A segunda vaca sagrada: "Crescer lucros, cortar perdas". - página 3
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para intraday, a tendência (ou volatilidade, como você quiser chamá-la) é abundante
Infelizmente, não. Dos dois métodos ((1) - comércio com a tendência; (2) - comércio contra a tendência) em geral, caso o segundo funcione melhor, se utilizarmos os preços de abertura. Analisei 12 instrumentos em todos os períodos de tempo. Obtive estatísticas muito interessantes sobre o valor percentual de negócios lucrativos.
P.S. Eu a postarei, mas não aqui e não agora.
Esta é uma regra básica para lidar com a psicologia no comércio casual. É psicologicamente difícil admitir a derrota e pagar o preço. Bom artigo sobre o assunto http://www.elitarium.ru/2006/10/04/belye_pjatna_v_nashem_myshlenii.html - tudo relativo ao comércio, e esta vaca por lidar com o efeito psicológico do "Bottomless Barrel - Unrecrecoverable Losses" e "Double Accounting ".
No comércio de sistemas funciona para seguir as tendências dos sistemas
Veja, sab1uk, ao contrário de você, eu disse "bobagem" e provei isso muito bem!
Quanto ao seu comentário sobre a "tendência" no intradiário, você está falando de tendências estocásticas, que não são de utilidade prática, pois não há como detectá-las. Eu, por outro lado, estou falando de tendências "reais" - determinísticas que podem e devem ser detectadas!
E eu tenho tendências de "brinquedo"?
Há três semanas venho testando meu novo robô comercial intradiário.
meu consultor especializado estabelece uma perda de 10 pips (para a variante EURUSD) e não limita o Take
no rascunho o nível de equilíbrio é muito pequeno, então um negócio deu errado (linha verde), mas de qualquer forma, durante o tempo de teste do lucro com um drawdown não é mais do que o exemplo desta semana
Bem, a primeira, a julgar pelo número de páginas, é mais interessante. E outra coisa: não é apenas uma crença, é a presença de tendências. Em uma tendência, os bares vizinhos mostram dependência.
2 sab1uk: e você ainda tenta aumentar um pouco o alce.
2 Neutron: obrigado Sergey, gostei de seus argumentos com os gráficos. Devido ao aumento dos riscos de flat (com seu paradigma oposto) eu escolheria o primeiro, a tendência.
P.S. Eu me pergunto, se o mercado fosse um processo perfeitamente Wiener, haveria ou não tais regras?
Bem, a primeira, a julgar pelo número de páginas, é mais interessante.
2 sab1uk: e você ainda tenta aumentar um pouco o alce.
Se você colocar 20p, não há quase nenhuma diferença.
>> antes de liberá-lo no real, eu decidirei o tamanho
P.S. Eu me pergunto se o mercado seria um processo perfeitamente Wiener, haveria ou não tais regras?
Quaisquer regras são verdadeiras para um processo Wiener, assim como nenhuma delas é verdadeira para um processo Wiener!
Como esta última afirmação é repugnante à natureza humana, e o mercado está muito próximo de um processo Wiener, há um grande número de regras para o mercado forex: "Elliot trading", "Fibo levels", "Gann fans", "Candlestick clusters", etc. Não é surpreendente que algumas regras sejam mutuamente exclusivas. Isto é uma conseqüência da pouca previsibilidade das BPs de mercado e do desejo de sistematizar tudo, mesmo um processo aleatório.
Ou talvez não deixar crescer. O TS deve dar um sinal de entrada e um sinal de saída. SL e TR não têm nada a ver com o TC - é o seguro de avaria no acesso ao servidor.
Vou acrescentar ao que eu disse: o sinal de saída deve ser um sinal de entrada na direção oposta. Sobre SL e TR I estou absolutamente de acordo.
>> Por que isso acontece? >> Discordo categoricamente.
Bem, vamos colocar desta forma: a entrada é um sinal forte, realmente forte para que você não possa errar. A entrada é rara, mas precisa.
E a saída é um sinal de força média, mas qualitativamente diferente da entrada. Isto é para evitar que o movimento inverso coma muito do lucro do papel. A finalidade da saída é diferente da entrada.
E a próxima entrada não é necessariamente imediata. Esperando novamente por um sinal realmente forte para entrar.
Como os engenheiros eletrônicos chamam isso? A quadratura do sistema (a relação entre a duração dos pulsos e a duração do próprio pulso). Não tem que estar perto de um.
Por que isso acontece? Discordo categoricamente.
Bem, vamos colocar desta forma: uma entrada é um sinal forte, realmente forte, para não se enganar. A entrada é rara, mas precisa.
E a saída é um sinal de força média, mas qualitativamente diferente da entrada. Isto é para evitar que o movimento inverso coma muito do lucro do papel. A finalidade da saída é diferente da entrada.
E a próxima entrada não é necessariamente imediata. Esperando novamente por um sinal realmente forte para entrar.
Como os engenheiros eletrônicos chamam isso? A quadratura do sistema (a relação entre a duração dos pulsos e a duração do próprio pulso). Não tem que estar perto de um.
Estas são saídas falsas. Um sistema normal deve ignorá-los. O ideal, é claro. Mas algo a se esforçar.
Mais uma vez, tudo depende do seu trabalho.