Dobrar seu depósito com martingale em três dias - uma realidade? - página 5
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Em geral, dobrar um depósito em três dias é uma questão simples, mas dobrá-lo em três meses será mais difícil :)
Perguntas para Yury V:
- Qual é a relação perda/lucro mostrada na história?
- Qual é o número máximo de negócios perdidos em uma linha obtida no histórico (durante o período de testes)? (por exemplo, 2 ou 4 negócios perdidos consecutivos).
- Você já tentou desviar a ordem de limite, por exemplo 10-20 pips de seu ideal e observar o aumento de paradas sucessivas? É claro que aumenta, mas quantos em uma fila?
As respostas a estas perguntas ajudarão a prever o futuro da estratégia que está sendo testada. E então será interessante comparar as previsões com os resultados práticos.
Caso contrário, todo este ramo consistirá em questões sobre sua necessidade :)
Todas estas perguntas devem ser respondidas através de monitoramento - todas as características da conta + gráficos são dadas ali. Mas foi desligada à noite por razões desconhecidas para mim. É possível que ao escanear a conta não tenha conseguido chegar ao servidor? Agora eu o liguei manualmente.
A verificação de contas no monitoramento não acontece imediatamente, mas em intervalos de algumas horas. Portanto, é melhor esperar. Além disso, alguns acordos serão acumulados durante este tempo para poder tirar algumas conclusões.
Agora no site adicionei uma exibição do crescimento do depoimento em % do patrimônio líquido atual. As informações são atualizadas na abertura de qualquer comércio.
-86p e Aumento do depósito como porcentagem do patrimônio líquido atual : 13,07000000%
Mostrar volumes
Antes do início do monitoramento, estou publicando as estatísticas detalhadas no arquivo anexo.
Todas estas perguntas deveriam ter sido respondidas por meio de monitoramento - ele dá todas as características da conta + gráficos. Mas, por razões desconhecidas para mim, foi desligado da noite para o dia. É possível que ao escanear a conta não tenha conseguido chegar ao servidor? Agora eu o liguei manualmente.
Mas você tem sido otimista, por isso há uma história de transações virtuais e, muito provavelmente, ao longo de vários anos. Essa é a história que eu estava me referindo. As perguntas que você faz não parecem prejudicar os segredos comerciais, portanto, não esconda isso. Ou você não fez nenhuma pesquisa desse tipo?
Mas você tem sido otimista, por isso há uma história de transações virtuais e, muito provavelmente, ao longo de vários anos. Essa é a história que eu estava me referindo. As perguntas que você faz não parecem prejudicar os segredos comerciais, portanto, não esconda isso. Ou você não fez tal pesquisa?
>> Otimização e testes de avanço, o ajuste e escrita do Expert Advisor no modelo do terminal é feito por meu ARM. Todos os testes são realizados com lote constante. Os candidatos mais adequados são selecionados como candidatos cuja curva de equilíbrio é a mais linear, ou seja, a distribuição Z-score de negócios lucrativos e deficitários é a mais uniforme possível em toda a área de testes no OOS.
.... Portanto, o sistema de entrada não leva em conta a "fórmula" do mercado.
Você conhece a fórmula?
A otimização e os testes de avanço, a configuração da EA, e sua adição a um modelo de terminal são feitos por minha EA. Tudo isso é feito com um lote constante. Os forward são selecionados como o candidato mais adequado cuja curva de equilíbrio é a mais linear, ou seja, a distribuição Z-score de negócios lucrativos e perdedores é a mais uniforme possível dentro de toda a área de testes no OOS.
Não sou seu conselheiro, mas acho que essa é uma abordagem muito superficial. Ao martingale, é muito importante saber pelo menos o número máximo histórico de perdas consecutivas, caso contrário, como calcular a quantidade necessária de depósito para manter o comércio? Por exemplo, o número máximo histórico de perdas consecutivas é 5. Por exemplo, cada perda por 30 pips e lucro +30 pips (por simplicidade). O que recebemos. No primeiro negócio perdido perdemos 30 pontos, depois dobramos (ou seja, no próximo negócio não queremos ter lucro, mas só queremos recuperar uma perda). No segundo negócio perdemos mais 60 pontos, então perdemos 90 pontos e os perdemos. Perdemos mais 90, total 180, perdemos mais 180 (total -360), perdemos 12, perdemos mais 360, total 720. E no sexto acordo, fazemos uma aposta de 24 vezes e... ...ganhamos! Voltamos a zero!
