Demonstrando a abordagem de cluster ao mercado... - página 12
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Esta é a diferença dos dois MACDs, do índice do euro e do índice do dólar. Há ainda mais sobreposição aqui com o clássico indicador de diferença MACD:)
Mais ou menos como a invenção da máquina de movimento perpétuo.
A tendência de prazos mais altos domina a tendência de prazos mais baixos.
Por outro lado, a mudança na direção da tendência mais antiga certamente está começando a mostrar
Em um movimento da tendência inferior contra a tendência superior.
O que um pobre camponês deve fazer?
Em que se apoiar e em quem confiar?
Para onde o pobre camponês deve ir?
Em que ele pode confiar e em quem ele pode confiar?
Não se preocupe, todos os participantes do mercado estão na mesma posição).
mesmo um grande depósito não é uma vantagem, mas um fardo de responsabilidade.
Não se preocupe, todos os participantes do mercado estão na mesma posição )
mesmo um grande depósito não é uma vantagem, é um fardo de responsabilidade.
Acho que é assim que as coisas são...
Acho que a razão de todos os nossos problemas reside na abordagem de tamanho único para análise de mercado
Por parte dos participantes. Para onde quer que você olhe, há Mashkas por toda parte. Mashka um, Mashka o outro,
A terceira suaviza a combinação dos dois primeiros, etc.
De fato, a partir de qualquer história de tick podemos usar a combinação de Cups para obter uma tendência em qualquer direção, ou um flat.
Vamos nos livrar dos dados!
Afinal de contas, o próprio Semen Semenych comercializou usando um histórico de carrapatos especialmente apoiado para ele!
Os indicadores foram criados mais tarde - para a conveniência do público em geral.
utilizar os filtros http://fx.qrz.ru/
Eu posso explicar o que não está claro.
estabelecer parâmetros de média com base na análise de densidade espectral dos ciclos do mercado
ou melhor na mosca.
utilizar os filtros http://fx.qrz.ru/
Eu posso explicar se você não entender.
estabelecer parâmetros de média com base na análise de densidade espectral dos ciclos do mercado
ou melhor na mosca.
Obrigado, vou dar uma olhada nisso.
Dê uma olhada, é preciso dar uma olhada.
Para acelerar o processo, se você tiver experiência com este programa e se não for muito incômodo para você,
Gere para mim um indicador MT4 que você acha que dará uma "boa" linha de preço.
Vou tentar usar este indicador em vez de Mashka então.
Entendo que haverá tantos indicadores quanto instrumentos a serem analisados, ou seja, cada instrumento terá seu próprio algoritmo.
utilizar os filtros http://fx.qrz.ru/
Eu posso explicar o que não está claro.
estabelecer parâmetros de média com base na análise de densidade espectral dos ciclos do mercado
ou melhor na mosca.
E como analisar a densidade espectral dos mercados?
E como você analisa a densidade espectral dos mercados?
Não mercados, mas ciclos de mercado http://fx.qrz.ru/images/screen4.gif
Esta é a diferença dos dois MACDs, do índice do euro e do índice do dólar. Há ainda mais sobreposição aqui com o clássico indicador de diferença MACD:)
Há um pouco mais de reflexão...
Acontece que na verdade tenho como medida do aumento/diminuição do preço da moeda do cluster
A diferença entre a barra zero e a primeira barra do Machka do instrumento em que esta moeda ocorre. Eu tenho um período de 14 Machka para a foto dada.
Praticamente, o quadro coincidiu com o MASD(4,5,9) que mostrou perfeitamente entradas lucrativas.
O próprio fato de se obter tal resultado pode ser interpretado a favor da abordagem de agrupamento.
Um único problema a resolver é encontrar uma medida e uma maneira de calcular o aumento/diminuição do valor do conjunto de uma moeda,
que é independente da obtusa média cega de todos os instrumentos por um MA.
Este MAF para um instrumento pode distorcer completamente os resultados para outro instrumento.
Na verdade, podem ser necessários MAFs diferentes para um símbolo em períodos de tempo diferentes.
Se acrescentarmos aqui, além do período médio, também o cronograma, parecerá bastante complicado.
Provavelmente é disso que a Sabluk está falando.
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A declaração do problema será a seguinte:
1. temos um conjunto de 8(oito) moedas 1. "EUR",2. "GBP",3. "AUD", 4. "NZD", 5. "CAD", 6. "CHF", 7. "JPY", 8. "USD".
2. temos 7(sete) instrumentos, necessários e suficientes para explicar a influência das outras 7(sete) moedas sobre o valor de qualquer moeda de agrupamento
1. "EURUSD",2. "GBPUSD",
3. "AUDUSD",
4. "NZDUSD",
5. "USDCAD",
6. "USDCHF",
7. "USDJPY".
(Isto perfaz um total de 28 instrumentos:
"EURUSD", // EURUSD 0 0."GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
A coluna mais à direita mostra como este instrumento é calculado através dos primeiros 7(sete) instrumentos.
)
3. Temos orçamentos de entrada em tempo real para cada um desses 7(sete) instrumentos.
Temos dados históricos sobre cada um destes 7(sete) instrumentos M1, M5, M30, H1, H4, D1
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A fim de criar um indicador de pobar cluster é necessário propor o algoritmo pobar
linhas de preços de cada um dos 28 instrumentos, para que a qualquer momento, a qualquer momento
a diferença entre a barra zero e a primeira barra desta linha de preço foi uma medida do aumento/diminuição do valor da moeda base/grupo de moedas cotadas.
Obviamente, o habitual MA igual, independente de instrumentos, neste caso é inaceitável.
Podemos falar aproximadamente de alguns critérios de seleção de um período de média para cada símbolo.
Entretanto, qualquer um aqui dirá que seria melhor ter um MA "não-linear" dependente de instrumentos, com um período de média variável.
Naturalmente, é possível programar um MAH com um período variável. Mas em que parâmetros da tabela de símbolos
este período médio dependerá de ?
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Atualmente, a linha indicadora de agrupamento CL1i para o mesmo instrumento depende do cronograma.
Obviamente, esta é uma manifestação de uma abordagem grosseira e direta para se chegar a uma média.
A prova de uma média "não linear" correta será a mesma forma da linha do indicador de agrupamento CL1i
Em prazos diferentes para o mesmo símbolo - exatamente a forma e o tempo dos pontos onde o indicador cruza a linha zero.
Agora acontece que em um período de tempo do instrumento, os valores da moeda de grupo são iguais e em outro não são.
Isto é um absurdo óbvio.
O mesmo disparate está nos indicadores do Semen Semenych. Para um instrumento em todos os períodos de tempo, é claro, deve haver
A mesma forma de linha (os valores absolutos podem ser diferentes) e os pontos de intersecção com a linha zero devem coincidir no tempo.
Afinal, quando eu executo meu programa para calcular os valores em moeda de grupo (mostrados no primeiro post),
que não utiliza nenhuma média de MAKS, mas lê ticks do MarketInfo(), os números saem quase iguais, INDEPENDENTE de
DO INSTRUMENTO E O CRONOGRAMA EM QUE ELE OPERA. É UM PEQUENO ERRO DE DIFERENÇA DE FREQÜÊNCIA
TICKS PARA INSTRUMENTOS DIFERENTES.
o mcd é uma paródia de um filtro passa-banda e o mashka é uma paródia de um filtro LF
>>mcd é uma paródia do filtro passa-banda, e mashka é uma paródia do filtro passa-banda.
Ainda estou esperando para ver o original em sua versão. Com conhecimentos na área, seria lógico conseguir que as pessoas se interessassem por um exemplo prático (treinamento).