Espectro de atividades e AFC da MTS usando o consultor de Média Móvel como exemplo - página 3

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DC2008 >> :

Se for rápido, então sim - filtro, mas não por espectro de atividade, mas por AFR. Em outras palavras, nós simplesmente cortamos as freqüências nas quais o Expert Advisor faz prejuízos. E na segunda etapa, cortamos as freqüências onde os drawdowns excedem os limites especificados. Isso é tudo: o Expert Advisor não é lucrativo e se torna lucrativo. E não me interessa qual estratégia usa: desde que use a estratégia correta.

Torna-se lucrativo para a história. Não há um grupo contínuo de freqüências com bons resultados.

E as freqüências, como sabemos, "flutuam".

E nesta situação é uma transferência de uma categoria (lucrativa) para outra (não lucrativa).

pode ser alcançado deslocando o período de teste por uma barra (um dia).

 
Em que ambiente você obtém esses dados? Ou existe uma ferramenta pronta para uso?
 
DC2008 >> :

Se for rápido, então sim - filtro, mas não por espectro de atividade, mas por AFR. Em outras palavras, nós simplesmente cortamos as freqüências nas quais o Expert Advisor faz prejuízos. E na segunda etapa, cortamos as freqüências onde o drawdown excede o limite especificado. Isso é tudo: o Expert Advisor não é lucrativo e se torna lucrativo. E não nos interessa qual estratégia utiliza, desde que utilize a estratégia correta.

Como é melhor do que a história?

 
begemot61 >> :

>> como isso é melhor do que contar histórias?

Essa é a história. é muito original. você nunca esteve em contato com os projetistas de máquinas de movimento perpétuo?

 
jartmailru >> :

Que tal emular um computador quântico em um PC? :-) >> Eu quero sentir isso.

http://jquantum.sourceforge.net/

 
jartmailru писал(а) >>

Tornou-se lucrativo para a história. Não há um grupo contínuo de freqüências com bons resultados.

E as freqüências são conhecidas por "flutuar".

IMHO nesta situação, mudando de uma categoria (lucrativa) para outra (não lucrativa)

pode ser alcançado deslocando o período de teste por uma barra (um dia).

Tomemos isto um dia de cada vez:

  • O tempo é excluído dos cálculos, ou seja, a análise é realizada no espaço de freqüências quânticas - freqüência em um eixo, e amplitude em outro. Cada quantum ocupa apenas seu lugar definido para ele e não vagueia em seu eixo. Neste espaço, apenas as amplitudes mudam.
  • Não há nenhuma necessidade de procurar um grupo contínuo de freqüências. Somente essas freqüências são necessárias - onde "o dinheiro está".
  • A estabilidade ao lucro não depende do deslocamento do período de teste, porque as freqüências quânticas não dependem do tempo. Por exemplo: se o mercado emitir freqüência 35 em 1º de março, e 480 em 7 de março, a freqüência, emitida pelo mercado, não mudará e a análise começará com a freqüência 480.
 
mpeugep писал(а) >>
E em que ambiente você obtém esses dados? Ou existe uma ferramenta pronta para uso?

Todos os dados necessários são produzidos pelo testador e a análise em Excel. Você pode automatizar isto, ou melhor ainda: ter uma função incorporada no MT - análise espectral de mts.

 
begemot61 писал(а) >>

Como é melhor do que a história?

Se eu entendo o ajuste da mesma forma que você - escolhendo os parâmetros da MTS para que ela se torne lucrativa em algum momento da história. Então o método de análise proposto (rápido) permite sintonizar (sintonizar como um receptor de rádio) qualquer MTS para o mercado, ou seja, o robô só negocia naquelas freqüências que são lucrativas. Não interferimos com o projeto do MTS (receptor de rádio) e não solda novamente nada.

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"Rápido e burro" para transformar uma estratégia perdedora em lucrativa não significa criar uma estratégia comercial lucrativa, ela tem permanecido não lucrativa como era. Deixou de perder.

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A maneira mais correta (embora seja longa e difícil) é estudar o comportamento dos mts nas zonas de máxima atividade (interferência) e, como resultado, desenvolver uma estratégia verdadeiramente lucrativa.

 
DC2008 >> :

Vamos dar um passo de cada vez:

  • O tempo é excluído dos cálculos, ou seja, a análise é realizada no espaço de freqüências quânticas - em um eixo a freqüência, e em outro a amplitude. Cada quantum ocupa apenas seu lugar definido para ele e não vagueia em seu eixo. Neste espaço, apenas as amplitudes mudam.
  • Não há nenhuma necessidade de procurar um grupo contínuo de freqüências. Somente essas freqüências são necessárias - onde "o dinheiro está".
  • A estabilidade ao lucro não depende do deslocamento do período de teste, porque as freqüências quânticas não dependem do tempo. Por exemplo: se em 1º de março o mercado emitir freqüência 35, e em 7 de março - freqüência 480, a freqüência de testes a partir de 1º de março, mas a partir de 7 de março não mudará e a análise começará com freqüência 480.

Isto é, há uma certa MTS contendo dependência de período. Na verdade, você está dizendo que o comportamento do MTS (trading system) em relação à condição de que o período seja definido corretamente é invariante... Então, se eu definir um período e colocar um número na MTS, então a MTS funcionará * corretamente* e da mesma forma que funcionou nos dados anteriores?

 
Algo semelhante já foi implementado há muito tempo.'Auto-aprendizagem EXPERTA(lsv)'.
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