Assim, acontece que precisamos ser capazes de perder 720 pips e ainda ser capazes de parar em -29 pips na 6ª negociação com 24 contratos - este é outro almofada de $6960 (usando mini-lotes: um pip = um dólar). O total de fundos necessários na conta mini deve ser de 6960+720 = 7680 USD.
Mas isto não é suficiente. Eu também verificaria a sensibilidade do número de negócios perdidos consecutivos para o parâmetro Take Profit. Ou seja, é claro que quanto mais demos lucro, menos provável (freqüência) ele será desencadeado, o que significa mais situações de aumento do número de "minus" consecutivos. Suponha que tenhamos um ótimo - tire proveito de 30 pips. Vamos fixar o TakeProfit em 40 pips - ou seja, vamos afastá-lo. Às vezes acontece de forma que obtemos "cachos" com 8 barras perdidas consecutivas em vez de 5. Na situação real, é claro que não vamos afastar nada do ótimo, mas tal verificação de sensibilidade indica o potencial do que pode acontecer no futuro e do que não aconteceu no passado. Acontece que ? Devemos estar prontos para que, embora na história o tamanho do feixe não seja mais do que 5, ele possa aumentar no futuro no mundo real, mesmo que não para 8, mas para 6-7, com certeza. Isto deve ser levado em conta - precisamos de uma margem de segurança. Isso significa que precisamos calcular o depósito levando em conta o pacote de saques consecutivos = 7. Portanto, calcule o tamanho do depósito.
É por isso que se em nossa história, por exemplo, não tivermos mais do que duas perdas consecutivas, e o lucro médio for maior do que a perda média - então seremos ricos, e logo viveremos em uma ilha com um bando de fêmeas nuas. E, por outro lado, se a parada média for duas vezes maior que o lucro médio (ou apenas 20% maior), e houver múltiplas posições com 5-7 Perdas consecutivas no histórico, e a verificação de sensibilidade mostrar um forte aumento pelo tamanho da quantidade máxima de Perdas consecutivas. Você pode imaginar o tamanho estimado do depósito que precisaríamos para cobrir nossas perdas?
Há mais uma estimativa. Vamos supor que estamos prontos para tudo isso. Fizemos um depósito considerável. Calcule o rendimento percentual em relação a este grande depósito. Consegui-o no nível de um fundo mútuo de médio porte. Mas eu tinha depositado o dinheiro e estava rezando para que nenhuma crise acontecesse :) Se eu negocio com minhas próprias mãos - que riscos são eles (afinal, todos nós sabemos que qualquer estatística do passado - isto é um garfo na água garante) e todos nós sabemos que o risco de perder a conta está sempre lá, a questão é se antes que isso acontecesse nós tínhamos tempo de pagar com ganhos anteriores.
Portanto, não pense que eu sou a favor ou contra. Eu só acho que se você começar a morder o tema do martingale, você tem que ir mais fundo nos detalhes.
Alguém não leva isso em consideração?
>> Com isso em mente, está funcionando até agora...
não é um graal, mas funciona para mim.
Ninguém leva isso em conta?
Com tudo isso em mente, está funcionando de forma constante até agora ...
Não é um graal, mas funciona para mim...
Fiquei com a impressão do posto do Yuri de que não é. Eu lhe fiz estas perguntas, veja. Ele não lhes respondeu diretamente, portanto, não prestou atenção a isso.
E seu gráfico é lindo, eu gosto. Embora isso não mostre que ele está usando martingale de jeito nenhum.... Os gráficos de Martingale são muito específicos, você pode dizer imediatamente. Qual é a sua multiplicidade máxima de construções?