzamento JPY, mas eu o mudei um pouco, pois este par deve dividir os cruzamentos, qualquer par pode ser comparado, mas taxas diretas e inversas devem ser consideradas.
Há uma solução pronta em CodeBase sobre o assunto de estatísticas.
Можно синтезировать пару как угодно,но это ещё и прибавляет спредов при сделках и уменьшает точность за чёт проскальзываний или реквотов.
A propagação não tem nada a ver com a teoria da arbitragem.