Estratégia ideal sob incerteza estatística - mercados instáveis - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sim, se houver uma borda, então o lado direito cairá com mais freqüência.
Portanto, temos um algoritmo semelhante para sistemas comerciais dos quais não sabemos antecipadamente se estão perdendo ou se são lucrativos, mas sabemos antecipadamente que ou perderão mais do spread ou
eles lucrarão
- Se o sinal comercial anterior resultou em uma perda, a próxima posição deve ser aberta contra a interpretação anterior do sinal comercial
- Se o sinal comercial anterior resultar em lucro, a próxima posição será aberta contra a interpretação do sinal comercial anterior
Portanto, temos um algoritmo semelhante para sistemas comerciais dos quais não sabemos antecipadamente se estão perdendo ou se são lucrativos, mas sabemos antecipadamente que ou perderão mais do spread ou terão um lucro.
- Se o sinal comercial anterior resultou em uma perda, a próxima posição deve ser aberta contra a interpretação do sinal comercial anterior
- Se o sinal comercial anterior resultou em lucro, a próxima posição deve ser aberta da mesma forma que na interpretação anterior do sinal comercial
Há nuances, a saber, o tamanho do spread. A questão é que quanto menor for o spread, menor será o lucro em tal estratégia. Portanto, mesmo a propagação pode ser insuficiente.
Portanto, melhor ainda testar na história e identificar o lado :)
O rendimento é muito baixo. Mas é positivo, sim.
Há nuances - a saber, o tamanho do spread.
não tem nada a ver com o tamanho de espalhamento... ele fará uma aposta em todo o depósito e sairá do mercado. porque é fácil cair 2 ou 3 vezes seguidas no lado "não pesado". dependendo de quão pouco pesado é...
Há nuances - a saber, o tamanho do spread. A questão é que os lucros de tal estratégia serão menores quanto menor for o spread. É por isso que podemos não ter energia suficiente, mesmo para a propagação.
Portanto, é melhor testá-lo na história e definir o lado :)
Eu mencionei sobre a propagação.
E quanto aos testes sobre a história, já vimos muitas vezes que o teste dá uma coisa, e então o mercado vira e o o oposto acontece. Por exemplo, TS para um rebote dos canais. Nós o testamos na história, obtivemos um lucro incrível. Quando a colocamos na conta real, o loop lateral termina, as tendências começam a se inverter e precisamos negociar na direção oposta, ou seja, a ruptura do canal porque o sistema fode.
Assim, não sabemos antecipadamente como interpretar os sinais sem ambigüidade para maximizar a probabilidade de resposta.
Quanto ao fato de que a expectativa de rentabilidade será menor do que a de um ajuste, é compreensível: qualquer hedge sempre dará muito menos rentabilidade em troca de mais confiabilidade. Portanto, menos é melhor, mas em lucro (e às vezes nem sequer em um drawdown, mas para se segurar a zero e esse resultado).
Isto resulta em um algoritmo semelhante para sistemas comerciais dos quais não sabemos de antemão se estão perdendo ou se são lucrativos, mas sabemos de antemão que perderão mais do que o spread, ou
eles lucrarão
- Se o sinal comercial anterior resultou em uma perda, a próxima posição deve ser aberta contra a interpretação anterior do sinal comercial
- Se o sinal comercial anterior deu lucro, a próxima posição deve ser aberta contra a interpretação do sinal comercial anterior
Aqui está uma seqüência simples de "cabeças" e "rabos": ORORORORORORORORORORORO
Ou seja, nós temos: 20 eventos, 9 dos quais são cabeças e 11 são rabos.
Espero que você não negue a vantagem estatística existente de "rabos" sobre "cabeças". Tudo o que resta é apostar de acordo com o sistema sugerido e certificar-se de sua não lucratividade [do sistema].
A probabilidade de adivinhação neste sistema, quando a próxima aposta é feita na anterior, é p^2+q^2, por exemplo, se tivermos uma moeda dobrada 2/3, ou seja, probabilidade 0,66, então a probabilidade resultante é 0,55.
Você pode calcular a expectativa a partir daí.
Experimentos com modelos têm mostrado resultados próximos a isto.
E, a propósito, não importa de que forma a moeda está dobrada. O importante é que as probabilidades são as mesmas.
E, a propósito, não importa de que forma a moeda está dobrada.
O principal é que ela deve necessariamente ser dobrada, ou seja, errada. Quanto mais curvado for, maior será a expectativa.
O principal é que ela deve necessariamente ser dobrada, ou seja, errada. Quanto mais torto for, maior será a expectativa.
Sim, pelo menos de acordo com as fórmulas, isto é o que acontece.
Sim, pelo menos de acordo com as fórmulas, é assim que funciona.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
Ou seja, a p igual a 1 ou 0 temos a probabilidade de ganhar 1 - absolutamente ganhando não importa qual lado cairá com 100% de garantia. A probabilidade mais baixa é 0,5 quando p = q = 0,5, ou seja, se a moeda estiver perfeitamente correta, o jogo se transforma em martingale e a expectativa é 0.
Em todos os casos a estratégia é win-win, porque no pior caso simplesmente não temos nada e não perdemos nada, enquanto em todos os outros temos lucro.