Espectros ERUUSD - isto é prova de não-estacionariedade? - página 8
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Sim, o espectro e os períodos podem realmente se destacar para certas partes da história e mesmo isto não será uma coincidência. Por exemplo, tem sido plana recentemente e é provável que períodos "importantes" possam de fato ser encontrados nos incrementos. Mas isso não significa que você encontrará tais momentos no tempo e poderá lucrar com eles. O mesmo pode acontecer com algumas áreas de tendência. Mas você sempre encontrará este espectro com um atraso e o aplicará quando ele já tiver mudado (você saberá mais tarde). Você pode descobrir os momentos em que o mercado mudou somente após o fato.
Os estados que coloquei dizem: você não pode otimizar o TS nas primeiras 240 barras, porque nas próximas 240 barras ele estará perdendo. Inversamente. Sabemos que existem TS que são depurados, otimizados em relação à história e que depois trabalham algum tempo no futuro. Cada TS captura algumas características significativas e nem sempre percebidas pelo autor da BP, que são então repetidas no futuro. O SPM é uma característica da BP e suas limitações em não ser capaz de identificar janelas.
Um espectro estável é quando o mercado tem ciclos com um período constante com uma mudança de fase constante. A ciclicidade é uma condição muito estrita, como o modo como dia e noite na terra são estáveis no tempo :) Apenas a periodicidade é uma condição menos rigorosa. É, por exemplo, quando algum processo tem um período de tempo fixo, mas não precisa ser cíclico - pode começar em quase qualquer momento. A volatilidade é cíclica e está relacionada à presença de diferentes atores no mercado em diferentes momentos do dia. Mas o ciclo em períodos de crescimento/declínio, de onde ele vem? Não existe nem mesmo em uma pequena amostra - são coincidências.
Isso mesmo, não há ciclos em uma bandeja de prata.
há um sinal complexo... o desafio é perceber o que o mercado está murmurando
Que instrumento(s)? Deixe-me verificar.
Eu não preciso ser específico.
Vivemos no mesmo planeta. Sinta os mercados.
Isto é, não é racional usar a filtragem de preços de janelas deslizantes porque o espectro está constantemente flutuando? Ou é possível usar filtros adaptativos? Qual é o critério para adaptá-los?
O espectro em minhas estatísticas não deriva - ele apenas difere! Se isso acontecer, é tolerável. Isso significa que o TS perde gradualmente suas características e acaba se tornando não lucrativo. Se o sistema comercial for baseado na análise do espectro, ele pode ser recalculado. Mas é preciso ter certeza de que o espectro é flutuante e não inteiramente novo.
Isso mesmo, não há ciclos em uma placa azul.
Há um sinal complexo. O desafio é entender o que o mercado está dizendo.
Eu não preciso ser específico.
Vivemos no mesmo planeta. Sinta os mercados.
Não há nada para apagar... e pare de falar com os mercados!
Mark Twain:
"Sou editor há 14 anos e esta é a primeira vez que ouço dizer que uma pessoa tem que saber algo para editar um jornal. Você é um bruto!
Quem escreve resenhas de teatro para jornais em desuso? Antigos sapateiros e farmacêuticos aposentados que sabem tanto sobre atuar como eu sobre agricultura. Quem escreve resenhas de livros? Pessoas que não escreveram nenhum livro por conta própria. Quem elabora editoriais de mão pesada sobre questões financeiras? Pessoas que nunca tiveram um centavo em seus bolsos. Quem escreve sobre as batalhas indígenas? Cavalheiros que não conseguem distinguir uma peruca de um wampum, que nunca tiveram que correr pela vida para escapar de um tomahawk, ou arrancar flechas de seus parentes para fazer uma fogueira em um acampamento. Quem escreve proclamações sinceras sobre a sobriedade e grita o mais alto sobre os perigos da embriaguez? Pessoas que só ficarão sóbrias em seus caixões.
Quem edita um jornal agrícola? Bebedores de cerveja de raiz como você? Não, principalmente perdedores que tiveram má sorte com poesia, romances de tablóide em capas amarelas, melodramas e crônicas sensacionais, e que se estabeleceram na agricultura como um refúgio temporário no caminho para o asilo.
Você está me contando algo sobre o negócio dos jornais? Eu o conheço de Alfa a Omaha, e lhe digo que quanto menos um homem sabe, mais ele faz barulho e mais ele é pago. Deus sabe que, se eu fosse um ignorante redondo e um homem arrojado, em vez de um humilde educado, faria um nome para mim mesmo neste mundo frio e insensível.
Estou indo, senhor. Vocês me tratam de tal maneira que eu até fico feliz em partir. Mas eu cumpri meu dever."
Não há nada para postar... E pare de falar com os mercados!
AlexEro escreveu >>.
Mark Twain:
Estou indo embora, senhor. Você me trata assim, estou até mesmo feliz em partir. Mas eu cumpri meu dever".
senhor, vá para o jardim
Não há freqüências sustentadas, portanto, a análise espectral realmente não funciona.
>> Isso é engraçado...
Você não deve gostar de gatos. Você simplesmente não sabe como cozinhá-los!
Isso mesmo, não há ciclos em uma placa azul.
Há um sinal complexo. O desafio é entender o que o mercado está dizendo.
Eu não preciso ser específico.
Vivemos no mesmo planeta. Sinta os mercados.
Mas alguns...fazem. Ou aprender.O espectro muda o tempo todo - com a chegada de cada novo bar, em áreas diferentes, é verdade. Essa é a dificuldade com a aplicação do espectro. Não é possível isolar a freqüência de transporte, ou melhor, ela muda o tempo todo. É aqui que o cara trabalha no espectro do sinal. O coitado está jogando de um lado para o outro. Assim que ele encontra a freqüência do transportador e a mantém por algum tempo, o patrimônio sobe. Ele começa a procurar novamente. E assim por diante.......
Também tentei trabalhar com indicadores baseados na análise do espectro de sinais, particularmente SSA, CSSA. Também não consegui nada mais ou menos estável devido à instabilidade da merda do espectro.......))))
O espectro é flutuante. Isso é óbvio. Mas às vezes nada "rápido", às vezes "lento". Isto pode significar uma estratégia de aplicação muito conservadora.
O espectro por si só é 10-20% do que poderia ser chamado de uma tentativa de usar a análise espectral para construir um TS.
Se não é segredo, o que você utilizou para estimar o espectro (densidade espectral de potência), em que momento a resolução, qual era a estratégia, em que período de tempo.
Como você falhou, provavelmente podemos compartilhar os resultados. Embora um resultado negativo também seja um resultado.
Para começar, pare de confundir periodicidade e ciclicidade o tempo todo.
A ciclicidade é inerente a todos os processos de repetição.
Em algum lugar neste fórum (não me lembro onde estava lendo na diagonal) foi dito corretamente que um ciclo é a janela de memória do mercado de um evento.
O mercado se lembra de algum evento e há um ciclo, e ele naturalmente se desvanece,
e, é claro, deve começar com um evento.