Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 16
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Então qual foi o erro? >>O estado não é interessante, é interessante ouvir a análise da perda ;-).
>> A quem pode ser vendido?
Eu o darei em troca de nada. >> Você mesmo, esse é seu próprio problema.
Então qual foi o erro? Estado - não interessado, interessado em ouvir a análise da ameixa ;-).
Quem sabe, porra? Desceu e pronto. O mercado não se importou que não houvesse erros no código e que as fórmulas estivessem todas corretas.
... Desapareceu, e pronto. O mercado não se importou que não houvesse erros no código e que as fórmulas estivessem todas corretas.
Um resultado negativo também é um resultado.
E mais uma confirmação de que mesmo um avanço bem sucedido (e nem mesmo um) não garante o sucesso.
No entanto, aquele que procurar encontrará, ou pelo menos tem uma chance melhor de encontrar.
para LeoV
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
Talvez minha alegoria sobre o avião tenha sido mais bonita :o)
à Svinozavr
Exatamente! Nada a acrescentar! :о)ao Neutron
Durante todo este tempo tenho investigado com grande esforço o problema da busca da duração ideal da amostra de treinamento e sua relação com o tempo característico de quase-estacionariedade dos processos no mercado. Acontece que o valor requerido é de 5-10%. Depois tem que ser requalificado. A comissão da corretora, por sua vez, define o tamanho mínimo do movimento de preços, e um aumento gradual, mas seguro, da eficiência do mercado com o crescimento do horizonte comercial define o campo de operação sem ambigüidade. E eu meio que me acomodei a isso.
Estou feliz por seu sucesso. Por exemplo, como a DC define o tamanho mínimo do movimento de preços, mas tenho certeza de que você entende o que escreveu :o(
Quanto à resposta às suas perguntas sobre as conversões da BP, não estou de modo algum consciente da viabilidade de tal conversão. Seu "... permitirá que você use métodos padrão de processamento de estatísticas ..." não significa nada.
Estou um pouco confuso. Logo no início você sugeriu todos os tipos de maneiras para reduzir a influência da não-estacionariedade, mas para minha simples sugestão - para levar a série a uma estacionária você desmaia. A única maneira de reduzir a influência da não-estacionariedade é levar a série a uma estacionária. Não há outras opções, não invente. Todos estão fazendo isso, não sejam tímidos e não se exaltem com bobagens. (Não esqueça a estacionaridade dos Fourier C's, por exemplo) E aqui está sua idéia:
Parece-me que uma maneira (talvez a única) de lidar com a não-estacionariedade da BP geradora, é usar métodos adaptativos no TS. Para isso, o sistema deve se retrair o mais tardar no tempo característico da existência de estacionariedade (se não houver estacionariedade alguma, então a tentativa de superar o mercado é, em princípio, inútil).
Simplesmente não está funcionando. Você não tem a menor idéia de quando o desalinhamento ocorrerá, e o desalinhamento nem precisa ser catastrófico! Uma vez por mês? Você pode simular o mercado com um mês de antecedência? Seryoga! Estou a caminho para comprar plasticina e criar seu monumento!!! Tenho no máximo uma semana pela frente (já me exibi várias vezes nas páginas da maravilhosa filial https://forum.mql4.com/ru/20423/page73 :o)
Por favor, declare o conceito em si.
O conceito é simples, - utilizar técnicas onde elas funcionam (AR, Cs, ARIMA, FARIMA, etc.) Aplica-se também à NS. o), e além de utilizar métodos de identificação de modelos. No seu caso - a identificação é, em princípio, impossível. Não há razão para defini-la.
O mercado é um modelo realmente difícil de ser identificado. Isso é compreensível. Há tantos freeloaders no mercado que querem ganhar dinheiro. Pegue o gráfico atual do eurjpy. Uma característica é que os grandes tios não dividiram nada, a julgar pelo gráfico. E quando iniciam uma discussão, o fazem tirando todas as paradas razoáveis dos mesquinhos. E eles não se importam com o que Papkin pensa sobre a estacionaridade do mercado. Esta é a realidade. Tudo o resto é um mito. A estupidez da situação com a busca de um método cinzento deve ser entendida simplesmente como fútil. E trabalhar em uma direção diferente. Por exemplo, decidi por mim mesmo há muito tempo que minha experiência pessoal em comércio é muito melhor. Conheci uma pessoa não há muito tempo, uma comerciante de garotas. Ela usa sua intuição. Ela freqüentemente dá bons pontos no mercado quando se pode entrar e obter lucro sem nenhuma ferramenta estatística avançada usando induladores MetaTrader comuns.
O mercado é um modelo realmente difícil de ser identificado. Isso é compreensível. Há tantos freeloaders no mercado que querem ganhar dinheiro. Pegue o gráfico atual do eurjpy. Uma característica é que os grandes tios não dividiram nada, a julgar pelo gráfico. E quando iniciam uma discussão, o fazem tirando todas as paradas razoáveis dos mesquinhos. E eles não se importam com o que Papkin pensa sobre a estacionaridade do mercado. Esta é a realidade. Tudo o resto é um mito. Toda a estupidez da situação com a busca de um método gráfico deve ser simplesmente reconhecida como fútil, e você tem que trabalhar em uma direção diferente. Por exemplo, decidi por mim mesmo há muito tempo que minha experiência pessoal em comércio é muito melhor. Conheci uma pessoa não há muito tempo, uma comerciante de garotas. Ela usa sua intuição. Além disso, ela usa com freqüência sua intuição e isso muitas vezes permite entrar no mercado e obter lucro sem nenhum meio estatístico avançado usando simples indutores Metatrader.
Por exemplo, eu não disse que era assim tão fácil. Este método é difícil, mas vai facilitar muito. Por alguma razão, a estacionaridade é identificada com o lucro, mas não é; pode ser uma condição necessária, mas é uma condição insuficiente. E quanto à intuição, não se pode enganar a natureza, e ela é não-estacionária). Esta é exatamente a razão pela qual eu comecei a tratar o forex como um negócio há muito tempo.
Quem sabe, porra? Desapareceu e pronto. Não quero saber se não há erros no código e se as fórmulas estão todas corretas.
Bem, isso é algum tipo de abordagem improdutiva. Deve haver trabalho sobre os erros - erros no método, não no código. Podemos ao menos saber o prazo, o tamanho da amostra e as grades? ;-)