O que é isso? - página 24
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:)))
Sberbank da Rússia ou algo assim?
Ага, а Милиса - мировая закулиса. Это ответный подарок :)
Obrigado ;) Então, por analogia, a Milíbia é traiçoeira. Mundanos, egoístas.
A terminologia do Vapche parece estar bem dentro do espírito do tema. Mais precisamente na carta.
Aqui está um artifício linguístico inventado: a Follos é "comerciante forex de sucesso".
;)
Практическое применение уже как бы состоялось. )) См. выше.
Появилось предположение, что этот реальный выигрыш не случаен. (Во всяком случае ему нельзя найти простое объяснение)
Это необходимо доказать (и желательно это сделать чисто математически - цель моего обращения здесь).
Если получится доказать, то система достаточно легко проэцируется на Форекс.
Очень коротко, но надеюсь ответил Вам.
Isto se refere à aplicação prática ou ao martin?
Isso significa aplicação prática ou martin?
Sim, certo. Tentei reler o fio eu mesmo do ponto de vista de um reler... Confusão total e nada está claro. E os acrobatas lingüísticos "ajudam" ....
E você quer encontrar as origens, onde as "pernas crescem". Eu o entendi corretamente?
Por aplicação prática, quero dizer o seguinte:
........
Um dia, um grupo de camaradas (GT) quis usar a roleta no cassino como uma fonte estável de renda.
Eles abordaram o assunto "responsavelmente". Levou cerca de um ano e meio para encontrar, testar, etc. Eventualmente, foi criado um sistema de jogo (IS). Era hora de testá-lo sob condições de combate.
O GT estava bem ciente do MO negativo, a impossibilidade de ganhar na roleta, em suma: nenhuma ilusão. O mesmo esforço foi feito para encontrar justificações matemáticas (provas) dos métodos utilizados. Mas a batalha foi ganha sem o apoio de matemáticos.
Para o jogo foi determinada uma soma de aproximadamente cem estacas. No decorrer do jogo houve "solavancos" (drawdowns), e foram usadas diferentes apostas (pode ser chamado de uma espécie de 1 a 3 de Martin, muito raramente atingia probabilidades de 5).
Estávamos um pouco em déficit (no início), a maior parte do tempo estávamos em vantagem.
O saldo máximo alcançou cerca de +3,5 depo. Depois houve contradições ideológicas dentro do GT. Como resultado, eu me afastei da SI e baixei a conta para +0,5 depo. Em seguida, um retorno a ~ +1,5 depo. E o término da experiência. Jogados ~ 30000 jogos. Todos os dias eram mantidos registros. ))
.......
Muitos dirão que sim, você tinha um martin, então isso ajudou. Faça as contas por si mesmo. Nosso resultado teria sido entre (menos) -6 e -7 depósitos iniciais. Martin só teria acelerado a derrota.
Conclusão?
Você obteve dados práticos que não se encaixam no modelo SB ideal? Ou você tem um raciocínio teórico que leva a uma contradição dos axiomas da TV ou de suas implicações?
Acho que lhe respondi ao mesmo tempo. E você também tem reflexões teóricas. ))
E se assim for (como aplicado ao mercado) . Abrimos uma posição com SL=TP=n, a probabilidade de fechamento do pedido é (n-spread)/2n em torno de 50% se n>> spread. Quando o nível SL/2 é atingido, metade da posição é fechada. Então, fechar toda a posição por SL dará menos perdas do que fechar a mesma posição por TP .
Não, porque parte do TP será fechado com meio lote.
Probabilidade de primeiro alcançar o nível SL/2 antes de alcançar o TP: 2/3. Que cheguemos à TP imediatamente: 1/3
Se alcançarmos o nível SL/2, então com 3/4 de probabilidade teremos uma perda de parada e com 1/4 de probabilidade alcançaremos TP
Ou seja, há 3 resultados possíveis
probabilidade de vencer
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
Preço do jogo = 1/3 - 6/12*0,75 + 2/12*0,25 = 0 excluindo spread
P.S. É claro, todos os cálculos são para a SB. Na realidade, um fechamento parcial pode fazer sentido utilizando certos padrões de preços.
Uma soma de cerca de uma centena de apostas foi determinada para o jogo. No decorrer do jogo, houve tanto "greves" (drawdowns), e diferentes apostas foram aplicadas (pode-se chamar de uma espécie de 1 a 3 de Martin, muito raramente as chances chegaram a 5).
Estávamos um pouco em déficit (no início), a maior parte do tempo estávamos em vantagem.
O saldo máximo alcançou cerca de +3,5 depo. Depois houve contradições ideológicas dentro do GT. Como resultado, eu me afastei da SI e desclastei a conta para +0,5 títulos. Em seguida, um retorno a ~ +1,5 depo. E o término da experiência. Jogados ~ 30000 jogos. Todos os dias eram mantidos registros. ))
.......
Muitos dirão que sim, você tinha um martin, então isso ajudou. Faça as contas por si mesmo. Nosso resultado teria sido entre (menos) -6 e -7 depósitos iniciais. Martin só teria acelerado a derrota.
