Função de fundos de reboque (patrimônio líquido) - alguém já se deparou com algum já feito? - página 5

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Vitalya_1983 agradece, espetou um homem cego. =) Vou tentar.

Embora a opção com porcentagem não seja a ideal: quanto mais lucro for alcançado, menos será fixado no rollback.

E quer a solução da qual o iniciador do tópico estava falando:

ЗЫ: вот собственно то, о чем говорил, про "на издохе движения", и как раз в такие моменты хорошо иметь тралл под рукой..

Isto é, uma catraca sobre o lucro, portanto a oferta para xrust permanece.
[Excluído]  
ToKa_TuXa >> :

xrust - Tenho uma sugestão/pedido para você - você pode trazer o código de sua versão da rede de arrasto de equidade como uma EA autônoma.

Seria uma ferramenta muito útil para os comerciantes manuais.

Há muito tempo venho procurando uma ferramenta desse tipo, mas não encontrei nada adequado.

Isso seria ótimo...

 

Eu irei...

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Сделаю...

Obrigado antecipadamente =)

[Excluído]  
xrust >> :

>> Eu vou...

Esperando ...

[Deleted]  

xrust - por favor, me dê uma dica sobre a linha do tempo.

Talvez alguém tenha uma solução e esteja disposto, por bondade do seu coração, a compartilhá-la?

 
ToKa_TuXa писал(а) >>

xrust - por favor, me dê uma dica sobre a linha do tempo.

Talvez alguém tenha uma solução e seja gentil o suficiente para compartilhá-la? 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           EqutyTrawlerXR_V00.mq4 |
//|                                 Copyright © 2009, XrustSolution. |
//|                                        http://www.xrust.ucoz.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "#Copyright © 2009, XrustSolution.#"
#property link      "#http://www.xrust.ucoz.net#"
extern double       EqutyPersent      =   1;
extern double       RepeatTimeinSec   =   1;
//+------------------------------------------------------------------+
void start(){double step=1;
  if( RepeatTimeinSec==0){ RepeatTimeinSec=0.1;}
  while(!IsStopped()&&IsExpertEnabled()){
    Sleep(1000* RepeatTimeinSec);
    if(AccountEquity()>AccountBalance()){
      if(AccountProfit()>AccountEquity()/100* EqutyPersent* step){ step++;}
      if( step>1){
        if(AccountProfit()<=AccountEquity()/100* EqutyPersent*( step-1)){
          CloseAll();
        }
      }
    }
  }
return;}
//+------------------------------------------------------------------+
// Закрывает все ордера на данном инструменте                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAll(){
for(int n=OrdersTotal()+1; n>=0; n--){
  if(OrderSelect( n, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)){ 
    if(OrderType()<2){ 
      del(OrderTicket());
    }  
  }    
}  
return;    
}
//+------------------------------------------------------------------+
//Удаляет рыночный ордер с указанным ей тикетом                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void del(int ticket){int err;
for(int i=0; i<1; i++){
   GetLastError();//обнуляем ошику
   OrderSelect( ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES);
   string symbol = OrderSymbol();
   if(OrderType()==OP_BUY){RefreshRates();
     double prise = MarketInfo( symbol,MODE_BID);
     if(!OrderClose( ticket,OrderLots(), prise,3,Green)){ err = GetLastError();}}
   if(OrderType()==OP_SELL){RefreshRates();
     prise = MarketInfo( symbol,MODE_ASK);
     if(!OrderClose( ticket,OrderLots(), prise,3,Green)){ err = GetLastError();}}
if( err == 0){PlaySound("expert.wav");break;} 
if( err != 0){PlaySound("timeout.wav");Print("Error for Close Funtion =", err);} 
while(!IsTradeAllowed()){Sleep(5000);}// если рынок занят то подождем 5 сек 
if ( err==146) while (IsTradeContextBusy()) Sleep(1000*11);
} 
}
[Excluído]  
Obrigado, Rust, vou dar uma olhada nisso.
 
dirija-o bem - confira
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Obrigado, estaremos testando...

Apenas algumas sugestões:

1. Acrescentar indicação: lucro máx. lucro/perda de lucro;

2. Se você quiser adicionar uma opção de arrasto com um nível especificado em $, você pode definir não %, mas a distância do lucro máximo até a parada em dinheiro.

Deixe-me tentar explicar as desvantagens da abordagem percentual: você tem 20 posições com lote pequeno - os lucros totais somam US$ 300 durante 24 horas. Se estabelecermos, por exemplo, um nível de 30% (de fato - qualquer), então, em caso de recuo, receberemos entre 200 e 100 dólares de passagem. Se tivéssemos um nível fixo, mesmo 50, teríamos 50$ a mais.

Alguém pode dizer: não chegaríamos a 300 com um nível fixo, mas é verdade com um pequeno número de instrumentos igualmente dirigidos. No caso da estratégia embalada, o lucro cresce uniformemente, sem grandes drawdowns, e uma séria mudança no caráter do conjunto indica uma inversão. Portanto, devemos saltar para fora dele, sem esperar até que a inversão (que geralmente é rápida) coma uma % do passe.

Perdoe as muitas algaraviadas, com a esperança de "consegui-lo" ; )

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