Para fazer o acompanhamento - página 28
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Hmm, eu pensei que tinha uma idéia aproximada do que você estava falando, mas com este post você quebrou completamente essa concepção errônea :). Mas eu gostaria de chegar ao fundo da questão. Que tal começarmos em ordem, em pequenos passos? Usando um parâmetro como exemplo.
Então, aqui está a série de preços, você a acompanha e calcula o parâmetro em cada barra. Ou em cada carrapato?
Então você constrói um espaço de fase a partir destes valores. Você disse que as trajetórias de fase devem ser contínuas. Então você aceita TODOS os valores? De cada barra (de cada carrapato) ?
Caso contrário, como você determina em que pontos do tempo deve levar os valores para análise posterior? E em que sentido, então, você falou em continuidade?
Vamos fazer isso em etapas. O parâmetro, imho, deve ser local, caso contrário como ele pode descrever a condição do mercado. Consequentemente, deve ser calculado em cada dado (não importa se é uma barra ou um carrapato).
O espaço de fase não é construído a partir dos valores. O espaço de fase é toda a faixa de valores de um parâmetro. Se houver apenas um parâmetro, o FP é uma linha (ou seu segmento). Se houver dois, é um avião (ou sua região).
A trajetória de fase é contínua - isto significa que não tem descontinuidades nem do segundo nem do primeiro tipo. Para funções contínuas, a continuidade é definida de forma única. Em nosso caso, o processo é discretizado. Portanto, a singularidade não é alcançada aqui e a continuidade tem um significado muito aproximado. No entanto, ambos entendemos que isso significa que as mudanças de um parâmetro em cada dado são substancialmente limitadas (você pode fazer isso em um sentido estatístico). Portanto, a questão de saber se aceito TODOS os valores me soa um pouco obscura. Existem exatamente tantos valores (isto é, pontos experimentais) quanto os que eu tomo para análise. Mas os pontos FP são um pouco mais. :-)
Portanto, se traçarmos uma trajetória suficientemente longa, ainda não temos nada para extrair dela o contexto. Temos que especificar os pontos de entrada e saída (ou pontos de entrada para a posição oposta) na trajetória. Isto é o que faz um algoritmo completamente externo. Na minha versão de um sistema ideal (ou seja, focado no lucro máximo), estes são os tops da GZ. Em sua versão, estas são as entradas e saídas, que são definidas por sua estratégia de abertura e fechamento de posições. E você o usa apenas porque o estima subjetivamente como levando a um lucro com alta probabilidade.
Assim, por um lado, obtemos a parametrização do mercado que leva a tais ou outras trajetórias e, por outro, obtemos o algoritmo de entrada/saída. Se de sua conexão os pontos de entrada formam um cluster em um lugar e os pontos de saída em outro, este é o resultado desejado. No seu caso, é o resultado final. No meu, devemos também verificar se os valores dos parâmetros por si só são agora suficientes para abrir e fechar negócios. Se sim, então também é o fim. Se não for e a simples descoberta de uma trajetória no longo aglomerado não for suficiente para abrir a posição correspondente (em seu idioma - neste aglomerado ainda há uma porcentagem muito alta de pontos "ruins"), então devemos procurar por um filtro de entrada adicional. Ou um algoritmo mais complexo de entradas. Ou outra parametrização.
Espero que vocês tenham entendido que o conceito de continuidade de trajetória e o tempo de entrada e saída são duas "grandes diferenças". :-))
учитывает еще и гладкость эквити - например ПФ. Тогда .....
PF é uma coisa interessante...... vamos levar um período de 12 meses (um ano) .... nas restrições colocamos o depósito 1000000 e o percentual 0,08..... obtemos 3-5 mil variantes de parâmetros...... testamos (não importa como) e não importa qual parâmetro ..... obtemos o mesmo - 800, mas por 2-3-4 anos..... e o que fazer com ele? ..... com PF.....
o único uso que encontrei para mim mesmo foi na sintonia do MM
Eu sou um iniciante, cara :(((Надеюсь ты понял, что понятие непрерывности траетории и моменты времени для входов-выходов - это "две большие разницы". :-))
O problema não era que eu não o entendesse, o problema era que eu não entendia porque você precisava de continuidade. E eu ainda não, porque ainda não é usado em nenhum lugar. O que lhe importa se seu agrupamento consiste em pontos discretos ou pontos pertencentes a alguma trajetória contínua.
Entretanto, a julgar pelo que está escrito, não tem nada a ver com a compreensão de sua abordagem, até agora é exatamente como eu imaginava.
OK, vamos em frente. Assim, você superou o problema da parametrização e tem os cobiçados clusters para entradas e saídas perfeitas. Como você vai verificarse"somente os valores dos parâmetros são agora suficientes para abrir e fechar negócios"?
para Night....
para qualquer mercado há uma e apenas uma decisão: comprar, vender, abster ..... como esta decisão é tomada é uma décima questão.... mas a maneira de descobrir é a primeira coisa que pode ser feita por experiências ou pesquisa de mercado....., mas também pode ser feita pela otimização de um especialista com base nesta idéia..... você pode dizer que não é "contexto" de forma alguma - quem se importa com o contexto quando a idéia é lucrativa.....