Conclusão?
Martin não acelera a perda. Ele é capaz de esticar consideravelmente o jogo, se tiver sorte no início. Isto é, é sensível à contagem t.
Aqui está um exemplo gerado em Excel. Águia, o jogador sempre aposta na mesma coisa (águia, por exemplo). O capital inicial é de 10000. A primeira aposta é 100, depois 200 em caso de falha e assim por diante, dobrando. Quando ganhamos, recomeçamos a partir da aposta 100. A chamada de margem não é levada em consideração, ou seja, é possível sair em menos.
Para ilustração do gráfico, se ficarmos falidos, recomeçamos a partir do 10000. Aqui estão algumas gerações:
Podemos ver que houve séries de sucesso, onde o depósito aumentou 50 vezes. Mas o preço médio do jogo ainda é 0. Porque há muitos inícios sem sucesso e 10000 despencando, assim como despencando no final de qualquer série de sucesso.
Sim, se você parar em um certo pico, você estará no preto. Mas não se pode prever com antecedência quando se vai parar e depois de quantos fracassos esta longa série de sucesso virá.
Não estou dizendo que o martin é um disparate, mas para usá-lo em qualquer modificação deve haver propriedades de linha adequadas (antipessoalidade), e se não forem detectadas, é um jogo de sorte. Sim, pode ter sorte. E parando após 3 duplas, ou quaisquer outros truques, eles não farão MO positivo, embora afetarão algumas características de equidade. Por exemplo, fará com que seja menos provável que drene no início, mas reduzirá as probabilidades das séries super sortudas, etc.
Encontrar um sistema em uma série intencionalmente aleatória, sem usar suas propriedades específicas, é como encontrar uma máquina de movimento perpétuo. imho
Concordo plenamente com seu último posto.
Somente para o bem da pureza do experimento, seu modelo Excel deve definitivamente incluir:
1) Zero - ou seja, cada 37 jogos não é lucrativo, não importa qual seja a aposta feita. Mas esta perda é "notada" apenas pela Equidade. Para a Martin é como se não houvesse nenhuma, ela funciona de acordo com seu próprio esquema.
2) E as restrições de Martin - que haja 4 etapas {100;200;400;800}.
3) E ao mesmo tempo, é desejável conhecer o valor máximo e médio das séries antes da chamada de margem.
Por favor, faça-o. E comparar.
Concordo plenamente com seu último posto.
Somente para o bem da pureza do experimento, seu modelo Excel deve definitivamente incluir:
1) Zero - ou seja, cada 37 jogos não é lucrativo, não importa qual seja a aposta feita. Mas esta perda é "notada" apenas pela Equidade. Para a Martin é como se não houvesse nenhuma, ela funciona de acordo com seu próprio esquema.
2) E limitações sobre Martin - que sejam 4 etapas {100;200;400;800}.
3) E ao mesmo tempo, é desejável conhecer o valor máximo e médio das séries antes da chamada de margem.
Por favor, faça-o. E vamos comparar.
É mais fácil fazê-lo em MQL pelo roteiro.
Se você especificar as condições:
1. uma chamada de margem é considerada quando não há dinheiro suficiente para a aposta mínima (100).
2. Depois de perder uma aposta de 800, recomeçamos aos 100
3. Se o depósito não for suficiente para dobrar a aposta, recomeçamos a partir de 100.
4. Depósito inicial =10.000
Então a duração média do jogo até a chamada de margem = 1690 com 100.000 tentativas de chamada de margem. Converge para este número mesmo com um número muito menor de testes.
Para estimar a duração máxima do jogo você precisa de muito mais estatísticas (número de jogos para uma chamada de margem)
Assim, para 1000 margens é 15000-20000.
Para 10.000 margens, é 33.000.
Com 100.000 margens, são 35.000.
Portanto, estamos perto de 35.000. O aumento máximo do depósito é de 8 vezes.
E, a propósito, o aumento máximo não muda muito. Com 1.000 margens, ele muda no máximo 6 vezes. A 100, são 5 vezes. Às 10 é 3 vezes. Naturalmente, quanto menor o número de testes, maior será a disseminação. E quando se joga com até 1 margem pode muito bem se dispersar e 3 - 5 vezes. Mas o mais provável é que você se retire muito mais cedo.
para chamada de margem = 1690 com 100.000 tentativas de chamada de margem. Ele converge para este número mesmo com um número muito menor de testes.
São necessárias muito mais estatísticas (número de jogos para chamada de margem) para estimar a duração máxima do jogo.
Estou um pouco confuso...
Você tem uma tentativa - de zero negócios com saldo de 10000 unidades até o último negócio desta série n(i) com saldo < 100. É correto?
Com cinco ensaios temos, por exemplo, n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}, depois n_average = 2420, n_max = 7000.
Mas você está contando algo mais sob n_max.
Não seria melhor mostrá-lo em Excel, com gráficos?