Sistema de comércio quântico - página 38

 
rsi >> :
...

Eu também sou contra as tentativas de substituir a pesquisa de consciência por ilusões subjetivistas-esotéricas (a propósito, eu me referiria aos pesquisadores de consciência, mas apenas aos fascinantes :-), mas, aparentemente, ainda não podemos passar sem ela. O mercado é um campo fértil para a busca do referido conceito: aqui há uma interação "digitalizada" de informações com ... aqui ainda é uma questão com o quê.

Eu costumava ser assim, e eu realmente gostaria que todos nós mudássemos de alguma forma com o tempo. Agora, estou mais voltado para os negócios e mais sóbrio, literalmente e figurativamente. E se eu me interessar por abordagens quânticas, eu garanto - não é em vão. Se o sistema estocástico com estrutura fixa funcionar (com estrutura aleatória apenas eu criarei), então não vejo razão para recusar considerando a abordagem quântica. Onde as pessoas levam que alguém vai colidir com neutrinos, batendo em fótons de núcleo e assim por diante - eu simplesmente não entendo! Não existe tal coisa em todo o ramo. Parece que nossas figuras científicas estão delirando, independentemente de seu ambiente. Eles mesmos decompõem o preço dos fótons e depois dizem - todos são loucos :o)


A propósito, o princípio da incerteza também é usado em DSP, por exemplo, Eifichera "DSP", Solonin, Arbuzov "DSP Fundamentals" (livro muito bom) ...

 

HideYourRichess , tudo o que você soletra aqui em detalhes é claro. Você não pode discutir com isso - é um fato que você não quer discutir.

 
Neutron >> :

HideYourRichess, tudo o que você soletra aqui em detalhes é claro. Não se pode discutir com isso, é um fato que não se quer discutir.

Proponha um novo quantum.

 
rsi >> :

... >> ela está quase "viva".

Essa é a questão. A NS encontra padrões de mercado curtos (e não de longa duração) e os explora. Tanto quanto eu posso ver, esta não é a primeira tentativa de trazer o mercado sob um conceito. Mais do que tudo, isso me lembra das tentativas do homem de levar para o ar.

Há uma opinião de que as pessoas levaram tanto tempo para voar porque estavam tentando... para bater suas asas. O bater das asas é o único estereótipo de uma maneira de voar que estava disponível para a humanidade que não voava.

E se existe um conceito satisfatório para o mercado, e para a realidade em geral, mas procuramos onde está a luz, não onde podemos encontrá-la. Não estou de forma alguma aludindo a quaisquer teorias pseudo-esotéricas (campos de torção, etc.), ou qualquer outra coisa a esse respeito.

 
Neutron писал(а) >>

Precisamos de um banco de dados físico para o assunto que estamos estudando. Até criá-lo, teremos que usar as Redes Neurais como única ferramenta para explorar os padrões encontrados (por si só). Tendo sistematizado os fenômenos observados, podemos tentar criar um modelo matemático que descreva adequadamente o assunto observado e utilizá-lo para fazer previsões.

Por enquanto, podemos afirmar que não há níveis estatisticamente significativos a que o preço de um instrumento "gravita". Não há uma decomposição estatisticamente significativa do kotir em níveis de Fibo. É impossível detectar com segurança o significado da "Seção Dourada" na formação dos extremos históricos do preço. Podemos provar estritamente o absurdo de utilizar qualquer método de suavização de séries de preços para a previsão. A razão está na correlação negativa estável nas leituras vizinhas da série da primeira diferença (FDD) do kotir em qualquer TF e na correlação positiva para a série suavizada.

A base de dados declarada pode ser creditada com o fato de que:

1. Há uma fraca correlação negativa estatisticamente significativa nas leituras adjacentes dos FFs para as séries financeiras.

2. Há uma correlação estável confirmada entre a volatilidade (desvio padrão) de um instrumento e o coeficiente de correlação em amostras adjacentes do FFD. Isto leva ao efeito de aperto de fortes movimentos de mercado e parece explicar a natureza dos "rabos gordos" na função de densidade de probabilidade para RPR. Aqui estão as fotos para ilustrar este efeito:

Do lado esquerdo é mostrada a dependência da volatilidade em relação à situação atual do mercado. Podemos ver que o mercado normalmente está em condição plana e sua previsibilidade (coeficiente de correlação entre amostras vizinhas no PDF) é maior para condição "calma" (quando a volatilidade é menor). A mesma imagem é mostrada à direita, mas no eixo Volatilidade-Monetário de Antecipação no EPR. Podemos afirmar que a volatilidade de um instrumento aumenta com sua tendência.

Portanto, aqui está o que temos na descrição do Mercado.

Quem, o que pode acrescentar ao porquinho mealheiro?