Estou flubbing em homenagem ao Natal..... e Feliz Natal para você :)
O problema não era que eu não o entendesse, o problema era que eu não entendia porque você precisava de continuidade. E eu ainda não, porque ainda não é usado em nenhum lugar. O que lhe importa se seu agrupamento consiste em pontos discretos ou pontos pertencentes a alguma trajetória contínua.
Entretanto, a julgar pelo que você escreveu, não tem nada a ver com a compreensão de sua abordagem, até agora é exatamente como eu imaginava.
Se o valor de um parâmetro pode saltar a qualquer momento de um agrupamento longo para um agrupamento curto em uma contagem, quem precisa de tal parâmetro? Isto complica muito o trabalho com tais parâmetros e torna a tarefa de coleta de estatísticas (como disse o avô Lenin) muito complicada. Se o parâmetro mudar continuamente, ou seja, mais ou menos suavemente, algum tempo passará antes que ele deixe o aglomerado longo e alcance o aglomerado curto. Este é exatamente o tempo que leva para que o lucro cresça.
Nem toda exigência de decisão é refletida diretamente na estratégia. Há também condições implícitas. Por exemplo, você não só precisa de transporte para chegar à estação de trem, mas é melhor ter algo para vestir também. Não é fácil passar sem roupa.
A propósito, a continuidade não é a continuidade real da trajetória. As contagens são discretas, portanto, as trajetórias são um conjunto discreto de pontos. Mas não vou me repetir, já escrevi sobre isso em um post anterior. Leia-o e você vai ver. E um agrupamento não consiste em pontos individuais ou uma parte de uma trajetória. Um agrupamento é parte de um PF. Acho que é óbvio.
OK, vamos em frente. Aqui você venceu o problema da parametrização e conseguiu os cobiçados clusters para entradas e saídas perfeitas. Como você vai verificarse os"valores dos parâmetros por si só agora são suficientes para abrir e fechar negócios"?
Если значение параметра в любой момент может прыгнуть за один отсчет из кластера лонг в кластер шорт, то кому такой параметр нужен ? Это колоссально усложняет работу с такими параметрами и делает правильную постановку задачи для сбора статистики (как говорил дедушка Ленин) архисложной. Если параметр меняется непрерывным, т.е. более-менее гладким образом, то пока он выйдет из кластера лонг и дойдет до кластера шорт пройдет некоторое время. Как раз то самое, за которое вырастает профит.
Então agora você começa a testar? OK. Você o fez e acontece (já que seus clusters são longos) que as entradas e saídas são visivelmente diferentes do ideal. Além disso, alguns insumos acabam faltando. Mas isso não é nada, é pior que algumas das saídas também sejam ignoradas. Em outras palavras, você perde o volume de negócios e perde seu lucro cuidadosamente alimentado. Mas esse não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que suas condições de entrada e saída são cumpridas em situações completamente imprevistas. Você mesmo não fez nenhum seguro contra os ataques a grupos de pontos estranhos.
Qual é a sua ação?
P.S. A propósito, você escreveu que conta a probabilidade de um resultado positivo. Você fará isso após os resultados do teste?
Todas as perguntas que você fez têm suas próprias respostas mais ou menos inteligíveis.
Entretanto, todas essas questões, por outro lado, vão muito além do conceito de PF e do trabalho com o contexto.
Há necessidade de ir além do escopo do tópico? Ou são seus próprios problemas metodológicos? Talvez apenas curiosidade?
Em resumo, estou um pouco confuso a respeito do que você está querendo dizer e para onde vai com isso. :-)
O fato é que eu comecei exatamente como você chama seu sistema. E meu sistema foi precisamente minha resposta a estes e outros problemas graves do "seu" sistema. Portanto, estou realmente curioso se você encontrou respostas satisfatórias permanecendo dentro dela. Ou você simplesmente acredita que um dia você vai resolver os problemas encontrando a parametrização "certa", por algum milagre? Ou você ainda não os percebeu e, portanto, não compreende a diferença fundamental entre as abordagens?
Eu realmente não entendo a diferença fundamental na abordagem. Se você puder, explique.
O que tem sido discutido aqui - o conceito de PF e seu agrupamento - ainda não é TC e muito menos MTS. Ainda é apenas uma estrutura metodológica, em minha opinião a correta, para pesquisa de mercado e análise dos resultados desta pesquisa. Certos aspectos deste conceito podem ser utilizados no TC, incluindo - diretamente. Mas esperar que "resolva todos os problemas" seria provavelmente um pouco ingênuo. A metodologia correta é boa, mas a solução de questões fundamentais é o resultado, antes de tudo, da criatividade (e não de um milagre). E isso está além de todas as metodologias.
Portanto, permanecendo dentro da estrutura do conceito mencionado, não se encontrará, obviamente, todas as respostas. E o que encontrei também não está diretamente ligado à FP, no entanto ela fornece sua parametrização e pode ser usada exatamente com a ajuda da abordagem descrita.
Видимо вы имели в виду что со временем деформация поверхности может привести к смещению оптимальной зоны.
Sim. E avaliar o impacto do parâmetro "tempo" é provavelmente a parte mais criativa de toda a operação. O bom é que a área de superfície ideal é potencialmente uma entidade mais estável do que a área ideal em uma linha, por exemplo.