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Por exemplo, você pode simplificar a tarefa tomando um número de entrada divisível por 2...
Parece-me que um número ímpar de entradas é mais promissor, no entanto, tenho uma única entrada adicionada ao número indicado no parâmetro.
Eu também.
Algumas reflexões sobre métodos de"NS capacidades preditivas".
( abaixo está uma opinião privada até o momento, em resposta ao interesse expresso do autor do fio em tomar entre aspas, possivelmente contendo imprecisões e erros. Eu ficaria grato por indicá-los e discutir o tema)
O título do capítulo da tese de Pastukhov está no quadro, trago-o para sublinhar duas palavras-chave, em minha opinião, "padrão" e "previsão".
Ao primeiro, imho, é necessário acrescentar a palavra"temporal", ou seja, cada membro de um padrão de N é "localizado" no tempo após o anterior.
O N-ésimo termo será sempre +/-1 e pode ser ignorado, pois o que o precede será oposto em sinal e o determinará
(exceto para o problema que prevê a probabilidade de prolongamento da tendência , entretanto o autor do ramo inicialmente resolveu o problema antes de prever o sinal de movimento)
Segundo,"prever" - define a classe de tarefas, ou seja, não reconhecer h.p. por exemplo, mas exatamente "olhar para o futuro".
Assim, obtemos a tarefa PREVISÃO com base no TIME LOOKING AHEAD.
Tendo analisado os conjuntos de padrões para vários múltiplos H do spread (tentarei postar mais tarde), pode-se notar que:
- A repetibilidade é muito baixa,
- começa a aparecer a partir de H = várias dezenas de spreads,
- cresce insignificantemente com o aumento do H, e, é claro, do H,
- diminui com o aumento do N.
Estas conclusões são confirmadas indiretamente pela Fig.3.1 na página 99 da tese com pequenos valores de N+ e N-.
Do qual se pode concluir que existe uma necessidade:
1. unificação do padrão
2. usando DM.
O primeiro é visto como possível através dos seguintes métodos:
É apropriado escolher o modelo DM com base na tarefa formulada acima "PREPARAÇÃO com base em PADRÕES DE TEMPO".
As mais adequadas, ou melhor - destinadas a sua solução, são as seguintes:
- asst.rules,
- regras de correlação e
- árvore de decisão (em menor grau, mas, como a experiência tem mostrado, às vezes com resultados interessantes).
Gostaria de falar sobre as regras de afirmação separadamente, pois elas são o modelo de DM mais "visado".
A nuança é que o padrão é por definição sinal-variável e o modelo aprende a procurar sempre o movimento oposto ao último.
Talvez valha a pena modificar o padrão a partir dele:
+1,-3,+2,-1
в
+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1
Mas depois há algumas perguntas, como sobre a dimensionalidade do padrão.
Talvez um aumento no resultado:
- criação de um comitê baseado em modelos heterogêneos
- Uso de modelos baseados em diferentes padrões H
- introdução de entradas adicionais (sem preço) no modelo (volume, etc.)
A respeito deste último, gostaria de ouvir a opinião de quem lê este tópico
Imho, condições interessantes do mercado EURUSD
e a necessidade de escolher H com uma estratégia de sinal estável
To: Neutron к последнему посту в личке
Colegas, sugiro que em uma discussão mais aprofundada do tópico, devemos nos abster de valores desmedidos através do racionamento da propagação. Concordo, a propagação é uma característica de um determinado instrumento e não reflete totalmente a dinâmica da citação de um ou outro instrumento. No futuro, se necessário, normalizemos os valores por H, e tudo o que deve ser mantido na dimensão, que seja expresso em pontos (inteiros). Michail, por favor comente sua figura, qual é o eixo e o que ele mostra? Quanto à sua declaração sobre a necessidade de "...escolher H com uma estratégia estável em sinal ...", então, como eu entendo, estamos falando da necessidade de escolher H, para o qual a condição de estabilidade de séries alternadas de transações é satisfeita, veja fig..:
Certo?
X - tempo em horas dentro de um dia
Y - monotonicidade cumulativa de parte do kagi em H
no lado direito verticalmente dimensão H em pips discretamente para o spread
este é o análogo intradiário das Fig.3.8 e 3.9 na dissertação
Certo?
Por favor, explique a foto com mais detalhes
A dissertação mostra que o limite da estratégia de mudança de sinal é H-volatilidade = 2.
Na figura, é difícil determinar o valor da volatilidade H.
Como / com que base você calcula a zona indicada de um determinado sinal de estratégia?
Entendo corretamente, que na foto a função de aluguel é vermelha, e os carrapatos são azuis?
Referência para informações gerais: O "Método Tir" está no mercado há anos com sucesso, ele também constrói um padrão em zig-zag com base em 5 pontos.
As quebras de PT devem ficar nos kagi +/- bordos estendidos,
na figura eles estão sob/sobre as quebras do kagi.
É a qualidade do quadro ou...?
Em caso afirmativo, por favor, torne a imagem mais legível.