I - "para", mas como um consumidor passivo. Praticamente não faço pesquisas, passo tempo no fórum - é uma espécie de base de conhecimento, muitas vezes encontro coisas bastante interessantes, e seus gráficos são sempre uma decoração! Criar uma base física sistemática, como você diz, receio, será problemático aqui: neste fio - não no lugar, mas onde no lugar? Há muito tempo eu venho lhe dizendo, escreva um artigo - colete ali todos os seus resultados e gráficos espalhados em ramos, e isso será o começo (ou a continuação) de tal base de conhecimentos. Talvez algo seja acrescentado aos comentários como um porquinho mealheiro. MQ dirá obrigado e as pessoas do fórum também :-)

 

Olá a todos!

Aqui o 'Modelo de Mercado' convida a todos a participar da criação de um 'modelo econômico preciso' e depois de um 'Super sistema comercial mecânico que analisará todos os mercados ao mesmo tempo de acordo com nosso modelo'.

Por toda sua ingenuidade, o aftar entende que o comportamento dos mercados é (no essencial) determinado por processos econômicos (e, portanto, financeiros) mundiais. Imaginemos todos os países envolvidos neste processo, seus volumes soberanos de moedas, todos os seus agentes de mercado, fluxos internacionais de exportação-importação e investimento, imaginemos separadamente toda a multidão multinacional de especuladores de moedas e ações, toda a gama de instrumentos financeiros e geralmente tudo o que pode ser amontoado na cabeça. (De qualquer forma, todo o volume significativo não caberá). E agora vamos imaginar um gráfico de carrapato - uma linha quebrada unidimensional primitiva.

E para quê? Apenas para entender e comparar a dimensionalidade do espaço de fase, que descreve o fenômeno real - o sistema financeiro e econômico global - e a linha de preço quebrada unidimensional.

Quero dizer que nenhum banco de dados, nenhuma base de conhecimento e nenhum "modelo exato" ajudará qualquer pai da democracia russa.

O máximo em que uma pessoa sensata pode confiar é na fenomenologia.

IMHO

 

Yuri, olá!

Вот здесь 'Модель рынка' аффтар предлагает всем желающим поучаствовать в создании "точной модели экономики", а потом "Супер механическую торговую систему, которая будет анализировать сразу все рынки одновременно в соответствии с нашей моделью"...


Por que tão rigoroso? Você pensaria que os menos "ingênuos" nunca teriam tentado criar todo tipo de teorias, com soluções mais ou menos precisas. Sim, há muitos deles. Shiryaev, por exemplo (como você bem sabe) publicou dois volumes "Fundamentos da matemática financeira estocástica, fatos, modelos, teoria" nos quais ele coletou modelos que, do seu ponto de vista, não são os piores (AR, ARIMA, etc. também existem) e são muito interessantes de fato. Há também os mais "econômicos".


O que você acha

O máximo com que uma pessoa sensata pode contar é a fenomenologia.


Impediria uma pessoa sadia de conhecer o incognoscível etc. na mesma veia filosófica? :о))))))

......


Yuri, é ótimo que existam pessoas assim, ...... é ótimo que existam pessoas de todo! Então, esta caneca parece ter sido supérflua.

 

Yuri, olá!

Sergei, (Já não tenho mais cerveja - não é mais bom para mim :-() boa noite!

Eu também estou inclinado a pensar que a fenomenologia é suficiente. O homem, como qualquer criatura, não precisa conhecer a estrutura completa da natureza até e incluindo o genoma dos participantes para poder sobreviver. Da mesma forma, uma microabordagem não é necessária para a sobrevivência no mercado, basta identificar os macro-parametros significativos. Mas o fato de que "as pessoas estão começando a se recuperar" é muito agradável :-)

 
rsi >> :

Yuri, olá!

Sergei, (Já não tenho mais cerveja - não é mais bom para mim :-() boa noite!

Eu também estou inclinado a pensar que a fenomenologia é suficiente. O homem, como qualquer criatura, não precisa conhecer a estrutura completa da natureza até e incluindo o genoma dos participantes para poder sobreviver. Da mesma forma, uma microabordagem não é necessária para a sobrevivência no mercado, é suficiente para identificar os macro-parametros significativos. Mas o fato de que "as pessoas estão começando a se recuperar" é muito agradável :-)

Boa noite!


Para sobreviver é suficiente. Mas, para reinar, oh, o senhor o nomeia, no sentido do papel de "rei da natureza" e do poder total, ainda não é suficiente. Portanto, ninguém vai parar (no sentido filosófico).

 

Penso que Taleb (já me repito) disse que investimentos de longo prazo (ciência, digamos) não são a melhor opção para sua sobrevivência imediata (comer, dormir e assim por diante). Bem, é assim que os seres humanos - ou melhor, a sociedade - são construídos.

Se você precisar da frase exata no idioma original, eu posso encontrá-la.

Razão: