Sistema sem ajuste - características principais - página 22

 
Svinozavr >> :

O preço em si é também um indicador com uma simples função de atribuição de argumentos.

Não diga besteiras. Você acha que o preço pode atribuir um argumento a si mesmo?!!!

 
getch >> :

E se este nível tivesse sido previsto usando o calendário lunar, isso indicaria não aleatoriedade?


As previsões baseadas no calendário lunar são muito mais efetivas do que a AT. Este estudo foi descrito na Enciclopédia de Estratégias Comerciais. Se você não acredita, você pode lê-lo.
 
C-4 >> :


As previsões baseadas no calendário lunar são muito mais efetivas do que a AT. Este estudo foi descrito na Enciclopédia de Estratégias Comerciais. Quem não acredita que possa lê-lo.

Obrigado pelo novo ciclo. E ainda sobre a coisa principal - não a afinem.

Estou falando dos fundamentos. E depois há os seguidores - e esqueça a lua!!!

Eu concordo. Se você construiu um sistema (halupa) na maré alta ou baixa. ;)

Você pode ficar falido ou levar alguma energia. mas está trabalhando em desvios estacionários em relação à tendência!

No que me diz respeito.

 
C-4 >> :

Não diga besteiras. Você acha que o preço pode se apropriar de um argumento a si mesmo!!!!

{

IndBuff[i]=Close[i];

}

E mantenha-se na linha - não compartilhamos a mesma união com você.

 
Mathemat >> :

Na entrada do intervalo - os tijolos iniciais para análise, ou seja, os preços em sua forma pura.

Dentro do intervalo - processamento em massa de dados estatísticos (funções de preço). É possível que seja feito apenas uma vez e não todas as vezes dentro do intervalo.

OK. Eu chamo de funções de preço (ou melhor, condições de mercado. Existem outras entradas possíveis, como volumes, ou saídas de outros indicadores) como indicadores. Esta é uma interpretação estendida. Qualquer função desse tipo pode ser quase sempre facilmente implementada como um indicador no sentido restrito (um gráfico no MetaTrader). A propósito, acho muito útil classificar os indicadores por diferentes critérios: entradas, saídas, dispositivos, áreas de aplicação, etc. Isso me ajudaria a pensar de uma maneira útil. Estou até pensando em começar um ramo desse tipo. Você aprova isso? :)

A saída do intervalo é uma fórmula curta que prevê diretamente o preço com um determinado intervalo de confiança.

Lyosha, você está perdendo o ponto aqui. :)

MetaDriver >> :

O preço como entrada, o lucro como saída. O que está no meio? :) :)

É isso que eu gosto nas abordagens de Yury Reshetov - ele frequentemente olha para a raiz e elimina pontos intermediários na tecnologia comercial. Muito bem feito.

Por que o sistema comercial precisa prever os preços? Tem que fazer isso? Imho, o trabalho da MTS é gerar uma série lucrativa de transações comerciais sobre a produção. É ISTO. Parada completa.

Esta tarefa NÃO inclui a necessidade de prever preços. (a não ser que faça previsões comerciais :))

Esta formulação joga muita redundância fora do raciocínio do desenvolvedor. Recomendado.

 
MetaDriver писал(а) >>

Esta tarefa NÃO envolve a necessidade de prever preços. (a menos que se trate de previsões comerciais :))

Não são apenas os preços que podem ser previstos, apenas a direção do movimento.

 
Figar0 >> :

Não são apenas os preços que podem ser previstos, mas simplesmente a direção da viagem.

Você está falando comigo? Ou é para a Lyosha?

 
MetaDriver писал(а) >>

Você está falando comigo? >> Ou é Lesha?

Bem, Alexei já sabe que... E é exatamente isso que tenho feito nos últimos anos. Em alguns casos, os preços também podem ser previstos com uma probabilidade suficientemente alta, mas é errado e desnecessário estabelecer tal objetivo. Estas são minhas conclusões.
 
Figar0 >>:

Прогнозировать можно не только цены, а просто направление движения...

Figar0 escreveu >>
Bem, Alexei já sabe que... E é exatamente isso que tenho feito nos últimos anos. Em alguns casos, os preços também podem ser previstos com uma probabilidade suficientemente alta, mas é errado e desnecessário estabelecer tal objetivo. Estas são minhas conclusões.

Saudações a um companheiro crente. Em uma linha vizinha, sobre um sistema "ideal", esta divisão de TC foi sugerida:

1. TS como um modelo de mercado. Isto é, o comércio é baseado em preços previstos. Os métodos podem incluir negociação em vários níveis, DiNapoli lá, etc., métodos de fabricantes de ondas - de simples MESAviks a sofisticados pós-venda de todas as listras, etc. // Não sei como negociar desta forma e não tenho certeza se este caminho é lucrativo. Não tenho certeza categórica, mas não negocio dessa forma. Eu não negocio categoricamente dessa forma, mas não o faço por muito tempo.

2. o TS segue o mercado. Isto é, o contexto comercial - movimento, lateral e seus diferentes tipos. Neste caso, o preço futuro não está previsto, mas a continuação da condição de mercado detectada. As entradas e saídas não se baseiam no preço previsto, mas na mudança do contexto. Não é bem assim - a ordem, é claro, está próxima do preço previsto, mas as regras do contexto. ))) // Para repetir a frase hackneyed de algum comerciante super-duper (Williams, eu acho, mas não consigo lembrar qual de)))): "Eu não tento prever o mercado - apenas o sigo" - não tenho autoridade, mas isso apenas capta com precisão a essência da minha negociação.

 
Então, é uma pura TA de Estado instantânea ou uma TA de modelagem? Tanto quanto sei, você tem elementos de modelagem, a julgar pelo seu trabalho.

Entendo que não faz sentido trabalhar sobre as características instantâneas do estado atual, o mínimo que se pode fazer é analisar o histórico para o tempo estimado de manutenção do pedido. Parece ser o que você tem. Essa é a previsão de curto prazo da direção do movimento de preços por um determinado modelo.

Em outras palavras, "mantemos a ordem até que os sinais caiam dentro dos limites certos", a tática de sucesso também tem como base um certo modelo de mercado. Gostaria de sublinhar mais uma vez que se trata de uma tática de sucesso.