Espectro de atividades e AFC da MTS usando o consultor de Média Móvel como exemplo - página 4
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Algo semelhante já foi realizado há muito tempo. EXPERTADOR DE AUTOFORMAÇÃO (lsv)".
Não, há lá uma canção diferente - padrões e treinamento.
Não treinamos o Expert Advisor, mas permitimos que ele negocie somente em certas freqüências quânticas. Isto não o tornará mais inteligente.
Ou seja, há um pouco de MTS que contém uma dependência de período. Na verdade, você está dizendo que o comportamento do MTS (trading system) em relação à condição de que o período seja definido corretamente é invariante... Isto é, se eu tiver definido um período e inserido um número na MTS, então a MTS funcionará *direitamente* e o mesmo que nos dados passados?
Mesmo que sua MTS não negocie por sinais, mas por tempo - por exemplo: negociações abertas todas as terças-feiras às 14:00 - a filtragem de freqüência ainda é possível. Apenas em um caso o sistema é impotente - os sinais são gerados por um gerador de números aleatórios, porque a repetibilidade de tais sinais é aleatória.
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E se você estiver falando - haverá lucros com essas frequências, bem, "onde está o dinheiro" no futuro? É improvável para todos eles, mas para a maioria deles, sim. Algumas freqüências anteriormente deficitárias podem se tornar lucrativas, enquanto outras podem se tornar lucrativas. Tudo está em desenvolvimento.
{...} Improvável em todos eles, mas na maioria deles, sim.
Contra-questões: em média, quantas das freqüências rentáveis
continuam lucrativos? E em que intervalo de tempo em que tamanho médio de janela essas estatísticas foram coletadas?
A questão é que você não precisa nem mesmo desenhar nenhuma freqüência em geral.
Aqui estamos falando em mudar para um tipo diferente de pensamento - não uma MTS específica com parâmetros, mas um conjunto de MTS.
E como você os numera - por freqüências, índices - em geral não faz diferença.
Em algum momento eles dão um resultado - depois uma corrida em OOS - depois uma corrida em frente (real).
Os melhores são escolhidos, é claro. Você tem estatísticas de tais execuções em seu sistema pelo menos por um ano?
jartmailru escreveu >>.
jartmailru писал(а) >>
16 horas é um pouco longo. Você realmente coleta estatísticas manualmente? Aqui estão meus dados: coletar 3000 resultados de diferentes combinações de dados de entrada (3000 sistemas comerciais :-) ), depois pegar os 20 melhores e executá-los através de "otimização", e depois executar os 5 melhores através de "avançar" - leva exatamente um minuto! Isto foi eu resolvendo o problema da seleção de entradas para a rede de probabilidade. Para dizer a verdade, eu não mostrei imaginação adequada nem na escolha dos dados, nem na escolha do professor, portanto não tenho nada a vangloriar-me a não ser a velocidade dos cálculos ;-)
16 horas é um pouco demais.
E isso em um i7 965 e 6 otimizadores simultâneos.
Talvez você esteja testando em modo "todos os carrapatos" ? Meu testador trabalha "na abertura de bares".
Eu comparei os resultados dos dois métodos: o tempo é quase metade, mas a qualidade do cálculo não foi satisfatória.
Fonte Consultor Especialista em Média Móvel
O mesmo Expert Advisor, mas após a aplicação do filtro de freqüência
Consultor Especialista inicial de Média Móvel Mesmo Consultor Especialista, mas após a aplicação do filtro de freqüência
Ou seja, pegamos os resultados do Expert Advisor inicial e os utilizamos para construir o filtro.
E então, conhecendo a priori a distribuição dos ofícios, obtivemos o resultado?
Como é diferente da coleta de estatísticas por uma série de instâncias?
em uma série de negócios bem-sucedidos e fracassados?
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Por que não usamos uma rede de probabilidade que simplesmente armazena
todas as vezes para abrir - e não para executar?
Ou você poderia filtrar os negócios com um perceptron da EA da Reshetov :-).
Embora se você conhece os coeficientes de perceptron - por que você precisa da EA original :-).
Os resultados podem ser muito melhores.
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Se você jogar de acordo com as regras - então seja gentil o suficiente para medir o espectro.
no primeiro semestre do ano e aplicá-lo no segundo semestre.