Em busca do sagrado 'graal'... - página 6

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http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif

E eu não entendo... onde está a vibração? ))) Não é interessante. Há um cara que embrulhou um rolo para que você não possa dizer sem um litro))))

 

A propósito, eu ainda estou rodando meu sistema na demonstração. Nenhum otimista ainda, mas ainda assim. Meu último negócio foi (agora 16-55) às 04-15, e agora eu o abri novamente, ou seja, fiquei fora por 12 horas e fui novamente. E tudo porque o mercado estava tão instável. Executado em EURUSD, GBPUSD, USDJPG, USD\CHF, AUD\USD, USD\CAD. Aqui está o gráfico atualizado. 8,61% de drawdown.


 
thecore писал(а) >>

Você acha que um período de teste de 10 anos é longo o suficiente?

Demasiado longo. Acho que um ano é suficiente, e isso é muito longo. O mercado está em constante mudança e os sinais também.

thecore escreveu >>

Antes da otimização, eu estabeleço o nível de drawdown aceitável para mim, por exemplo, 40%, e o otimizo.

O período de otimização é de 5 a 10 anos.

Em seguida, eu o executo fora da zona de otimização e se o drawdown não tiver mudado mais de 1/2, ou seja, não é mais do que 60%,

o que também é aceitável para mim, mantendo um nível de lucro suficiente, por exemplo, 1/2 do lucro dentro da zona de otimização

então considero o Expert Advisor bem-sucedido.

Não, 40% é demais para a otimização. Eu levaria cerca de 15% no máximo de $10.000 a 1,0 lote. Eu levaria 2007-2008. E eu consideraria 2008-2009 como um ano (embora seja um ano longo demais, meio ano), o saque não deveria ser inferior a 20%. Esse é o resultado que eu apoiaria com uma quantidade suficiente de negócios (depende do período testado, bem, por exemplo 15-20 no М1 por mês me servirá com um lucro decente). Mas eu acho que o principal teste de operabilidade é a passagem de Blezneca Pair. Seria muito legal.
 
Hoper23 >> :

http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif

Eu não entendo... onde estão as vibrações? ))) Não é interessante. O cara embrulhou um rolo para que você não possa dizer sem um litro)).

Vibrações podem ser melhor visualizadas em

http://forex.sunstation.com/pics/spectrum_magickum.gif

 

Caros passageiros, alguém ainda pode me dizer o código real do auto-optimizador? Porque eu já estou confuso.

extern double Skillstart=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)
extern double Skillstep=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)
extern double Skillend=50;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)

extern double SkillMAXstart=51;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)
extern double SkillMAXstep=1;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)
extern double SkillMAXend=99;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)

extern double stKstart=5;//К период Стохастика
extern double stKstep=5;//К период Стохастика
extern double stKend=5;//К период Стохастика

extern double stPstart=3;//П период Стохастика
extern double stPstep=3;//П период Стохастика
extern double stPend=3;//П период Стохастика

extern double stDstart=3;//Д период Стохастика
extern double stDstep=3;//Д период Стохастика
extern double stDend=3;//Д период Стохастика

extern double Wstart=12;//ОсМа настройка
extern double Wstep=12;//ОсМа настройка
extern double Wend=12;//ОсМа настройка

extern double Hstart=26;//ОсМа настройка
extern double Hstep=26;//ОсМа настройка
extern double Hend=26;//ОсМа настройка

extern double Cstart=9;//ОсМа настройка
extern double Cstep=9;//ОсМа настройка
extern double Cend=9;//ОсМа настройка


extern double CCIstart=1;//НАстройка CCI
extern double CCIstep=1;//НАстройка CCI
extern double CCIend=50;//НАстройка CCI

extern double F_EMAstart=1;//Настройки МАСиДи
extern double F_EMAstep=1;//Настройки МАСиДи
extern double F_EMAend=50;//Настройки МАСиДи

extern double S_EMAstart=1;//Настройка МАСиДи
extern double S_EMAstep=1;//Настройка МАСиДи
extern double S_EMAend=50;//Настройка МАСиДи

extern double SMAstart=1;//Настройка МАСиДи
extern double SMAstep=1;//Настройка МАСиДи
extern double SMAend=50;//Настройка МАСиДи


extern double Sstart=0.1;
extern double Sstep=0.1;
extern double Send=1.5;

extern double Ostart=0.1;
extern double Ostep=0.1;
extern double Oend=1.5;

extern double Istart=0.1;
extern double Istep=0.1;
extern double Iend=1.5;

extern double Gstart=0.1;
extern double Gstep=0.1;
extern double Gend=1.5;

extern double Mstart=0.1;
extern double Mstep=0.1;
extern double Mend=1.5;

extern double CCstart=0.1;
extern double CCstep=0.1;
extern double CCend=1.5;
E tudo isso precisa ser otimizado... Bem, vamos esticar a matéria cinzenta no crânio...
 
Caros passageiros, alguém ainda pode me dizer o código real do auto-optimizador? Porque eu já estou confuso.

Eu escrevi duas dúzias de variáveis e já estou confuso.

No código do otimizador para 10 páginas.

Por que você precisaria disso se já está confuso.

