Correlação dos indicadores - página 3

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alsu >>:

Господин Решетов, если бы вы внимательно следили за дискуссией в течение трех последних дней, вы бы заметили, что речь идет о синтезе торговых систем из нескольких индикаторов, а точнее, о возможных способах оценки их будущих характеристик, а не о эффективности каждого уже существующего индикатора в отдельности.

E quem precisa de suas avaliações sobre as características dos perus ineficientes?

 
Acombinação de vários indicadores em uma EA foi discutida aqui
 
alsu >>:
Объединение в советнике нескольких индикаторов обсуждалось здесь

Sim, em princípio você pode continuar a combinar todo tipo de porcaria e discuti-la.


Você já leu a fábula de Krylov chamada "Quarteto"? Ele descreve um caso semelhante e o resultado também será semelhante.

 
Eu não comecei este tópico. Foi feita uma pergunta que me pareceu merecedora de pelo menos um exame superficial. É seu direito de participar ou não da discussão, mas seria mais interessante ouvir de você, como pessoa educada, a fundamentação de sua posição na forma de argumentos lógicos, em vez de vagas analogias. Se você puder mostrar que o tema é fútil, elogie-o então, pois ninguém falou de forma tão convincente até agora.
 

Eu não esperava que este tópico crescesse ao tamanho, por exemplo, deste: EURUSD - Tendências, Previsões e Conseqüências.

Na verdade, muito poucas pessoas estão interessadas neste assunto e muito poucas pessoas querem tentar investigá-lo.

Em geral, o tema do "cruzamento" de vários indicadores é muito interessante e útil para mim, pois há muitos elementos de engano neste processo.

Neste processo há muitos elementos de trapaça e auto-engano, cujo resultado é a perda de depósitos.

Estou grato àqueles que participaram desta discussão. Ficaria feliz em ter novas idéias no futuro.

sugestões.....

E agora eu gostaria de discutir outro tópico muito importante - encontrar extremistas locais, ou em outras palavras

Encontrar os máximos e mínimos locais do preço.

 
Reshetov >>:

1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?

Yura em seu estilo - touro pelos chifres, os tótós não citam. Apenas, acho que não é preciso comparar com as primeiras diferenças da mesa giratória exatamente na anterior. Aqui já existe alguma liberdade. Mas afirmar a questão exatamente como ela é, eu acho, já está muito perto de ser a mais correta e intransigente.

Richie escreveu >> Em geral o assunto de "cruzamento" de vários indicadores me parece muito interessante e útil

Bem, com este tópico, espero que alsu esteja quase pronto.
 
Mathemat >>:

Юра в своем стиле - быка за рога, ботаники не котируются. Только, наверно, не обязательно сравнивать с первыми разностями индюкатора именно на предыдущем. Здесь уже есть некоторая свобода. Но постановка вопроса именно в таком виде, считаю, уже очень близка к самой правильной и бескомпромиссной.

Ну с этой темой, надеюсь, alsu почти покончил.

O que é o "falecimento"?

Uma fórmula escolar?

Não há resposta e nenhuma prova. (:

Devemos esperar por uma probabilidade a posteriori?

;)

 

Por que provar isso, quando a fórmula Bayes está em qualquer curso de terversa e suas condições estão satisfeitas? E você pode ter exagerado um pouco sobre a escolaridade da fórmula.

Pessoalmente, o que eu realmente gosto nesta fórmula é que os eventos e condições podem ser trocados. Estamos acostumados a acreditar que a causa vem primeiro ("mercado em alta") e só depois a conseqüência ("o indicador reage"). Mas esta fórmula maravilhosa permite reverter causa e efeito e estimar a probabilidade de que o mercado subirá se o indicador mostrar algo.

 

filosofia. ou raciocínio plausível.

É isso que Poya escreveu?

 

"Muitos nerds morreram para nos trazer esta informação".

Mon Mothma antes da Batalha de Endor


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