Existe a necessidade de uma fechadura no MT5? - página 68
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Для подбора прибыльных параметров.
Você não precisa de seus parâmetros.
Especifique qualquer e o resultado do experimento com lokas mostrará que o mesmo pode ser obtido sem recorrer a lokas.
o mesmo, não importa o que
Да не нужны Ваши параметры
Укажите любые и результат эксперимента перехода на безлок, покажет Вам что тоже самое можно получить не прибегая к локам
ТОЖЕ САМОЕ, не важно что
Bom. Só vai fazer uma correção no código. Funciona com um erro, embora seja rentável.
Добро. Только внесу исправления в код. Он работает с ошибкой, хотя и прибыльно.
Então, não deixe de manter a edição atual. :)
Como uma situação tão simples pode ser tratada sem um loca?
Escolha um CD onde o minlotsize<=passo de lote. Abrir, por exemplo, 1,05 para trabalhar com 0,05 não é pelo rabo? Sim, e haverá custos gerais. E a situação descrita acima é pouco provável de ser atribuída ao caso em que o lucro é obtido por fechadura.
Eu, pessoalmente, também me sinto mais confortável com lotes em alguns casos do que com a posição líquida, mas lotes não acrescentam lucro para mim.
A propósito, considere seu exemplo do lado da corretora: a corretora é boa, não uma cozinheira (por que precisamos de uma "má"?) ela tem um lote mínimo de 0,1 e você quer comprar 0,05. Vamos comprar 0,15 e vender 0,1. Como lidar com a DT? O mínimo que ele pode ultrapassar da contraparte 0,1, portanto este é o lote mínimo que está exposto, significa que ele precisa retirar ambas as posições, e portanto qualquer flexibilização dos requisitos de margem está fora de questão, e o spread pode ter que ceder no volume total. Ou seja, tendo pago custos por trabalhar com 0,25, trabalhamos com 0,05, e acontece que aumentamos a "margem" em 5 vezes... É claro que esta é uma visão muito primitiva e simplificada da situação desse lado, eu não sou capaz de fazer mais, mas algo assim provavelmente deveria funcionar...
Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
Escreveu acima porque os corretores têm problemas para introduzir pequenos lotes. Você mesmo conhece as desvantagens de trabalhar com cozinhas.
O fechamento por si só, claro, não pode ter lucro, o que decorre da aritmética das escolas primárias.
Naturalmente, o fechamento por si só não pode ter lucro, o que decorre da aritmética das escolas primárias.
Infelizmente, por alguma razão, não está claro para todos (talvez tenha saltado as escolas primárias?) Portanto, um ramo de inchaço diante de nossos olhos e não afunda).
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
Sempre haverá um abrandamento dos requisitos de margem ao se retirar de ambas as maneiras. Eu tentei descrevê-lo em detalhes aqui usando um exemplo simples.
Normalmente você não precisaria abrir com 0,05 lote de 0,1 lote, por exemplo. Normalmente acontece assim:
O sistema de rede deve ser bem pensado, especialmente quando é imposto.
Написал выше, почему у брокеров возникают проблемы с введением мелких лотов. Минусы работы с кухнями вы сами знаете.
Само локирование, конечно, прибыль дать не может, что следует из арифметики начальных классов школы.
(1) vender 0,1 - (2) comprar 0,2 - (3) vender 0,4 - (4) comprar 0,8 - (5) vender 0,16
Não da aritmética, mas da teoria da probabilidade:
Suponha que cada pedido tenha uma parada e um take. Abrimos uma (1) ordem e uma ordem pendente (2) à distância de uma "distância". O take da próxima ordem sobrepõe-se ao stop da ordem anterior para alcançar um lucro.
50%/50% de probabilidade de que uma ordem de take (1) acione
25%/25% de probabilidade de que (2) a ordem seja fechada
probabilidade de (3) pedidos 12,5/12,5
probabilidade de receber (4) pedidos 6.25/6.25
probabilidade de tomar (5) ordens 3.12/3.12
probabilidade de parada (5) ordens 3.12/3.12
Assim, a probabilidade de acionar a parada é de 3,12%. Pegue um certo valor de distância, por exemplo 200 pip, e calcule com que freqüência a parada (5) da ordem será acionada e seu valor em comparação com o lucro das opções anteriores. De acordo com meus cálculos, a relação lucro/perda é de 4/1. É claro que este é o método de cálculo mais simples; temos que levar em conta também o lucro e o tamanho da parada e sua relação com a distância. Mas matematicamente com cálculos bastante complicados, a rentabilidade é de 1,5-2/1.
Figar0
Tenho uma pergunta, como você será capaz de quebrar minha EA se ela tem vários blocos. Exemplo:
30 min
venda aberta 0,1
na próxima barra
compra aberta 0,1
etc., em todos os bares. Cada pedido aberto é acompanhado por seu duplo pedido oposto pendente à distância.
Se de acordo com sua teoria você pode fazer sem fechadura, então antes da abertura da 1ª ordem do 2º bloco você terá que fechar a 1ª ordem do 1º bloco?
Posso imaginar que é possível fechar pedidos dentro de um bloco antes de abrir um bloco oposto, mas como fazê-lo se houver vários blocos?
(1) sell 0.1 - (2) buy 0.2 - (3) sell 0.4 - (4) buy 0.8 - (5) sell 0.16
Из арифметики нет, а вот из теории вероятности:
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
Você já fez uma reforma na EA?