Já lhes dei um exemplo.

na segunda página.

 
infinum13 >> :

É muito longo. Eu acho que um ano é suficiente, e isso é um pouco longo. O mercado está mudando o tempo todo, assim como os sinais, a propósito.

E onde você observou uma tendência de queda durante 2007-2008?

Como sua estratégia pode ser testada na tendência de baixa, se ela só viu a tendência de alta.

Naturalmente, ela perderá no período de 2008-2009.

Outra coisa, se você sugerisse o período 2005-2007, oh, eu não discutiria.

Não, 40% é demais para otimização.

Eu escrevi EXEMPLO.

É para você é demais, porque para você 10.000$ é, provavelmente, muito dinheiro (desculpe, eu não conheço pessoalmente, não fique ofendido se eu

exagerou um pouco a redação).

E para mim são dois a três meses de ganhos. E eu posso facilmente sacrificar e até 50% se o retorno for de 80-100% ao ano.

Eu levaria cerca de 15% no máximo de $10.000 a 1,0 lote. Eu levaria 2007-2008. E 2008-2009 seria para frente (embora o ano seja demais, meio ano), enquanto o saque não deveria ser inferior a 20%. Esse é o resultado que eu acreditaria, com uma quantidade suficiente de negócios (depende do período testado, bem, por exemplo 15-20 no М1 por mês me servirá com um lucro decente).

A retirada de 15% de 40% não é um problema. Aumentar o depósito em 2,67 vezes.

E manter o mesmo nível de lotes.

E além disso, é muito difícil fazer $1.000.000 com um saque de 15% por um período de 10 anos.

Funciona apenas até $100.000. E eu não preciso de 100.000 dólares. Preciso de US$1.000.000.

Mas eu acho que o teste principal é o passe para a frente no Pair-Black. Isso seria muito legal.

Não existem pares gêmeos. Todos os pares têm volatilidade diferente, comportamento diferente, porque refletem mercados diferentes.

Mas ajustando um pouco os parâmetros da estratégia, podemos alcançar sua usabilidade em outros pares,

Por exemplo, o EURUSD é bem transferível para EURJPY ou AUDUSD.

Mas não faz sentido transferi-lo para a EURAUD. É completamente diferente.

 
thecore >> :

Você tem muita coragem.

Eu já dei a você.

na segunda página.

Bem, estou lhe dizendo, querido ZeCor, pesquisei, gostei tanto que saí por um dia no mundo do código e de alguma forma voltei com uma derrota. O que foi postado ali é um Expert Advisor pronto, é uma confusão horrível. Eu rasguei o bloco de otimização e reescrevi meu código. Em teoria deveria funcionar - mas não funcionará. Continuo recebendo um erro ao chamar o bloco de otimização. O problema é que a otimização está embutida em todo o código fonte e bloqueada para TP e SL. Eu tentei refazê-lo, mas há muitas funções personalizadas com as quais eu sou como um porco em laranjas. Eu não sou um desanimador. Estou apenas confuso neste código, tenho muitas variáveis para otimizar (19), e há uma fórmula como 

Combination = MathFloor((TPEnd-TPStart)/TPStep)*MathFloor((SLEnd-SLStart)/SLStep);
Não consigo descobrir como representá-la com 19 variáveis. Em resumo, estou perplexo com este código. Eu não disse que não funciona - funciona bem no original. Mas como posso aplicá-lo a mim mesmo?
 
Hoper23 >> :

Bem, eu lhe digo, querido ZeCor, procurei, fiquei tão surpreso que entrei no mundo do código por um dia e de alguma forma voltei com uma derrota. O que foi postado ali é um Expert Advisor pronto, é uma confusão horrível. Eu rasguei o bloco de otimização e reescrevi meu código. Em teoria deveria funcionar - mas não funcionará. Continuo recebendo um erro ao chamar o bloco de otimização. O problema é que a otimização está embutida em todo o código fonte e bloqueada para TP e SL. Eu tentei refazê-lo, mas há muitas funções personalizadas com as quais eu sou como um porco em laranjas. Eu não sou um desanimador. Estou apenas confuso neste código, tenho muitas variáveis que precisam ser otimizadas (19), e há uma fórmula como

Não consigo descobrir como representá-la com 19 variáveis. De qualquer forma, estou perplexo com este código. Eu não disse que não funciona - funciona bem no código original. Mas como posso aplicá-lo a mim mesmo?


Em resumo, o programador se cansou e foi tomar uma cerveja.

Não para me gabar, mas acabei de terminar um projeto com mais de 200.000 linhas de código de linguagem de montagem

para o microcontrolador, 10.000 linhas de VHDL para a matriz lógica programável e 10.000 linhas de software Windows

com o qual este microcontrolador se comunica e um par de milhares de linhas de código de driver do Windows.

Além disso, o projeto e a fabricação de duas placas de circuito.

Eu venho desenvolvendo este projeto há um ano e meio.

Portanto, é melhor eu me manter modestamente em silêncio sobre a fadiga.

 

Mas, falando sério, você tem tudo. Você só precisa ficar sentado por mais uma semana.

Ninguém fará o trabalho por você de graça.

E por uma taxa, muito poucos o farão.


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